Здравствуйте уважаемые друзья!
Пробой уровня является одной из самых популярных среди трейдеров стратегий. Но несмотря на свою кажущуюся простоту эта стратегия имеет ряд жестких правил и ограничений. Какие это правила и как использовать данную стратегию, чтобы она приносила наибольшую прибыль? Давайте об этом поговорим.
ПРОБОЙ-это момент, когда цена актива пересекает какой-то значимый уровень, за которым с большей долей вероятности неопытные трейдеры размещают свои стоп-приказы. Срабатывание этих стоп-приказов провоцирует каскад рыночных ордеров в сторону пробоя. Что в итоге даёт нам хорошее импульсное движение.
Во время истинного пробоя повышаются волатильность и объёмы. У трейдера появляется огромное пространство для принятия решений, включая безопасный выход из позиции. При истинном пробое основная масса участников рынка теряет свои деньги, потому что срабатывают их стоп-лоссы. В ситуациях когда толпа теряет свои деньги, нам легче всего забрать их себе. Ведь рынок не генерирует деньги. Он их распределяет.
Уровень-это экстремум цены от которой произошел разворот и видна чёткая V-образная формация. Она должна быть настолько очевидной и не вызывать вопросов, что уверенность в том, что её видят все участники рынка не вызывает сомнения.
Для успешной торговли пробоев необходимо учитывать контекст рынка. Это означает что вы должны понимать общую тенденцию, т.е состояние рынка перед тем как войти в сделку на пробой. В своём курсе по трейдингу я описывал три состояния в которых может находиться рынок и как их определять.
Важно понимать что мы зарабатываем на пробое, когда кто-то в этот момент теряет свои деньги из за срабатывания стоп-лосса. И если вы будете торговать активы, которые кроме вас никому больше не нужны и никто их торговать не собирается, то там не будет участников с достаточным объёмом и что бы на этом активе были хоть какие-то адекватные движения.
ФАКТОР№1
Первый и самый важный фактор высокой вероятности это повышенный объём на активе.
Повышенный объём выглядит как стабильно устойчивые повышающиеся диаграммы объёмов на конкретном тайм-фрейме графика. При этом происходит однонаправленное движение цены в одну из сторон.
Так это выглядит на графике:
А так выглядит актив не подходящий нам по фактору объёма:
Объём выражает повышение интереса участников к активу и накачку его деньгами. Наличие денег в активе сигнализирует нам что мы нашли толпу, которая скорее всего отдаст свои деньги более профессиональным участникам. Важно понимать что без повышенного объёма мы не сможем с большей долей вероятности утверждать что в активе есть участники, на стопах которых мы будем зарабатывать.
ФАКТОР№2
Вторым фактором является количество касаний ценового уровня. Когда мы имеем определённый V-образный экстремум, нам следует дождаться второго подхода к уровню. Только после этого мы можем рассматривать ситуацию на пробой и искать точку входа в сделку. Если цена не подошла второй раз к уровню, вероятность того что за ним есть достаточное количество стопов минимальна. По статистике торговля таких уровней заканчивается убыточными сделками. Какой участник выставит за этим уровнем свой стоп-приказ, если цена не подошла во второй раз к этому уровню чтобы трейдеры принимали свои торговые решения исходя из этого уровня.
На скриншоте ниже цена не подошла во второй раз к уровню. Открывать сделку на пробой этого уровня довольно опасно, потому что велика вероятность того, что цена оттолкнувшись от него пойдет в противоположную сторону и отработает ваш стоп лосс. Как итог, вы потеряете в этой сделке свои деньги.
Поэтому дождитесь второго касания и только после этого рассматривайте сделку на пробой этого уровня и ищите точку на вход. При этом последующие касания 3-4-5 повышают вероятность того, что уровень будет пробит.
ФАКТОР№3
Следующий фактор, который повышает вероятность пробоя это проторгованный уровень. Выглядит это как поджимка ценовых проторговок в каком-то диапазоне вблизи уровня.
А вот так это выглядит на реальном графике:
Проторговка означает что на данном активе происходит много торговой активности, что сильно повышает вероятность наличия стопов за уровнем. Ведь в этой самой активности большинство трейдеров принимают свои торговые решения. И основная масса как это учат книжки по техническому анализу обязательно выставят свои стопы за уровень. По сути это самый решающий фактор успешного пробоя.
ФАКТОР№4
Ну и наконец заключительный фактор-это отсутствие значимого сопротивления после уровня в стакане. Ключевая причина пробоев-срабатывание стопов участников за уровнем. Когда цена прошивает уровень активируются их отложенные рыночные ордера и происходит мощный ценовой импульс. Если в стакане за уровнем есть большая лимитная заявка, то вся ликвидность сработавших стопов уйдёт в нее и никакого значимого движения не произойдёт.
Поэтому старайтесь не открывать сделку на пробой уровня если имеется сопротивление в виде крупной лимитной заявки за ним. При этом если объём стопов будет значительно больше чем объём лимитной заявки, то импульс конечно произойдёт. Но мы никогда не можем знать точно хватит ли рынку на это сил?
Теперь давайте рассмотрим примеры реальных сделок по стратегии «ПРОБОЙ УРОВНЯ». И разберём факторы, которые привели к тому, что эта сделка оказалась успешной.
Первая сделка была совершена по фьючерсу на монету BAKE и на ней удалось заработать больше 2% движения. Давайте теперь разберём факторы приведшие к успеху. Во-первых, мы видим что увеличились объёмы:
По сравнению с тем что было до этого объёмы возросли раз в пять, что говорит о том, что появились участники и объёмы.
Следующим фактором который нужно было учитывать что у нас есть чёткое однонаправленное движение и на этом движении есть повышающиеся объёмы.
Теперь рассмотрим пример другой сделки. На графике мы видим чёткую V-образную формацию, которая отчётливо видна всем участникам рынка. Есть также второе касание уровня. А также этот уровень очень заметно проторгован (зона проторговки обозначена серым прямоугольником.
То есть вблизи этого уровня есть проторгованная цена, что повышает шансы на успех. Т.к как здесь много участников приняли свои торговые решения и выставили стопы за уровень.
Какие это были решения? Ну во-первых мы видим чёткий отскок от уровня довольно импульсный. Некоторые участники увидели на этом отскоке зону поддержки ( на скриншоте обозначена серым прямоугольником), от которой с большей долей вероятности планировали открыть сделки в лонг.
Ожидая сильное импульсное движение. И безусловно что все те, кто здесь зашёл на лонги, ставили свои стопы за уровень. Именно на стопах этих участников произошёл импульс и на этих стопах можно было заработать. Их стопы это потеря денег. А там где люди теряют деньги мы можем их забрать. Поэтому я ещё раз подчёркиваю, что рынок не генерирует деньги. Он их распределяет.
А сейчас давайте перейдём в терминал и постараемся найти подходящий уровень для торговли. Для начала рассортируем монеты по проценту роста. И первая монета в списке RAD. Открыв график этой монеты видим что есть объёмы, есть V-образный хай, довольно отчетливый. Проведём по вершине этого хая линию, которая возможно будет являться уровнем сопротивления ( на скриншоте линия синего цвета).
Почему возможно? Потому что пока это просто экстремум. Это не уровень, потому что не было чёткого конкретного второго касания этого уровня. То есть нам важно чтобы цена повторно подошла к этому уровню. Три вершины ниже хая мы не будем засчитывать как второе, третье и четвёртое касание, потому что довольно большое расстояние до уровня. И касаниями их назвать сложно.
После того как цена во второй раз подойдёт к уровню необходимо чтобы она от него отскочила. Таким образом второе касание можно считать полностью сформировавшимся. Далее желательно чтобы цена продолжила наторговывать (тестировать) этот уровень. Зона наторговки (на скриншоте ниже) обозначена фиолетовым прямоугольником. И только после проторговки цена скорее всего пойдёт пробивать данный уровень. Это повысит вероятность пробоя максимально.
Мы с вами разобрали ключевые факторы успешного пробоя уровня. Сам механизм пробоя уровня у меня более подробно описан в моём полном курсе по трейдингу. Вы поймете как и почему возникает пробой уровня, как отличить ложный пробой от истинного и не попасть в ловушку, в общем вся информация о механике пробоя. Эти знания помогут вам в построении своей торговой стратегии и повысят эффективность вашей торговли. Надеюсь что информация которую я вам дал здесь тоже будет полезной.
Всем добра и удачных сделок!