Найти тему
Сеятель

Сравнительная доходность ОФЗ ИН, ПК и ПД за июль 2024 г.

Продолжаю третий годовой цикл по фактической сравнительной доходности различных типов ОФЗ.

Предыдущие три месяца в этом цикле:

В конце июля совет директоров Банка России поднял свою ключевую ставку сразу на 2% до 18%.

Интегральные результаты облигаций за июль 2024, учитывающие:

  • Изменение номинала
  • Изменение рыночных цен
  • Накопленный купонный доход
-2
-3

В июне лидер по доходности - новосхемная ОФЗ ПК 29014. Также устойчивую прибыль принесли старосхемные ОФЗ ПК, самый короткий выпуск ОФЗ ПД 26229 и самый длинный ОФЗ ИН 52004 (эта облигация очень сильно снизилась в июне). Вот такая сборная солянка. Остальные ОФЗ ИН опять в убытке. При это у ОФЗ ИН 52003 он максимальный.

Также в убытке длинные ОФЗ ПД, несмотря на корректирующий рост последних дней месяца.

Диаграммы сравнительной доходности по месяцам, начиная с августа 2023.

Напомню, что пары для сравнительной доходности побираются по правилу: разные типы ОФЗ, но с похожими сроками погашения.

-4
-5
-6
-7
-8
-9

Накопленная доходность итогом с августа 2023

-10
-11

Результат за прошедший год следующий:

  • самая большая прибыль у новосхемной ОФЗ ПК
  • существенную прибыль принесли старосхемные ОФЗ ПК.
  • самая короткая ОФЗ ПД - символический плюс
  • длинные ОФЗ ПД и все ОФЗ ИН показали убыток.

При этом самый большой убыток у самой длинной ОФЗ ИН 52004.

Доходность фонда LQDT за август 2023-июль 2024.

-12

На этом годовой третий годовой цикл (август 2023- июль 2024) закончен.

В следующем месяце я открою новой годовой цикл с тем же составом облигаций.

Кто в следующем году станет лидером по доходности?

Также опубликую отдельный пост, где сравню лидеров и аутсайдеров за все три прошедших годовых циклов.

Если считаете материла полезным и хотите отблагодарить меня, то отправляйте донаты по ссылке на boosty.ru

Boosty.to - место, где признание превращается в стабильный доход

Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!

P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал:

https://t.me/Cervonets