✅ Давайте разберемся, как с помощью понятий Ask и Bid ПРОЧИТАТЬ БИРЖЕВОЙ СТАКАН и получить представление о текущей рыночной ситуации.
👨🏻💻 В каждом терминале по каждому торговому инструменту есть биржевой стакан, в котором отображаются от 20 до 40 строк, на которых стоят лимитные заявки (ордеры с фиксированной ценой) на покупку и на продажу.
{биржевой стакан по Газпрому, 27 августа 2024 года, в середине торговой сессии}
👉 Ask и Bid, а также офферы и биды
Выставленные заявки на продажу содержат указание на объем будущей сделки (в лотах), а также цену, которую просит продавец, иначе она называется «offer price», а заявки называются «офферы».
Заявкой Ask считается самый нижний оффер на продажу.
Выставленные заявки от покупателя в стакане навстречу продажам называются биды, с указанием объема желаемой покупки (в лотах) и цены «bid-price», по которой готовы купить этот объем.
Самый выгодный бид (с наибольшей ценой покупки) называется «Bid».
✅ Механика торговли и спред
Диапазон между Ask-ом и Bid-ом называется спредом (spread).
Узкий спред чаще встречается в ликвидных активах, в которых можно продать или купить большой объем с небольшим отклонением цены от текущей котировки.
Давайте представим стакан не очень ликвидного инструмента, где готовы продать тысячу лотов по Ask 110, а купить по Bid 105. Спред получается 105-110.
Вы можете поставить тоже свою заявку на 105 и ниже, но она не исполнится сразу же, а встанет на чьи-то заявки в очередь. Чтобы сразу купить, можно поставить сразу на 110, то есть ударить в Аск.
Еще можно поставить по цене внутри спреда, например по 107.
В спреде караулят свои сделки торговые роботы, и если у вас небольшой объем, то робот может вам продать нужный объем, не изменив границ спреда.
Если сил робота не хватит, то остаток вашего бида выставится по цене 107, и спред станет 107-110.
Таким образом, кто хочет не ждать, а хочет купить сразу, покупает по ценам, по которым выставлены офферы.
Кто торопится продать, «бьет в биды», то есть выставляет заявку на уровни нижней границы спреда и ниже.
✅ Совокупный спрос и предложение
Биржевой стакан – это кусочек биржевой ленты текущих заявок, открытый рыночной публике. Он отражает в данный момент спрос и предложение рядом со спредом.
Однако биржа показывает и общий спрос и предложение во всей ленте заявок на текущий момент.
В таблице текущих параметров есть графа «общий спрос» (в лотах) и графа «общее предложение».
Общий спрос и предложение – это просуммированные объемы (в лотах) всех выставленных в биржевой стакан заявок на покупку и продажу в данный момент соответственно.
Опытные трейдеры больше ориентируются не на абсолютные величины, а на изменение общего спроса и предложения.
Если вдруг резко увеличивается общий спрос, это означает появление в торговой ленте новых заявок на покупку, то есть появление новых покупателей.
Чем больше эти биды, чем ближе их выставляют к текущему спреду, тем больше покупатель и тем агрессивнее он готов покупать («бить в офферы»), это серьезная подсказка для трейдеров, потому что цена вот-вот начнет расти. Если же спрос вырос за счет выставленных заявок где-то в невидимой глубине ленты, то такое изменение спроса скорее всего не имеет значения.
🎯 Много нюансов разобраны в нашем курсе по трейдингу, который рекомендуем каждому, кто хочет перейти на эффективную торговлю.
✅ Большие биды и офферы
Особенность биржевого стакана в том, что можно заявить не только цену, но и объем. Если кто-то поставит большую заявку «в стакан», то есть на всеобщее обозрение, он может получить две реакции.
Кто-то не менее крупный сразу продаст ему нужный объем, обычно при этом понизив цену.
Или, наоборот, другие покупатели захотят купить перед крупным бидом, а какие-то продавцы сразу снимут свои офферы или переставят их выше, в общем, цена сдвинется вверх.
Таким образом, выставляя большие, весомые заявки, которые трудно удовлетворить одному игроку, можно влиять на поведение более мелких игроков, так как они будут стараться купить или продать перед крупной заявкой, нередко сдвигая спред в нужную нам сторону.
🟢 Читаем биржевой стакан через крупные заявки
Собственно, теперь мы пришли к тому, что можем «прочитать» биржевой стакан, понять, чего больше хочет публика – покупать или продавать, и есть ли кто-то крупный, у кого серьезные планы. Напомню, что нам стоит действовать сонаправленно с крупными игроками.
Сначала обращаем внимание на то, сколько крупных бидов и офферов выставлены в видимой части стакана. Заявку считаем крупной, когда она равна обороту в этой акции за 20-30 минут или больше. Такая заявка влияет на других игроков и на их заявки, и на торговых роботов. Чем ближе она выставляется к спреду, тем более агрессивно хотят купить.
Если ставят заявку выше Ask, это означает атаку покупателя, с ожиданием резкого роста цены.
⭐ Дополнительно про крупные ask и bid
Наличие крупных заявок делают стакан ликвидным и плотным.
Крупные заявки формируют уровни поддержки и сопротивлений в биржевом стакане.
По тому, насколько заявки крупные, можно понять, как долго продлится начавшееся движение.
Иногда по тому, куда ставят крупные заявки в определенные часы, можно понять, как планируют торговать весь день.
По реакции на крупные заявки можно понять, как действуют оппоненты, и стоит ли нам присоединиться к ним.
Если не появляется крупных заявок в нужное время, например, после выхода важных новостей, тоже можно сделать торговые выводы.
Вы можете отменить сделку и продолжить держать позицию, если видите, что в стакане преобладает тот, кто двигает цену в нужную вам сторону и увеличивает прибыль.
Как видим, нюансов много. Узнать больше об этом можно в новом курсе про трейдингу «Грааль 3.0».
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
#трейдинг #трейдингдляначинающих #обучениетрейдингу #торговлянабирже
