Почему за перенос позиций приходится платить? А когда на этом можно заработать? Идея Carry Trading.
Что такое своп? Чаще всего термин используется на финансовом рынке.
Обсудим актуальные вопросы касаемо свопа в нашей статье. Более подробно о свопах узнаете из курса по трейдингу.
Своп — это соглашение о финансовом обмене, в котором одна из двух сторон обещает осуществлять с установленной периодичностью ряд платежей в обмен на получение другого ряда платежей от другой. Дословно с английского «обмен».
Почему мы оплачиваем продление сделки на следующие сутки?
Нередко, открыв позицию, трейдер не закрывает ее в тот же день, а перемещает на завтра. Поэтому брокер требует с него дополнительный платеж. Но иногда за продление срока сделки спекулянту начисляют средства.
Своп (swap) в трейдинге — это когда совершаются две конверсионные сделки на конкретную сумму с разными датами поставки.
Своп появляется из-за разницы процентных ставок двух стран.
Например, трейдер покупает канадский доллар, а продает швейцарский франк. Трейдинг реализуется с использованием кредитного плеча. В одной валюте берется кредит, во второй — открывается депозит. Если имеет место разница между ставками кто-то получает доход, кто-то терпит убытки.
Как это происходит?
Допустим, что трейдер покупает актив EUR/USD. Другими словами, он приобретает единую европейскую валюту за американскую, которая у него отсутствует. Трейдер не задается целью обрести реальные деньги на руки, а только совершает спекулятивную операцию с выгодой для себя.
Приобретая евро, он берет доллары в долг и вносит за них кредитную процентную ставку. Трейдер соглашается с тем, что его открытая сделка предоставляется для кредита на продажи единой европейской валюты другим спекулянтам.
Поэтому при покупке спекулянт приобретает процентную ставку, а при продаже платит ее.
Из этого можно заключить: при перемещении открытой сделки на следующий день начисляется swap — результат разницы этих процентных ставок.
Где наблюдать свопы?
Swap начисляется только на открытые сделки, когда они перемещаются на следующие сутки. Он отображается в разделе «Торговля» под графиком выбранного актива.
Значение «свопа» может быть со знаком плюс или минус.
От swap зависит итоговая прибыль. Трейдеры должны учитывать, что при перемещении позиции со среды на четверг swap начисляется в тройном размере. Причина в том, что в выходные банки не работают, а ставку по кредитам нужно платить или получать.
Начисление свопов в другие дни происходит в 1 час ночи по Москве, что соответствует 17 часам нью-йоркского времени.
Увидеть значение swap можно, пройдя в раздел «FOREX металлы и CFD» – «Спецификация контрактов». Разница процентных ставок отображена в пунктах на активы по покупкам и продажам.
Помимо этого, свопы всегда отображены в торговом терминале. Для этого нужно зайти во вкладку «Обзор рынка», затем правой кнопкой мыши нажать на выбранную валютную пару. Информация тут же высветиться на экране.
Новички интересуются: «Как учитывать свопы во время переноса открытых позиций»?
При торговле основными валютными парами на дневных графиках на swap можно не обращать внимания, даже если трейдинг длится неделю. Существенных убытков они не приносят, поскольку их размер не так велик, как у экзотических валют (доллар/ мексиканский песо +20,507 пунктов по коротким позициям и – 29,978 по длинным). Все это потому, что цели на графиках с таймфреймом D1 задаются в несколько десятков пунктов.
Если сделки открыты месяц и более
Иногда участники торговли открывают сделки сроком на месяц, возможно, и более. Тогда swap обязательно следует принимать во внимание. За длительный период небольшие цифры в сумме приносят значительный ущерб депозиту. Величина swap зависит еще и от объема открытой позиции. Увеличивая объем, мы увеличиваем и своп..
Удобный инструмент для этого случая — безсвоповые счета. Их называют swap-free. В долгосроке лонг или шорт удобнее для любого участника рынка. Такие виды аккаунтов также именуют исламскими.
Выбрав такой аккаунт, спекулянт лишается около 7% годовых, которые предъявляет брокер за неиспользованные в торговле свободные деньги. Но для долгосрока исламский счет — приемлемый выбор. Страховочный стоп-лосс и тейк профит у спекулянта-долгосрочника несравнимо больше, чем у обычного скальпера. За длительный временной промежуток цена может набрать большой отрицательный своп с учетом больших объемов.
Керри Трейдинг (Carry Trading)
Часть спекулянтов охотно используют Керри Трейдинг с акцентом на swap. В этом случае уровень риска невелик. К тому же длительный период трейдер будет получать прибыль.
Идея Carry Trade — продолжительное время удерживать сделку открытой. За это трейдер получает вознаграждение — большой положительный swap. Поэтому цель спекулянта: увеличивающийся со временем доход за счет суммы ежедневных свопов. Ценовые изменения его не интересуют. Такой метод трейдинга популярен на рынке и даже значительно влияет на курсы валют.
Для реализации Керри Трейдинга необходимо:
- Иметь приличную сумму на счете. Ежемесячная доходность может составлять до 5% от суммы депозита;
- Уметь анализировать рынок на больших таймфреймах. Отличать коррекции от основного рыночного движения. Предвидеть глобальные ценовые развороты;
- Проводить фундаментальный анализ, учитывая изменения ставок.
Чтобы использовать Carry Trade, первоначально нужно найти актив с большим положительным свопом. Затем проверить его на пригодность для данного вида трейдинга.
Рассмотреть метод на конкретном примере актива EUR/NOK.
На экране наблюдаем, что swap коротких позиций равен 2,69 пункта. Продолжительное время тренд нисходящий. Стратегия Керри принесла существенный доход спекулянтам. Ко многим плюсам такого способа добавляется экономия времени. Нет необходимости проводить часы у торгового терминала и испытывать стресс по поводу ценового движения.
Заключение
Ключевые риски финансового рынка — это изменение курса валюты, процентных ставок или цены активов, при которых спекулянт закрывает сделки с убытком
Своевременное использование swap минимизирует убыток, поскольку предварительно оговариваются ставки по реализации обратной торговой операции. В этом случае потенциальный риск распределяется одинаково между участниками сделки.