Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Группа Позитив 11.08 - 2930 руб. | 18.08 - 2792 руб. | -4,71%
2. Полиметалл 11.08 - 226 руб. | 18.08 - 227 руб. | +0,44%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 11.08 - 2603 руб. | 18.08 - 2458 руб. | -5,57%
2. Московская биржа 11.08 - 226 руб. | 18.08 - 221 руб. | -2,21%
3. АФК Система 11.08 - 20,04 руб. | 18.08 - 19,8 руб. | -1,20%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 11.08 - 2846 руб. | 18.08 - 2828 руб. | -0,63%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
((-4,71% * 22 (процент в бумаге от общего портфеля)) + (0,44% * 11(процент в бумаге от общего портфеля))) / (22 + 11) * 32% = -0,97%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
((-5,57%) + (-2,21%) + (-1,20%)) / 3 * 80% = -2,39%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: -0,97% (убыток от лонга) +2,39% (прибыль от шорта) = +1,42%
Мой результат: = 1,12%
Комментарии
Неделя достаточно тухлая была. Рынок тянет вниз, попробовал часть лонгов по Группе Позитив скидывать пораньше, но на результате, видимо, это все равно не отразилось.
Причем Полиметалл почему-то показывает небольшой убыток, хотя очевидно сами акции выросли. Видимо фьючерс немного отставал.
Особо нечего добавить.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.08:
Физические лица👶:
11.08 - длинные 26 851 (+14.24%), короткие 20 384 (-27.29%)
18.08 - длинные 33 054 (+23.10%), короткие 23 139 (+13.52%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
11.08 - длинные 56 456 (+12.56%), короткие 62 923 (+37.9%)
18.08 - длинные 49 073 (-13.08%), короткие 58 988 (-6.25%)
Юридические выходят из позиций, предвещая неопределённость в ближайшее время с уклонном в шорт.
Бустером падения могут стать принудительные закрытые позиции физических лиц, которые с убытком будут вынуждены попрощаться с лонгом.
Давайте посмотрим технику.
Что там по графикам 📉📈
Что ж... Техника говорит о шорте, но рынок — это не логичный механизм, а скорее вероятностная и эмоциональная субстанция, которая еще и подвержена вмешательству заинтересованных лиц)
Будем отталкиваться от того, что есть.
Ранее был бар 1, который показывал слабость покупателя и наличие продаж, впоследствии поглотившихся покупками. Это будущий уровень.
Бар 2 на прошлой неделе хорошо разбирался в отчете. Что ж, там был хвост покупок, сопровождающийся хорошим объемом. Следующим баром после бара 2 мы протестировали продажи и снова пошли в атаку, и сопротивления нет. Да, идём на уменьшающихся объёмах, но закрываемся в хвосте с хорошим объёмом, плюс сохраняем адекватный прогресс — чуть меньше объёма, чем в баре 2, но и прогресс тоже чуть меньше.
Давайте посмотрим дневку.
Бар 3 сделал конкретную манипуляцию с каналом и пошел на и так слабый уровень 1. С такими вводными он его должен размазать и в понедельник начать сильное шортовое движение.
Если мы не сможем пробить такой слабый уровень 1, будут пробовать делать разворот с покупками.
Интересный уровень 2. Мне ИИ его подсветил, а позже я его сам нашел на барах. Думаю, он определённо может являться магнитом для будущего движения, это примерно -2,5%.
Мнение ИИ я выложу у себя в телеграм-канале.
Давайте посмотрим часовик.
Тут больше нет покупателя, продавец либо сильно продавливает рынок, либо это всё манипуляция и будет попытка разворота. В любом случае основной сценарий — шорт.
Какие мои ожидания на неделю:
Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.
40% портфеля в лонг.
90% портфеля в шорт.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Полиметалл 50 тыс. руб. или 11% от портфеля
Шорт:
1. Самолёт 42 тыс. руб. или 8% от портфеля
2. Московская биржа 90 тыс. руб. или 20% от портфеля
3. АФК Система 100 тыс. руб. или 22% от портфеля
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
В очередной раз мне надо выбрать сильных, но я просто не знаю, что сюда добавлять...
462 000 руб. * 40% = 184 000 руб./2 = 92 000 руб.
1. Полюс золото 18.08 - 12714 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 12714 руб. (134 тыс. руб.)
2. Полиметалл 18.08 - 227 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 226 руб. (50 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
Все бумаги смотрят вниз, но старался набирать заложников высоких банковских ставок: АФК + Русал
462 000 руб. * 90% = 415 000 руб./3 = 138 000 руб.
1. Московская биржа 18.08 - 221 руб. MEU4 фьючерс (думаю может хорошая получиться сделка, если шорт разовьётся)
📉 221 руб. (97 тыс. + 40 тыс.)
2. АФК Система 18.08 - 19,8 руб. AKU4 фьючерс
📉 20,04 руб. (97 тыс. + 40 тыс.)
3. Русал 18.08 - 34,2 руб. RLU4 фьючерс
📉 34,2 руб. (100 тыс.)
4. Самолёт 18.08 - 2458 руб. SSU4 фьючерс
📉 2458руб. (50 тыс. оставлю позицию)
Всем удачи)
