На Всероссийской конференции "Ломоносовские чтения-2024" ученые из МГУ представили уникальную модель прогнозирования цен акций на российском фондовом рынке РТС, которая сочетает анализ временных рядов с обработкой текстовых данных из финансовых новостей. Эта система позволяет учитывать как исторические данные, так и текущие события, что делает ее особенно актуальной в условиях быстро меняющейся информации. Используя рекуррентные нейронные сети и модели типа BERT для обработки текстовых данных, ученые смогли повысить точность прогнозов по сравнению с традиционными методами. Такой подход может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения и адаптироваться к изменениям на рынке. Исследователи планируют продолжить работу над этой моделью, чтобы расширить ее применение на других рынках и усовершенствовать алгоритмы.
]]>
