Что такое осциллятор? Какие сигналы он подает в трейдинге? В каких ситуациях им оптимальнее пользоваться?
Все вопросы рассмотрим в обзоре.
Более детально о возможностях использования осцилляторов в нашем курсе по трейдингу.
➤ Что такое осцилляторы?
Осциллятор — структура, в которой происходят колебательные процессы (слово «осциллятор» в переводе с латинского oscillare — «качаться»). Это понятие применимо к различным областям.
Осцилляторы в трейдинге — индикаторы теханализа с опережением.
Они способны прогнозировать еще не начавшееся трендовое движение актива и отслеживать “перегрев” тренда, т.е. когда ценовое движение давно не менялось.
Значения осцилляторов изменяются между верхней и нижней зоной, пересекают нулевую отметку и информируют участников рынка о силе и возможной смене тренда.
Популярны эти индикаторы благодаря простоте применения в любом торговом терминале на валютном, фондовом и криптовалютном рынке.
Осцилляторы имеют собственную шкалу. Они дают сведения о необоснованно высокой или низкой стоимости актива. В трейдинге это понятие называют перекупленностью или перепроданностью.
➤ Принцип работы
Преобладающее число осцилляторов работают по двум принципам:
1️⃣ Определение динамики тренда.
2️⃣ Определение ценового диапазона.
Поскольку индикатор с опережением ищет сигналы смены ценового движения, благоприятно применять его во флэте (боковике). Когда на рынке явная восходящая или нисходящая тенденция, инструмент часто подает ложные сигналы на открытие торговых позиций.
Наиболее распространенные представители осцилляторов:
Stochastic Oscillator (стохастик), MACD (учет усредненного изменения цены), ATR (измерение волатильности актива), RSI (индекс относительной силы), DMI (индекс направленного движения), Осциллятор Чайкина, ADX (индикатор измерения силы тренда на валютном рынке).
Большинство из них находятся в подвальной (нижней) части графика в отдельном окне.
На рисунке BTCUSDT с дневным таймфреймом стохастик показывает в процентах отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период.
- 80 и выше — зона перекупленности;
- От 20 и ниже — зона перепроданности.
Настройки корректируются под торгуемый актив. Общих рекомендованных конфигураций не существует.
➤ Сигналы осцилляторов
Для наглядности поговорим и приведем примеры сигналов, которые подает стохастический осциллятор.
Условия для сделок:
- Осциллятор в области перекупленности/перепроданности;
- Пересечение срединной линии (нулевой отметки);
- Дивергенция (расхождение) с ценой актива;
- Быстрая и медленная кривые осциллятора пересекаются друг с другом.
Осцилляторы способны формировать и паттерны теханализа в нижнем окне графика.
⭑ Пересечение границ перекупленности и перепроданности
На дневном таймфрейме BTCUSDT отображено боковое движения тренда.
Стандартные условия открытия сделки:
- Индикатор вышел из зоны перекупленности: все потенциальные покупатели уже открыли длинные позиции, рынок начинает снижаться (осциллятор входит в зону перекупленности — время продавать).
- Индикатор ниже зоны перепроданности: все потенциальные продавцы открыли короткие позиции, рынок повышается (осциллятор входит в зону перепроданности — время покупать).
⭑ Использование пересечения срединной линии
Когда осциллятор пересекает срединную линию — это дополнительное условие для покупок и продаж.
Благоприятные ситуации для открытия лонга или шорта:
- Осциллятор пересекает нулевую разметку снизу вверх — вход в рынок на покупки;
- Осциллятор пересекает нулевую разметку сверху вниз — вход в рынок на продажи.
Если сделка на покупку/продажу была открыта ранее, само пересечение нулевого уровня можно использовать для удержания уже открытой позиции с целью увеличения прибыли. Прежде чем индикатор пересечет срединную линию, цена актива способна пройти значительное расстояние в определенном направлении.
На рисунке BTCUSDT обозначены благоприятные ситуации открытия коротких/длинных позиций с их последующим удержанием.
Ордер на покупки был открыт 21 января. Цена росла 7 суток. Затем осциллятор пересек нулевую линию. Лонг можно было не закрывать.
В другой ситуации шорт был активирован 30 апреля. Пересечение нулевого уровня случилось спустя 5 суток после ценового снижения. Оставив позицию открытой, трейдеры получили дополнительный профит.
⭑ Дивергенция
Если мы наблюдаем значительное расхождение между активом и осциллятором, то событие предвещает смену тенденции на противоположную.
Когда видим, что один максимум актива выше другого, в то время как совместимые с ними экстремумы осциллятора показывают снижение — восходящая тенденция переменится на нисходящую. Если у трейдера открыты позиции на покупку в долгосроке, рекомендуется их закрыть.
Если мы наблюдаем, что следующий локальный максимум актива ниже предыдущего, а совместимые с ними экстремумы повышаются, значит, в скором времени нисходящая тенденция станет восходящий. Рекомендуется закрыть все активные сделки на продажу.
⭑ Когда линии индикатора пересеклись друг с другом
Осциллятор строится из нескольких линий. Различают быструю и медленную.
От того, как они пересекаются друг с другом, можно трактовать открытие коротких и длинных позиций:
- Обе кривые движутся вверх. Первая пересекает вторую. Благоприятный момент для покупок;
- Обе движутся вниз. Медленная пересекает быструю. Благоприятный момент для продаж;
Заключение
В биржевом трейдинге применение осцилляторов не вызывают сложности даже у начинающих спекулянтов.
Инструменты с большой вероятностью прогнозируют моменты разворота тенденции, моменты открытия сделок. Причем индикаторы показывают оптимальную взаимосвязь риск-прибыль в боковом ценовом движении.
Чаще всего осцилляторами пользуются свинг-трейдеры и среднесрочные спекулянты. Они ценят наглядность, разнообразие сигналов, их прогнозирующий характер, а также возможность точной настройки под торгуемый актив.