Лучшие Трендовые Индикаторы на Рынке
Хотя все трендовые индикаторы служат одной и той же цели — улавливанию тенденций движения цены, они имеют различные формы и обеспечивают уникальный анализ. Существует множество типов индикаторов, и все они предлагают особый стиль оценки вероятного движения цены. Приведенные ниже пять индикаторов являются наиболее популярными и широко распространенными инструментами анализа. Рассмотрим их более подробно.
#1 – Индикатор Волны Боллинджера (BB)
Первый технический индикатор в этом списке, возможно, является наиболее используемым индикатором на мировом рынке. Индикатор BB использует математическую концепцию стандартного отклонения для выявления необычных выбросов в ценовых движениях. Формула стандартного отклонения была придумана для выявления в наборе данных точек, отличающихся от других. Естественно, что выявление необычных ценовых тенденций имеет решающее значение на торговых рынках, а индикатор BB позволяет инвесторам просто визуализировать эти точки перелома.
Индикатор BB использует три полосы для визуализации графика движения цены. Верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартные отклонения. Если цена актива пересекает одну из этих полос, то это считается событием из ряда вон выходящим.
Но почему именно точки разрыва важны? Они указывают на то, что цена актива достигла неожиданной отметки, которая с большой вероятностью будет скорректирована рынком. Например, представьте, что актив А стабильно рос в течение последних трех месяцев. Однако в течение короткого двухдневного периода актив А внезапно подорожал на 40%. Это ценовое движение находится далеко за пределами верхней полосы индикатора BB. Таким образом, можно предположить, что актив А перекуплен и в ближайшее время начнется тенденция к снижению цены. Хотя актив А может продолжить эту маловероятную тенденцию, индикатор BB утверждает, что это маловероятно. Инвесторы могут продолжать держать этот актив, но есть вероятность, что актив А скоро потеряет свою стоимость и доходность в пределах интервала стандартного отклонения.
То же самое справедливо и для обратного случая. Если цена актива А опускается ниже стандартного отклонения, то есть вероятность, что этот актив в настоящее время недооценен, и сейчас самое подходящее время для инвестиций. Таким образом, индикатор BB может определять условия перекупленности и перепроданности для конкретных инвестиций, что делает его одним из наиболее важных индикаторов, представленных на рынке.
#2 – Индикатор расхождения сходящихся скользящих средних (MACD)
Индикатор MACD — это еще один глобально используемый индикатор тренда и импульса, упрощающий анализ движения цены. Формула MACD представляет собой совокупность индикаторов скользящих средних, которые измеряют движение цен открытия и закрытия активов на различных таймфреймах и с разным уровнем сложности. Существует три основных варианта скользящих средних: простая скользящая средняя (sma). ), Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и Взвешенная скользящая средняя (WMA). Каждая из них используется для проведения различных видов анализа скользящих средних. Индикатор MACD использует для своих расчетов тип EMA., экспоненциальная скользящая средняя (ema) и взвешенная скользящая средняя (wma). каждая из них используется для проведения различных видов анализа скользящих средних. Индикатор MACD использует для своих расчетов тип EMA.Простая скользящая средняя (SMA). ), Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и Взвешенная скользящая средняя (WMA). Каждая из них используется для проведения различных видов анализа скользящих средних. Индикатор MACD использует для своих расчетов тип EMA.
Но что же измеряет индикатор MACD? Он определяет соотношение между двумя EMA, относящимися к конкретному торгуемому активу. Сама EMA представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю для торгуемых активов. Формула EMA похожа на формулу простой скользящей средней, но в ее расчетах особое внимание уделяется недавним изменениям цен. Формула MACD требует расчета двух различных EMA — 26-периодной и 12-периодной. После этого модель MACD вычитает 26-периодную линию тренда из 12-периодной EMA. В результате трейдеры могут оценить недавние показатели конкретного актива по сравнению с его долгосрочными эмпирическими показателями в прошлом. Везде, где индикатор MACD становится пессимистичным вдоль графика, это сигнализирует о нисходящем тренде для конкретного актива. И наоборот, положительный MACD означает, что цены на актив, скорее всего, будут расти.
Как уже было сказано выше, индикатор MACD весьма функционален и практичен, однако его лучше использовать в сочетании с другими индикаторами. Хотя график MACD показывает достоверную информацию о том, что актив входит в положительную или отрицательную тенденцию, множество факторов могут помешать ему продолжить прогнозируемый тренд. Поэтому рекомендуется сочетать MACD с индикатором BB, чтобы максимально увеличить шансы на прогнозирование правильного тренда.
#3 — Индикатор Относительной Силы (RSI)
Индикатор RSI весьма схож с MACD, поскольку также рассчитывает среднюю цену актива за определенное время для выявления потенциальных торговых возможностей. Однако расчет RSI существенно отличается от модели MACD. Индикатор RSI рассчитывает последние колебания ценового импульса за последние 14 периодов для конкретного актива. RSI рассчитывается путем деления 14-периодных прибылей на 14-периодные убытки. В результате инвесторы получают четкое представление о динамике последних торгов по рассматриваемому активу.
Формула индикатора RSI дает отношение 0 к 100. Если отношение RSI выше 70, то базовый актив перекуплен за последние 14 периодов. Таким образом, возможно, стоит начать продавать актив в ближайшее время, так как рынок обязательно скорректирует тенденцию чрезмерных покупок. И наоборот, индикатор RSI ниже 30 сигнализирует о перепроданности актива в последние периоды. Поэтому, возможно, пришло время рассмотреть возможность покупки данного актива, пока его стоимость относительно низка.
Хотя RSI является еще одним эффективным индикатором, он может вводить в заблуждение, если используется отдельно. В конце концов, активы могут быть перекуплены или перепроданы по веской причине, и одного индикатора RSI недостаточно, чтобы противостоять рыночному импульсу. Таким образом, отличной стратегией является комбинирование RSI с моделью MACD и сравнение результатов, полученных с помощью этих двух индикаторов.
#4 — Индикатор балансового объема (OBV)
Хотя колебания цен на торгуемые активы могут быть измерены и детально проанализированы, существует одна переменная, которую трейдерам следует внимательно рассмотреть, — это объем последних тенденций покупки или продажи. Индикатор OBV показывает объем сделок, стоящих за ценовыми трендами на торгуемые активы. Формула OBV достигает этого путем представления графика со средневзвешенной по объему ценой. Таким образом, с помощью графиков OBV трейдеры могут понять величину ценового импульса актива.
Индикатор OBV необходим трейдерам, желающим тщательно проанализировать тот или иной актив, поскольку он визуализирует объем движений на рынке. С помощью индикатора OBV гораздо проще определить, является ли цена актива органичным движением, или же ею манипулируют рыночные спекулянты или доминирующие торговые структуры. Таким образом, использование индикатора OBV позволяет понять общий масштаб изменения цены актива и избежать принятия поспешных решений. Хотя существуют и другие варианты, формула OBV является одним из наиболее точных индикаторов объема.
#5 — Индикатор Параболическая Система SAR (PSAR)
И наконец, индикатор PSAR — еще один отличный инструмент для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления торгуемых активов. Хотя расчет индикатора PSAR очень сложен и требует глубоких математических знаний, он дает простой и интуитивно понятный график, который указывает на потенциальные колебания импульса для торгуемых активов.
Индикатор PSAR представляет собой пунктирную линию, которая следует за ценовым трендом актива на протяжении всего периода изменения его цены. Если пунктирная линия расположена ниже тренда цены актива, то это свидетельствует о потенциальном повышательном импульсе в цене актива. И наоборот, если линия PSAR расположена выше цены актива, то это указывает на возможное падение цены в ближайшем будущем.
Однако наибольшее применение индикатор PSAR находит в точках разворота. Когда актив входит в сценарий разворота тренда, пунктирные линии PSAR меняют свое расположение по отношению к движению цены. Когда пунктирные линии переходят из верхней части графика в нижнюю, это свидетельствует о серьезном изменении ценового тренда актива, что дает трейдерам возможность соответствующим образом изменить свои инвестиционные позиции. Однако очень важно использовать индикатор PSAR в сочетании с другими инструментами анализа цен, чтобы дважды проверить потенциальный разворот цен.