Автор статьи Flexo
Если по быстрому, то я вспомню пожалуй 3 - 4 способа вычисления HV (historical volatility), речь буду вести именно об HV, и если напрячься то 8 - 9 способов исчисления HV принятых в опционной торговле припомню, ну или 7 - 8.
Давайте я буду только про классический способ расчета HV говорить.
Итак, какая есть особенность в расчете HV для криптовалют, вот формула.
Единственное отличие этой формулы от точно такой же для обычных биржевых активов, это цифра 365 в знаменателе вместо 252. Связано это с графиком торговли криптовалют 24/7.
Разбираться с тем что уже наваянно в TradingView для расчёта HV именно для крипты не стал, мне проще и быстрее было индюка наваять. Вот он.
Жадные упыри с TradingView не дают для нового бесплатного счета публиковать общедоступные коды с индикаторами, и поэтому данный индюк пришлось сделать приватным. Если он кому из вас нуден прям, стукните в личку "телеги", предварительно зарегавшись на TradingView, я вам доступ дам. Либо вот непосредственно код, перепишите его в свои индюки и он у вас будет собственный.
Текстовый файл с кодом индикатора опубликую отдельным файлом сразу за статьей.
Сейчас нужно вспомнить чего я поперхнулся вчера. Сейчас отмотаю ленту.
"HV необходима для прогноза будущей IV" - снова бы чай пил, снова бы поперхнулся. :)
По моему скромному мнению, спрогнозировать будущую IV при помощи HV невозможно, особенно для криптанов. Так, нужно точнее выразиться, пытаться спрогнозировать то можно, но толку от этого прогноза будет примерно столько же, сколько от вчерашнего чая.
Почему я так думаю.
то вообще такое прогноз и какой прогноз можно сделать глядя на график HV.
Прогноз — это предсказание или предположение о том, как будут развиваться события в будущем на основе анализа текущих данных и наблюдений. В разных областях прогноз может приниматься с различной степенью точности и вероятности.
Ну вот глядим мы на график HV и думаем, о HV сейчас исторически высока (извиняюсь за скрытую тавтологию), наверное и IV высокая. Или - о HV подрастает может и IV будет с ней подрастать, а то и в небо улетит IV эта.
Отличные прогнозы, как они вам помогут в торговле? Да никак. О том что IV улетела наверх вы узнаете только по свершившемуся уже факту, о том что IV "протухла" в диапазоне вы поймете тога когда все уже от этого диапазона утомятся.
Это общий взгляд. Но есть еще и некая частность. Для того что бы сделать прогноз о том как связаны две относительно зависимые величины, если эта зависимость не может быть выведена математически (для HV и IV это именно так) нам нужен некоторый набор экспериментальных данных, проанализировав которые мы сможем сделать вывод о той, либо иной зависимости между двумя параметрами. Примерно так.
Имея такой вот график мы уже можем делать некоторые выводы и о зависимости, и о текущем отклонении от средней тенденции.
И вот про вторую частность, HV история у нас есть, а вот IV истории у вас нету... И мало того что у вас нет IV истории, тут еще пара-тройка моментов тянется.
- IV в опционной торговле вещь не простая, вспоминаем "улыбочку опционную" и поэтом не плохо было бы анализировать не исторический график IV, а график некоего индекса IV. А этот индекс IV для крипты еще надо бы изобрести, а это не тривиальная задача.
- История крипты она сама по себе не такая длинная для статистически достоверных предположений.
- Ну и крипта это система в развитии, и тот же биток 20 года и его характерные ужимки сильно отличается от битка 24.
Вот все что имел я сказать по этому поводу. А вы уж сами решайте, нужна вам эта самая HV или нет, и самое главное - зачем...
Пейте чай и не скучайте.