Есть такое понятие - "доксинг", вероятно, имеющее отношение к данному высказыванию.
Под "доксингом" подразумевается поиск и возможная публикация личной информации о человеке. Обычно это происходит без согласия человека. Некто, кто имеет определенную цель, интерес и выгоду, может искать о человеке дополнительные сведения, личную информацию, некие документы или что-то подобное. На самом деле, при желании, можно не так уж мало найти информации о человеке. Поэтому всегда стоит быть поосторожнее с личной информацией и личными данными.
"Жди докс" - имеет некоторый оттенок угрозы. Конечно, это может быть и шуткой, но все же с шуточной угрозой. Означает это, что отправитель угрожает или обещает обнародовать некие личные данные. Он заявляет, что ему якобы известно что-то личное о человеке, намекает, что знает что-то такое особенное. Это может быть и блефом, шуткой, а может быть и серьезной угрозой, зависит от контекста и от того, от кого получено подобное сообщение.