Банк России установил с 1 июля 2025 г. национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков в размере 0,25% от их активов, взвешенных по риску. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
«Формирование антициклического буфера капитала повысит устойчивость банковского сектора и будет способствовать сбалансированному росту кредитования экономики», — отметили в ЦБ.
Что такое антициклическая надбавка
Антициклическая надбавка была предложена как инструмент повышения устойчивости банковской системы в рамках «Базеля III» — набора методических рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, который был сформулирован после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.
Как поясняет регулятор, эта надбавка «формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса», ее использование «направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики».
Она входит в инструментарий макропруденциальной политики ЦБ РФ наряду с надбавками, действующими в отдельных сегментах кредитования (сейчас установлены в необеспеченном потребительском кредитовании, автокредитовании и ипотеке).
Банк России ввел антициклическую надбавку с 1 января 2016 г., однако ее значение сохранялось нулевым. Повышение же до ненулевого уровня является ужесточением требований к капиталу банков.
Зачем ее повысили
Регулятор пошел на такой шаг, поскольку «продолжительный ускоренный рост кредитования сопровождается снижением показателей достаточности капитала».
Так, в 2023 г. банки получили прибыль в размере 3,3 трлн руб., однако показатель достаточности капитала банковского сектора по нормативу Н1.0 снизилось за год с до 12,2% с 12,7%. Причиной тому послужил быстрый рост кредитования и выплаты дивидендов в размере 865 млрд рублей. С января по июль 2024 г. показатель опустился еще ниже — до 11,2%, несмотря на прибыль с начала года в 2,1 трлн рублей.
ЦБ констатирует, что темпы кредитования экономики банковским сектором остаются высокими.
«В розничном сегменте рост кредитования (25,6% год к году на 1 августа 2024 года) опережает рост доходов населения (16,8% II квартал 2024 года к II кварталу 2023 года), в корпоративном (21,2% год к году на 1 августа 2024 года) сопоставим с ростом номинального ВВП (19,5% I квартал 2024 года к I кварталу 2023 года)», — говорится в сообщении.
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, рост обязательств компаний и населения перед российским банковским сектором до конца 2027 г. будет опережать рост ВВП в номинальном выражении, а кредитный гэп (отклонение показателя «Кредиты/ВВП» от долгосрочного тренда) будет положительным. Такая картина означает восходящую фазу кредитного цикла.
Ожидаемый эффект и дальнейшее повышение
Подчеркивается, что большинство банков в РФ с запасом соблюдают нормативы достаточности капитала, потому установление ненулевой антициклической надбавки «окажет незначительное влияние на кредитование экономики, но при этом повысит устойчивость банков на случай стресса».
При этом Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение надбавки должно составить 1% от активов, взвешенных по риску. График достижения этого целевого уровня регулятор планирует рассмотреть в 2025 г. «с учетом фазы кредитного цикла и того, насколько быстро банки будут восстанавливать надбавки к нормативам достаточности капитала» (за поддержание достаточности и за системную значимость).
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
Материалы по теме:
Все материалы «Эксперта» на expert.ru