Приветствую всех! Меня зовут Павел Зайцев. Я профессионально занимаюсь созданием алгоритмических торговых систем. В этой статье я расскажу о пяти главных ошибках алгоритмических трейдеров, которые «убивают» и счёт, и саму идею алготрейдинга.
Первая ошибка — алгоритмы. Это не так просто, как кажется.
Начинающие алготрейдеры довольно часто пребывают в иллюзии, что алгоритмы — это очень просто. Обучив какую-нибудь, обычно самую простую и понятную систему на истории, они запускают её «в бой» и надеются сразу заработать денег. Но так не бывает. Любую торговую систему после тестирования на исторических данных необходимо прогнать, как минимум, на нескольких новых отрезках котировок и только получив прибыльные результаты на этих данных, можно осуществлять пробный запуск своей торговой системы на живых деньгах.
Вторая ошибка — излишнее усложнение систем.
У тех, кто уже немного освоился с общими принципами конструирования торговых систем, возникает соблазн «накрутить» на одну торговую систему побольше торговых индикаторов и условий фильтрации. Конечно, на истории такая система покажет фантастическую доходность, но на свежих данных почти наверняка будет терять деньги.
Базовым решением, которое отказываются принимать начинающие алготрейдеры, является создание простых торговых систем. Чем больше вы будете погружаться в алгоритмическую торговлю, тем больше вы будете понимать ценность и прибыльность простых торговых алгоритмов.
Третья ошибка — слишком много условий входа в сделку.
Третьей классической ошибкой является слишком большое число условий, которыми обуславливается открытие позиции.
Обычно в этом случае на исторических данных совершается мало сделок и из рынка «выхватываются» самые прибыльные движения. Однако на новых котировках обычно таких совпадений по условиям входа мы не видим и система либо не торгует вовсе, либо торгует невпопад.
Здесь правильное решение состоит в том, чтобы конструировать простые системы с минимальным количеством условий фильтрации. В идеале мы не должны применять больше одного фильтра для робота. Если у вас есть целый набор условий фильтрации, то правильным является подход, когда вы тестируете и запускаете разных роботов, отличающихся фильтрами, причём запускаете их независимо друг от друга.
Четвертая ошибка — использование почти одинаковых алгоритмов одновременно.
Нащупав прибыльную торговую систему, почти всегда хочется запустить её в разных вариантах, например, на близких таймфреймах или с различными вариантами подтягивающихся стопов. При этом делается это обычно на одном и том же инструменте.
Естественно, когда инструмент переходит из одного рыночного состояния в другое, сразу же начинаются одновременные убытки по формально разным алгоритмам, хотя, по сути, это одна и та же система.
Правильным подходом в данной ситуации (когда у вас уже много торговых алгоритмов) является выбор роботов, построенных на принципиально разных логиках, а не на вариациях одной и той же логики.
Пятая ошибка — используются высокочастотные роботы.
Наслушавшись историй про баснословные доходности высокочастотных роботов, начинающие алготрейдеры полагают, что чем больше сделок такой робот совершает, то тем больше прибыль на счёте. Увы, здесь участники торгов забывают о двух моментах:
1) за высокочастотными торговцами обычно стоят большие капиталы и большие затраты на разработку торговых систем. Крупные участники рынка платят меньшую комиссию за счёт регрессивной комиссионной шкалы у брокеров, то есть, чем больше обороты торгов, тем меньше комиссия за одну сделку;
2) для маленьких счетов при большой активности комиссионные издержки обычно «съедают» всю прибыль (если она есть), а то и забирают больше, чем алгоритм смог «вынуть» из рынка. Правильным решением в данной ситуации является конструирование алгоритмов, которые совершают умеренное количество сделок — от одной до семи в день.
Ну что ж, я рассказал вам о пяти типовых ошибках в алготрейдинге. О них важно знать, если вы хотите заниматься конструированием собственных торговых алгоритмов.
🔥Торговые сигналы
🔥Грамотная торговля и инвестиции
🔥Торговля в команде
🔥Роботы для трейдинга
❗❗❗Подписывайся на телеграм XELIUS по ссылке ниже!