Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Полюс золото 01.09 - 12000 руб. | 08.09 - 12090 руб. | +0.75%
2. Лукойл 01.09 - 6145 руб. | 08.09 - 6332 руб. | +3.04%
3. Полиметалл 01.09 - 227 руб. | 08.09 - 244 руб. | +7.49%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Московская биржа 25.08 - 202 руб. | 08.09 - 198 руб. | -1.98%
2. Пик 25.08 - 676 руб. | 08.09 - 671 руб. | -0.74%
3. Русал 18.08 - 31,3 руб. | 08.09 - 30,9 руб. | -1.28%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 01.09 - 2650 руб. | 08.09 - 2623 руб. | -1.02%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
((0.75% * 25 + 3.04% * 13 + 7.49% * 10) / (25 + 13 + 10) = 2.74%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1.98% * 30 + (-0.74%) * 30 + (-1.28%) * 30) / (30 + 30 + 30) = -1.33%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: 2.74% (прибыль от лонга) +1,33% (прибыль от шорта) = +4,07%
Мой результат: = +1,57%
Комментарии
Может это просто игры статистки, но мне кажется, что это успех...
Теоретическая доходность, которая основана на реальных начальных ценах недели по выбранным заранее бумагам и конечных, действительно показывает отличный результат. Не хочется рано радоваться, но это, безусловно, вдохновляет инвестировать в проект время и внимание.
Получается, что биржа — норм?)
В целом, эта неделя в очередной раз резко открылась, и я не успел зайти в новые позиции. Были лишь те, которые остались с прошлой недели + немного докупил доллара, жду по нему роста. Для справедливости, посчитаю теоретическую доходность стратегии с учетом того, что зашел был в реалиях рынка, после резких движения в начале торгов. Опубликую эту статистику у себя в телеграм-канале.
Также из интересного, ИИ снова дал правильный прогноз по рынку, может, это просто ошибка наблюдателя, но мы проводим публичный эксперимент, и в дальнейшем будет видно это адекватность. Детали также можно найти в телеграм-канале.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 08.09:
Физические лица👶:
01.09 - длинные 43 682 (+3.72%), короткие 20 967 (+8.61%)
08.09 - длинные 39 115 (-10.46%), короткие 25 361 (+20.96%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
01.09 - длинные 61 892 (+17.55%), короткие 84 607 (+12.12%)
08.09 - длинные 61 280 (-0.99%), короткие 75 034 (-11.31%)
Хмм, физики в самом низу рынка начали верить в шорт — классика.)
Юридические лица начали подзакрывать короткие, видимо, продавая их физическим лицам.
Думаю, что такой расклад сулит небольшую расторговку. Нет пока ощущения, что у рынка есть причины к развороту, хотя и бумаги, которые у меня сейчас остались в портфеле, исключительно лонговые.
Давайте смотреть технику.
Всё-таки сходили вниз без какого-либо теста уровня 3. Картина следующая: бар 2 с точки зрения побарного анализа не очень сильный, потому что хвост покупателя концентрирует объём на его действии, то есть он дал рекордный объём и не смог зайти в тело бара продаж, который был перед ним.
Мало того, что он не смог зайти, так он ещё и закрылся баром продаж, а не баром покупок, но это лишь одна сторона медали.
Другая: мы остановили сильнейшие продажи за последние несколько лет. Объём прошел на локальных минимумах, а крупняк не продает внизу. Также физики очнулись и начали шортить.
Такой расклад даёт покупателю даже больше баллов, чем продавцу, и обычно рынок делает разворот после таких событий, но через разторговку.
Давайте посмотрим дневку.
Интересный момент. Давайте попробуем слева направо.
Неделя открылась мощнейшим баром 3, от которого естественного ожидалось продолжение продаж, которое состоялось через тест баром 4, после чего мы попали в старый уровень покупок 2.
Бар 4 показал резкое сопротивление продажам, сузив спрэд бара по рекордным объёмом торгов (цифра 1).
После этого истинный владелец объёма показал себя (бар 5), и цена вылетела, закрывшись выше бара 1. Далее пошел бар 6, который должен был показать силу продаж, так как эти уровни всё равно представляли интерес для продавцов, но всё, что мы получили, — это жалкий хвостик продавца на уменьшающихся объёмах.
После бара 6 пошел бар продаж, который в пятницу был более явно настроен на покупки, но, видимо, клиринг немного поправил цены, и сейчас это выглядит не так явно в пользу продаж.
Факт в том, что продавец себя больше не проявляет, поэтому первичное ожидание — тест покупок (бар 5) и их возобновление или рост сразу.
В целом, тут уже по классике, если бар 5 после теста будет плохо защищать свои горизонтали, то разворот рынка пока отменяется.
Видится больше попытка расторговки и лонг, но будем посмотреть.
Давайте посмотрим часовик.
Цифрой 2 я выделил старый уровень покупок, а цифрой 1 новый, который должен подвергнуться тесту.
Продавца вообще нет, только лишь на уровнях 3.
Какие мои ожидания на неделю:
Расторговка - боковое движение с надеждой на лонг до уровня продавцов.
Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.
100% портфеля в лонг.
80% портфеля в шорт.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Полюс золото 256 тыс. руб. 48% от общего портфеля (всё-таки закрою половину)
2. Лукойл 66 тыс. руб. 13% от общего портфеля
3. Полиметалл 26. тыс. руб. 5% от общего портфеля
Шорт:
-
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
487 000 руб.
1. Полюс золото 08.09 - 12099 руб. PZU4 фьючерс.
📈 12099 руб. (126 тыс. руб. - оставлю с прошлой недели + сокращу ту, которую докупил в пятницу)
2. Лукойл 08.09 - 6332 руб. LKU4 фьючерс.
📈 6332 руб. (62 тыс. руб. оставлю с прошлой недели)
3. Полиметалл 08.09 - 227 руб. POU4 фьючерс.
📈 244 руб. (26. тыс. руб. оставлю с прошлой недели)
4. Группа Позитив 08.09 - 2596 руб. PSU4 фьючерс.
📈 2596 руб. (133 тыс. руб.)
5. Интер РАО 08.09 - 3,6 руб. IRU4 фьючерс.
📈 3,6 руб. (133 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
487 000 руб. * 80% = 389 000 руб.
1. Московская биржа 08.09 - 198 руб. MEU4 фьючерс
📉 198 руб. (130 тыc. руб.)
2. Пик 08.09 - 671 руб. PIU4 фьючерс
📉 671 руб. (130 тыc. руб.)
3. Русал 08.09 - 30,9 руб. RLU4 фьючерс
📉 30,9 руб. (64 тыс. руб.)
4. Новатэк 08.09 - 964 руб. NKU4 фьючерс
📉 964 руб. (64 тыс. руб.)
Все отличной недели)