Привет. На связи главный трейдер AvtomatFX - Руслан.
Давай сразу к делу. Вот уже длительное время наша компания концентрируется именно на автоматизации торговых систем, т.е. создании роботов. Мы проводим кучу тестов в поисках нужных параметров, в процессе дорабатываем сами роботы и через несколько месяцев выдаем шедевр.
Раз ты сейчас читаешь это, то что-то о роботах тебе уже известно, но всё же давай начнем с основ.
Я думаю, правильнее будет начать с развенчания мифов об автоторговле.
В своей работе мы нередко слышим от новых клиентов, что они очень скептически относятся к торговым роботам, поскольку не верят, что роботы в принципе могут зарабатывать. Как там было в фильме «Я робот»?
«Разве может робот написать симфонию? А взять чистый холст и превратить его в шедевр?»
Вот так же и некоторые клиенты думают, что робот никогда не сможет зарабатывать, поскольку не может мыслить, чувствовать рынок, понимать его, а рынок, как мы знаем организм очень переменчивый.
Тем не менее, вот уже который год мы и наши клиенты исправно зарабатываем с помощью наших роботов и для этого роботам вовсе не обязательно писать симфонии.
Если ты когда-нибудь следил за графиком во время важных новостей, то мог заметить, что цена за несколько секунд может пройти столько, сколько до этого она проходила за несколько дней, а то и недель. ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД. Чтобы выставить ордер вручную тебе нужно как минимум взять в руки мышку, навести ее на кнопку открытия ордера и нажать кнопку. Это если мы предполагаем, что анализ рынка ты уже провел и заранее знаешь точное время или цену входа в рынок. И на эти действия у тебя уйдёт примерно 1-2 секунды. А во время новостей рынок за эти секунды уже уйдет в нужном направлении и с учетом расширения спреда и проскальзывания цены ты войдешь по самой худшей цене.
Так вот пока только обозначим тот факт, что робот может открыть сделку в раз этак 100-200 быстрее человека. Сейчас же нам важен тот факт, что цена так быстро меняется в очень короткое время. Ты должен понимать, что для движения, например, в 100 пунктов в рынок должно быть одновременно вкинуто миллиарды долларов. Сделать это одним нажатием кнопки – невозможно (есть технические нюансы в виде максимально возможной лотности на сделку). Но если таких сделок откроется десяток тысяч? То всё становится вполне реально. Так вот за 1-2 секунды именно роботы могут открыть такое количество сделок. Никак не человек.
Какой вывод мы из этого можем сделать? Роботы уже давно служат крупным банкам и хэдж фондам, которые торгуют на рынках. Эти гиганты чисто физически не смогут вливать в рынок и доставать оттуда огромные объемы денег. Так если они пользуются роботами, то чем хуже обычные люди?
Идем дальше. Допустим, я тебя еще не убедил, и ты все еще не доверяешь роботам, а только своему анализу и ручкам. В таком случае я напомню тебе, что рынок хоть и не предсказуем, но является очень даже цикличным. И чем с бОльшим таймфреймом ты работаешь, тем более явно будут видны эти циклы. Благодаря этой цикличности и становится возможным выявлять паттерны, по которым, как правило, и торгуют вручную. Если ты обнаружил какой-то паттерн на графике, просмотрел всю возможную историю и выяснил, что этот паттерн отрабатывает в более чем 50% случаев, то ты практически нашел торговую систему, которая в теории подарит тебе финансовую свободу. Да, есть еще нюансы в виде риск- и манименеджмента, а также психологии, которая, будь она неладна, не всегда даёт нам работать в стопроцентном соответствии с составленной собой системе. Но изначально суть заключается именно в том, чтобы найти паттерн.
Как только паттерн найден, мы начинаем его отторговывать раз за разом. Но человеку нужен сон, ему нужно кушать иногда, заниматься какими-то другими делами помимо сидения за графиком. А это значит – терять выгоду. А если в момент отсутствия за графиком человека открытая сделка пойдет не туда куда нужно, а стоплосс почему-то не выставился? Вот здесь торговый робот сыграет вам очень хорошую службу. Но важен тот факт, что робот по сути своей является лишь зацикленным алгоритмом работы, по которому вы торгуете руками. За одним лишь исключением, что робот будет действовать по установленному ВАМИ алгоритму беспрекословно, он не будет сомневаться, потому что «цена слишком высоко или слишком низки». Есть точка входа – значит робот откроет сделку.
Ты понимаешь куда я клоню?
Робот для рынка Форекс не является чем-то страшным или непонятным. Даже если ты не написал робот сам – ты всегда можешь понять на чем основан его алгоритм, как он работает, на какие параметры нужно обратить пристальное внимание. В самом распространенном терминале для торговли MetaTrader уже по умолчанию заложен тестер стратегий, который по сути своей является ни чем иным как тестером роботов. Благодаря ему ты можешь проникнуть в принципы работы любого робота, а зная их – ты можешь понять подходит ли тебе заложенная в робот стратегия или нет. И как только ты найдешь тот робот, который тебе подходит – смело используй его в работе в качестве помощника трейдера.
Итак. Теперь, когда мы вкратце разобрались в том, что дать шанс роботам всё же стоит, давай перейдем к чуть более технической части.
Как я тебе уже рассказал, роботы по сути своей являются зацикленным вариантом действий трейдера.
Условно: если произошло событие А, то робот совершает действие Б. И так по кругу. И в зависимости от того насколько хорошая стратегия заложена в робот – он будет приносить либо прибыль, либо убытки. При этом всё в целом, как и в жизни, чем больше времени вкладываешь в разработку, тестирование и поиск настроек для робота, тем выше вероятность, что робот будет приносить прибыль. Именно так мы и создаем свои роботы – месяцы разработок, доработок, прогонов, тестов, поисков лучших настроек. И только потом мы выпускаем их в мир.
На первом этапе всё начинается с хорошей стратегии, которая уже показала себя на рынке. Программист создаёт черновой вариант робота, который нужен только для того, чтобы прогнать его в тестере за длительный промежуток времени. Для этого как раз и используется тестер стратегий в терминале. Можно было бы, конечно, вручную просмотреть график за последние 5-7 лет и найти точки входа, но зачем, если у нас есть возможность автоматизировать систему и потратить вместо нескольких дней всего лишь несколько часов?
В процессе подготовки к первым прогонам производится предварительный подбор настроек (значение параметров индикаторов, лотность, тейк, стоплосс и т.п.) и если на этом этапе удается найти какой-то вариант настроек, который выглядит более-менее неплохо, то наши трейдеры начинают искать дополнительные возможности для улучшения результатов работы робота. На этом этапе робот начинает обретать уникальные для себя черты.
Весь описанный выше процесс занимает достаточное количество времени даже с учетом автоматизации. По этой причине в свободном доступе ты вряд ли найдешь хороший робот, потому что хороший робот – это сотни часов работы целой команды.
Что нужно помнить при работе с торговыми советниками:
1. Роботы, которые можно найти бесплатно в интернете, как правило не стоят внимания. Но если тебе всё же интересно поторговать им – прогони сначала через тестер и первые несколько месяцев торгуй небольшим объемом, чтобы понять алгоритм работы робота и как и в какие моменты нужно ему помогать.
А еще лучше – бери роботов напрямую у разработчиков, ибо только у них всегда самая актуальная информация по использованию робота и самая актуальная версия для торговли. Ломаные же роботы нередко могут являться не тем, чем они названы или торговать со сбоями, что в итоге приведет совсем к иному результату, чем оригинальная копия робота.
2. В торговле как руками, так и роботом всегда нужно строго следовать принципам манименеджмента. Собственно, также и по этой причине нужно понимать, как торгует робот, чтобы верно рассчитать риск на сделку/цикл.
3. И самое главное! Робот – это не кнопка «Бабло». Многие ошибочно полагают, что робот должен сделать тебя миллионером без какого-либо твоего участия. Но это в корне неверно. Мы никогда не будем застрахованы от внезапного отключения интернета (даже на ВПС), от черных лебедей, от катаклизмов, которые двинут рынок абсолютно неожиданно и абсолютно не туда, куда надо. И это не говоря о том, что нет ни одной стратегии в мире, которая бы учитывала абсолютно все факторы и лупила только в «+». Поэтому за роботом всегда нужно следить – отключать на время новостей, помогать выходить из сделок там, где не хватает буквально пару пунктов, чтобы робот закрыл сделку сам (это очень обидно, кстати).
4. Самые лучшие роботы строятся из нескольких торговых систем и сопровождаются несколькими алгоритмами открытия/закрытия ордеров, поэтому очень важно знать абсолютно каждый аспект робота, которым ты собираешься торговать. Отсюда следует еще один немаловажный пункт – обучайся. Обучайся анализу рынка, торговых стратегий, анализу сделок – как прибыльных, так и убыточных – особенно убыточных. И с каждым разом ты будешь всё лучше понимать своего роботизированного друга, что в итоге создаёт мощный симбиоз трейдера и робота!
Подытожим. Я постарался очень кратко донести до тебя, что же такое торговые роботы, почему они интересны сейчас и какие важные аспекты понимания и работы с роботами существуют. На наших обучениях мы разбираем все эти моменты гораздо более глубже и прямо внедряем в твоё сознание каждый аспект, чтобы ты точно ничего не упустил как во время курса, так и по его окончании. Поэтому мы с тобой еще увидимся и пообщаемся на эту тему более подробно.
Больше результатов торговли роботами в нашем канале здесь https://t.me/+xLZKptL1xP43OGJi
