Как определить правильное направление тенденции? Какими инструментами пользоваться? Немаловажно учитывать и силу тренда.
Какими инструментами могут воспользоваться участники рынка? Вариантов много.
В числе наиболее распространенных, надежных и объективных принято считать метод скользящей средней.
Суть и возможности его использования в трейдинге разберем в этой статье. Наш курс по трейдингу подскажет также и другие способы определения направления трендового движения.
Понятие скользящей средней (MA)
Скользящая средняя MA (можно также скользящее среднее) — итог математического расчета среднего значения цены торгуемого актива за установленный временной интервал. Изначальный вид индикатора — простая скользящая SMA. На экране торгового терминала инструмент отображается в формате линии. Вычисляется среднее арифметическое. В качестве данных расчета — цены закрытия свечей за конкретный временной интервал. Визуально МА налагается на цену торгуемого актива.
Например, 50МА представляет собой скользящее среднее цены за конкретный промежуток времени 50 (дни, часы и т.д.). Получается, что итог расчета — средние цены закрытия 50 свечей. Результаты соединены в линию. Увеличивая период, мы сглаживаем ее. На сленге трейдеров индикатор называют “мувингом”.
Виды скользящих
Выделяют четыре основных вида cкoльзящих cpeдних. У кaждoгo cвoй уровень «сглаженности». Более сглаженный мувинг медленнее peaгиpyeт нa ценовое изменeниe. Соответственно, чeм быcтpee cкoльзящaя, тем оперативнее ее реакция нa движeниe цены.
Чтoбы cдeлaть мувинг бoлee сглаженным, необходимо применить cpeднюю цeнy зaкpытия зa бoлee длительный вpeмeнной интервал.
Разделяют следующие виды мувингов:
- Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая, начальный вариант. Здесь происходит расчет среднего арифметического определенного количества данных;
- Weighted Moving Average (WMA) — линейно- взвешенная скользящая. Во внимание берется последняя цена закрытия как наиболее значимая;
- Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая. Более значимыми являются последние цены закрытия;
- Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя. Недавние цены равны с историческими данными.
Настройка мувингов
Любой пользователь может полностью настроить МА исключительно из своих предпочтений. В настройках задается период, толщина линии, цвет, способ отображения.
Приемлемый для трейдинга интервал скользящего достигается исключительно экспериментальным путем.
Как скользящее среднее определяет направление и силу тенденции
Мувинг — индикатор тренда, который помогает установить общее ценовое направление и, что немаловажно, силу тренда.
Пример использования МА с периодом 200 для определения более глобального направления тенденции:
- Текущая цена актива движется над 200MA. Тренд в долгосрочной перспективе будет восходящим;
- Текущая цена под 200MA. В долгосрочной перспективе тренд будет нисходящим.
Чтобы определить силу тренда, следует учитывать следующие факторы:
- Если цена длительное время стремится удержаться выше 200MA. Это указывает на сильный тренд;
- Цена держится выше 50MA и выполняется предыдущее условие. Обстоятельства указывают на сильный восходящий тренд;
- Цена располагается ниже 50MA. Тренд слабый и нисходящий.
Применение мувингов в трейдинге
Индикатор МА успешно используется для выявления благоприятных моментов входа в рынок. Сигналы на открытие длинных и коротких позиций появляются как при пересечении ценового тренда с индикатором, так и при пересечении мувингов с разными периодами между собой.
Цена актива пересекает МА снизу вверх. Такая ситуация сигнализирует о благоприятном моменте для покупок. Пересечение ценой индикатора сверху вниз говорит о моменте входа в продажи.
Также для открытия длинных или коротких позиций учитывают пересечение между собой скользящих с большим и меньшим периодами. Например, пересеклись 50МА и 200МА. Ситуация, когда 50МА пересекла 200МА снизу вверх, принято называть «золотым крестом». Инструмент сигнализирует — настало время покупок. Если на экране торгового терминала ситуация противоположная и 50МА пересекает 200МА сверху вниз, это называют «крестом смерти». Значит, пришло время продаж.
В общем, МА отрабатывает хорошо на “бычьем” или “медвежьем” тренде, но некорректно показывает себя в боковом движении актива (консолидации). При этом инструмент часто генерирует ложные сигналы, использование которых приводит к убыточным сделкам.
Прикладные примеры использования МА в трейдинге вы найдете в нашем тг-канале.
Скользящее в роли поддержки и сопротивления
Участники рынка довольно часто применяют мувинги в качестве поддержки и сопротивления в трейдинге..
На примере EUR/ USD 4-часовой таймфрейм видно, как до определенного момента экспоненциальная скользящая с периодом 200 выполняет роль поддержки валютной пары. Цена совершает отскок вверх.
Однако впоследствии цена пробивает ЕМА, и последняя выступает в роли сопротивления.
Насколько точны мувинги?
Расчет МА всегда производится на основе исторических данных, что отображает текущую рыночную ситуацию. Увы, но мувинги не прогнозируют дальнейшее развитие тенденции.
В условиях кризиса и других важнейших событий ситуация на рынке может быстро изменяться. Тогда метод МА будет отрабатывать некорректно.
Чтобы повысить объективность оценки и снизить риски, инвесторы будут использовать фундаментальный анализ. Подробно об этом в нашем курсе по инвестированию.
Отчетность компаний и мнения аналитиков помогут составить собственный прогноз на будущее.
Заключение
Скользящие средние — одни из самых простых и в тоже время популярных индикаторов технического анализа. Улучшить результаты торговли с мувингами можно, если использовать дополнительные индикаторы, которые будут подтверждать момент входа в рынок.