Торговля на основе фракталов представляет собой одну из вариаций стратегии Price Action, где основное внимание уделяется паттернам. Классический индикатор фракталов был разработан Биллом Вильямсом, который описал его в своей книге "Торговый хаос" в 1995 году. В основе этой системы лежит торговля на пробое, хотя со временем теория была дополнена новыми элементами, такими как разворотные и трендовые фракталы, а также правила формирования сигналов.
Фрактальная теория технического анализа вызывает споры из-за разночтений в интерпретации свечных формаций, которые часто не соответствуют идеальной модели. В этом обзоре рассматриваются методы фильтрации сигналов фрактальных индикаторов, построения уровней по фракталам и открытия позиций на пробое.
Что такое фрактальный паттерн?
Фрактал (Fractal) представляет собой комбинацию из пяти свечей, где третья свеча всегда имеет более высокий максимум (в случае восходящего фрактала) или более низкий минимум (в случае нисходящего фрактала) по сравнению с двумя предыдущими и двумя следующими свечами. На схематичном изображении такая свеча обозначается цифрой "3".
Классификация и трактовка фракталов
По теории Билла Вильямса, паттерн с фрактальным максимумом называется "медвежьим фракталом" и сигнализирует о возможном начале нисходящего тренда. Обратный V-образный паттерн, известный как "бычий фрактал", указывает на разворот тренда вверх.
Теория Вильямса была усовершенствована путем введения понятий истинного и ложного фракталов, которые определяют последующее направление тренда. Например, "медвежий фрактал" может сигнализировать как о начале восходящего, так и нисходящего движения, в зависимости от того, является ли он истинным или ложным.
Фракталы строятся по максимумам и минимумам, а не по цене открытия/закрытия свечи. На графике идеальное формирование фрактального паттерна встречается редко. Пример:
Особенности формирования фракталов
Фрактал формируется на рынке, когда третья из трех подряд идущих свечей имеет более высокий максимум или более низкий минимум по сравнению с двумя предыдущими. Если четвертая свеча закрывается выше или ниже третьей, она может стать новой фрактальной свечой. Полное формирование фрактала завершается, когда две следующие свечи закрываются ниже или выше фрактальной.
Ключевые моменты
- Фрактальный паттерн может состоять из разного количества свечей, но оптимальным считается пять. Паттерн из трех свечей дает слабый сигнал, а из семи – запаздывающий.
- На старших таймфреймах (H1 и выше) фрактальные сигналы более точны, так как на коротких интервалах цена подвержена шуму и хаотичным колебаниям.
- Фрактальная свеча должна быть продолжением предыдущих двух. Если первые две свечи восходящие, фрактальная также должна быть восходящей.
- Истинность фрактала определяется сравнением максимумов и минимумов первой и последней свечей в паттерне.
Интерпретация и применение фракталов
Фракталы по-разному интерпретируются на тренде и во флете.
Во флете фракталы помогают определить уровни поддержки и сопротивления, формируя флетовый канал. Пробой этих уровней указывает на начало тренда.
На тренде фракталы могут сигнализировать о продолжении движения или его развороте. Истинный фрактал обычно предвещает временную коррекцию с последующим продолжением тренда, в то время как ложный фрактал указывает на разворот.
Примеры торговых стратегий
- Упрощенная стратегия: каждый новый фрактал в нисходящем тренде должен быть ниже предыдущего. Как только тенденция меняется, возникает сигнал к открытию длинной позиции.
- Усложненная стратегия: анализ истинных и ложных фракталов позволяет более точно определять моменты для входа в рынок.
Пример сложной торговой модели, основанной на анализе истинных и ложных фракталов:
На нисходящем тренде появляется фрактал вниз, который считается истинным, поскольку две последующие зелёные свечи закрываются ниже первых двух в модели. На коррекции формируется фрактал вверх, но поскольку первая и последняя свечи закрываются на почти одном уровне, этот фрактал следует считать ложным. Продавцы сумели удержать цену на уровне, где покупатели пытались изменить ситуацию. Истинный фрактал вниз указывает на продолжение нисходящего тренда, а ложный фрактал вверх подтверждает этот сигнал.
Чтобы упростить анализ, вместо определения истинности фракталов можно ориентироваться на пробои. Если цена пробивает предыдущий восходящий фрактал, это сигнал к покупке, а пробой предыдущего нисходящего фрактала указывает на возможность продажи.
На графике этот процесс выглядит так:
Сначала формируется фрактал вниз (первая стрелка), затем происходит коррекция, после чего цена продолжает двигаться и пробивает уровень фрактала (вторая стрелка). После пробоя открывается короткая позиция.
Чтобы не запутаться в классификации фракталов, можно использовать простой подход: если цена пробивает предыдущий восходящий фрактал, это сигнал на покупку, если нисходящий — на продажу.
Таким образом, торговля на основе фракталов может быть эффективной при условии правильной интерпретации паттернов и учета специфики текущей рыночной ситуации.
Попробовать фрактальную торговлю можно на демо-счете.
В следующей статье мы рассмотрим индикаторы фракталов и популярные фрактальные стратегии. Подпишись, чтобы не пропустить.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
