Итак, друзья, 30-го сентября 2024 г я в составе группы из 31 человека начал обучение. Обучение будет состоять из теории (примерно 2 месяца сетами по 2 недели) и практики (1,5 мес).
В первой части были такие темы:
1. Горизонтальные уровни
2. Уровни Фибоначчи
3. Паттерн «Дракон»
4. Волны Вульфа
5. Паттерн 1-2-3
Постараюсь остановиться на каждой из тем в таком размере, чтобы не слишком переутомлять текстом, но в то же время раскрыть суть и дать субъективную оценку каждой тематике.
Горизонтальные уровни – очень многогранная тема. Их можно строить как по абсолютным максимумам и минимумам, так и частоте касаний. В последнем случае, на мой взгляд, лучше говорить всё-таки о некоторых зонах (диапазонах уровней), которые выступают как поддержки / сопротивления. Горизонтальные уровни, на мой неискушенный взгляд, вполне рабочая тема на всех ликвидных рынках: на индексе Мосбиржи или на индекс SnP500.
Имеют место быть и «круглые» уровни, часто цена не доходит до круглой цифры всего несколько пунктов. Например, в сентябре 2024 года индекс Мосбиржи находился в восходящей коррекции и установил максимумы на уровнях 2887,68 и 2889,87. Индекс SnP в ходе нисходящей коррекции в том же месяце нашел поддержку на отметках 5402,62 и 5406,95. Совпадение? Я так не думаю.
Также уровни могут быть закрытыми (когда после пробоя цена вернулась к точке прорыва) и не закрытыми (возврата еще не произошло). Часто такое закрытие уровня происходит сразу после пробоя, когда мы можем видеть «хвостатую» свечу или свечу другого цвета (при этом на младших ТФ четко виден возврат цены к пробитому уровню).
Если же имеем незакрытый уровень, то цена к нему вернется. Существенный недостаток этого тезиса – то, что совершенно непонятно, когда произойдет такой возврат, иногда его можно ждать годами. Это на порядок снижает (если не обнуляет) практическую ценность использования этого сигнала.
Уровни Фибоначчи – одна из моих любимых тем. Напомню, что если взять основное движение цены за 100%, то коррекции часто имеют свойство завершаться вблизи некоторых уровней, самые известные 23,6% 38,2% 50% 61,2% 78,6%.
Например, после падения индекса Мосбиржи в период с 20 мая по 3 сентября последовала коррекция, которая составила 37,3%. Поскольку коррекции не более 38,2% являются прологом к продолжению движения в том же направлении, то более вероятно как минимум тестирование минимума на 2512,70. Однако сценарий сменится на противоположный с пробоем сентябрьского максимума 2889,87.
Уровни Фибоначчи можно применять и при пробое канала. В этом случае безопасной целью является движение на 61,8% ширины канала. На практике, как мне кажется, эта модель нуждается в «докручивании», потому что при постановке стопа на противоположной границе канала обеспечивает соотношение прибыль / риск всего 0,618.
А вот действительно новым для меня является определение цели движения по уровням Фибоначчи. Если на первой волне (в самом начале движения) видим волчок, то можно предсказать, что середина его тела приходится на 50% всего движения, соответственно, цель – 100%.
Я задумался: а как это работает? Ведь что такое волчок? На более мелком ТФ волчок – консолидация цены после резкого роста в узком диапазоне, аналогичное фигурам флаг или вымпел. А цель по этим фигурам как раз равна предыдущему движению, и это фигуры продолжения движения.
Также актуально, что цели движения можно определить Фибо-уровнем 2,618 (или отношение 38,2% от 100%) от первого импульса (где-то я слышал и про 1,618, но эта цель не так привлекательна по соотношению Profit / Loss).
У этой модели сразу два плюса: отличное соотношение прибыль / риск 2,618 и, насколько вижу, она часто срабатывает, поэтому нахожу ее крайне полезной на практике.
Далее в лекции началась эзотерика)) скажу сразу, что я не очень верю в интуицию трейдера, если, конечно, вы не провели за монитором тысячи часов, несколько сот сделок и не протестировали хотя бы десяток ТС. После обзорного материала про интуицию изучил два разворотных паттерна, которые с некоторой условностью можно отнести к классу «двойное дно».
Дракон оказался очень редким животным, которого я искал несколько дней, и сдать ДЗ я смог только со второго раза )))
Паттерн 1-2-3, насколько заметил, более популярен, по крайней мере, я без особого труда его нашел. Также на его основе можно создать 3 типа ценовых проекторов.
Также познакомился с авторской интерпретацией волн Вульфа, но она настолько значительно отличается от первоисточника и вызывает вопросы по практической применимости, что я сохраню интригу и не стану тебя переутомлять, мой неискушенный читатель )
Обобщая всё, понял, что мне гораздо проще «заходят» модели, имеющие четко описанную структуру и цели. Не являются ли чисто интуитивные модели чем-то, что существует лишь в сознании трейдера, а не в реальности? Насколько, например, Дракон менее реален, чем Двойная вершина или Флаг? Это всё – очень сложные вопросы, ответов на которые у меня нет. И всё же я уверен, что как новичку, мне следует пока в бОльшей степени ориентироваться на более «математические» модели, соответствующие моему способу обработки информации и мышления.