Про санкционный тезер
Во-первых, санкционной крипта становится не только из-за связей с Россией, а еще из-за связей с Ираном, Северной Кореей, людьми и компаниями, кто попал в SDN Лист.
OFAC накладывает санкции много на кого. Вот некоторый перечень.
После попадания новых субъектов в SDN Лист в игру вступают компании, которые занимаются разметкой блокчейна, проводят расследования, некоторые кошельки они берут прямо с сайта OFAC, что-то находят их инженеры по упоминаниям из SDN листа. И эти кластеры метят. Так у кошельков появляется доля санкций.
Второе, что немаловажно, кошелек может стать красным задним числом. В случае, если человек или организация попали в SDN лист и расследователи собрали новый кластер кошельков, то все кошельки, которые взаимодействовали с первым, кто попал в санкционный список - также получат некоторую долю санкций.
→ Подпишитесь на мой канал в Telegram: Математик в Лондоне, чтобы быть в курсе важного.
Матчасть: в целом что надо знать про разметку крипты
В далеких 2010-х, когда крипта была уделом ботанов, а Виталику Бутерину до секс-символа было еще совсем далеко, народ понял, что крипта хоть и анонимна, но фактически - нет. Если каждый может в открытой базе посмотреть, откуда и куда ходят деньги, то что это за анонимность такая.
И очень быстро придумали крипто миксеры. Ты отправляешь на один кошелек деньги, внутри происходит перемешивание и на другой твой кошелек приходит крипта с разорванным следом.
И если сейчас создание крипто миксера звучит, как идея пойти работать закладчиком, то в те времена миксовать биток было просто правилами хорошего тона среди криптопанков.
Примерно в это же время появились компании, которые решили заняться аналитикой блокчейна. Изучать, как двигаются деньги, кто с кем связан и метить кошельки. Это были chainalysis.com, elliptic.co и crystalintelligence.com.
В первую очередь они придумали метить не каждый кошелек по отдельности, а объединять их в кластеры и метить кластеры. Что такое кластер — кластер, это когда кошельки связаны между с собой: А → С, С → Г, Г → Д, Д → А и А → Г — white paper про кластера от Crystal.
Таким образом собрали 13 опасных кластеров, 5 подозрительных и 10 доверенных кластеров кошельков:
Опасные источники
Child Exploitation — Эксплуатация детей.
Dark Market — Незаконная деятельность.
Dark Service — Детское насилие, финансирование терроризма или торговля наркотиками.
Enforcement action — Идут судебные процессы с компанией.
Fraudulent Exchange — Биржи, вовлеченные в аферы с выходом, незаконным поведением или у которых средства были конфискованы органами государственной власти.
Gambling — Казино и беттинг без лицензий.
Illegal Service — Любая незаконная деятельность.
Mixer — Прогоняли крипту через миксер.
Ransom — Вымогательства или шантаж.
Sanctions — Фигурируют в SDN листах.
Scam — Получена путем мошенничества.
Stolen Coins — Ворованные.
Terrorism Financing — Финансирование терроризма.
Подозрительные источники
ATM — Крипто банкомат.
Exchange | High Risk — Обмены без лицензии, работа без KYC, находятся в плохой юрисдикции.
Liquidity Pools — Смарт-контракты, в которых токены блокируются для обеспечения ликвидности.
P2P Exchange | High Risk — Организация не имеет какой-либо специальной лицензии на ведение бизнеса, связанного с предоставлением услуг по обмену криптовалюты, когда участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников.
Unnamed Service — Категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.
Когда определены кластеры блокчейна и размечены, то можно в сервис проверки загрузить крипто кошелек и в ответ получить сведения, из каких кластеров на данный кошелек заходили деньги.
И если грубо, то все заходы принять за 100% и поделить все остальное по известным кластерам.
Отсюда и берется доля рисков в AML проверках.
И вот пример такого отчета.
Tron Address: TEUAL……
Адрес в зоне высокого риска ❗
Риск: 82.2%
Подробный анализ:
✅ Минимальный риск
• Other - 10.6%
• Payment Management - 0.4%
• Wallet - 0.1%
• Exchange - 46.4%
⚠ Средний риск
• Exchange | High Risk - 7.2%
• High-Risk P2P Exchange - 0.1%
⛔ Высокий риск
• Sanctions - 35.1%
Транзакций: 9106
И глядя на отчет видно, что у кошелька было 9106 транзакций, 35% связанные с санкциями, 7% с обменами без лицензии и работой без KYC.
Как определяются кластеры и делается разметка?
Во-первых, у каждого сервиса разметка своя. Единого стандарта индустрии нет.
Далее, в первую очередь разметка началась с хакерских атак. Когда происходил взлом, крипта уходила на понятные кошельки хакеров - такую крипту метили, как ворованную.
Затем взяли адреса миксеров, проанализировали их и записали крипту из миксеров.
Затем взяли сайт интерпола и все случаи о которых писалось, кто-то похитил человека и требовал выкуп, там адрес кошелька — его метили. Наркокартели, торговля оружием и людьми — все сведения из открытых источников шли в разметку.
И, соответственно, если посмотреть на разметку выше, то можно догадаться про все источники данных, например:
- Gambling — регистрация на сайтах онлайн казино и получение реквизитов, чтобы узнать кошелек, утечки реквизитов в паблики, например, от таких ребят, как БэдБанк.
- P2P Exchange — сотрудничество с AML офицерами бирж, которые в свою очередь сами сливают всех трейдеров.
И так далее.
Что сейчас делать обычному пользователю крипты?
Стоит понимать, что все AML проверки это не стандарт индустрии. Американские биржи следят за одним, а китайские за другим.
Когда вы взаимодействуете с контрагентом: биржа, обменник, трейдер или продавец машин важно знать, на какие правила AML тот ориентируется.
Например, coinbase не примет крипту с кошелька, где больше 1 процента санкций. А какой-нибудь криптообменик в сити примет крипту с 50 процентами санкций и даже не поперхнется.
Хотя на bestchange есть не добропорядочные обменники, которые принимают крипту, а затем объясняют, что она нарушает их правила AML и блокируют.
В общем, прежде чем отправлять крипту, важно понимать с кем вы взаимодействуете и какой AML механизм заложен у вашего контрагента.
Как следует себя вести пользователю крипты:
- Вы покупаете крипту. Уточните, с какого кошелька ее отправят и попросите свежий отчет из AML бота или сделайте его сами.
- Сверьте, устроит ли вас заданный процент санкций?
- Проверяйте свой кошелек время от времени, процент санкций может как расти, так и падать. Блокчейн — живой организм.
- Прежде чем отправить крипту кому-либо, сделайте AML проверку своего кошелька и уточните у получателя, готов ли он с него принять?
Про биржи. Биржи не разглашают свои правила AML политик и допустимые риски. С биржами рекомендуется взаимодействовать осторожно и избегать отправки тезера с высоким уровнем риска.
→ Подпишитесь на мой канал в Telegram: Математик в Лондоне, чтобы быть в курсе важного.
