Продолжаю рассказ про моих торговых роботов, которые совершают операции на бирже. После того как котировки просели, они стали совершать намного больше сделок и радовать глаз. Вот даже на днях, включала компьютер пару раз за день пока дочка спала, а он успел совершить 15 сделок. Поэтому сегодня показываю параметры наиболее успешных роботов из последних запущенных.
В статье оказались вставлены скриншоты от 29 июля, то есть немного не свежие данные. Тут все дело в том, что я затянула с написанием текста.
Про алгоритм
Все мои роботы работают по одному и тому же алгоритму, разработанному Альфа-банком и запрограммированному в их терминале. Аналогичный алгоритм можно запрограммировать самостоятельно и запустить в другом терминале. А используемый код открытый и я его приводила ранее в одной из моих статей. Роботы используют алгоритм называется StepByStep. Он заключается в том, что при запуске робот покупает определенный объем актива, в дальнейшем этот параметр будет называться Start_Q. Далее есть актив подорожал на определенный процент (DeltaPercent) идет продажа заданного числа лотов (Q). Если же актив подешевел, то робот докупает Q лотов, и эти самый Q лотов он продаст только когда цена увеличится на DeltaPercent относительно их цены покупки.
Получается, что робот отслеживает, что вот эти лоты купил за Х, их продам условно за 1,1*Х, а эти за Y, поэтому их реализуем не дешевле 1.1*Y. Но! Поскольку иногда бывает так, что робот много раз докупает, а потом только начинает продавать, например, сначала купили лоты по X, потом по Y, потом по Z, а продавали по 1.1*Z, затем 1.1*Y, а затем 1.1*X или вообще не продали, а докупили вновь. То с точки зрения налогового законодательства считается, что лоты купленный по X продались по 1.1*Z и конкретно эта сделка может быть закрыта в минус, но когда будут проданы все купленные лоты, будет плюс. И в данном случае очень важно как отображать результат работы робота: по принципу First In First Out - FIFO - так как учитывает расходы и доходы ФНС или Last In First Out - LIFO. При отображении FIFO мы можем увидеть убыток, но он будет соответствовать текущему изменению на брокерском счете. Или отображать LIFO тогда мы увидим то какую прибыль робот считает зафиксированной. Я предпочитаю FIFO отображение, что бы понимать почему мой счет просел или вырос на N рублей. Но если роботы работают уже давно, то разница между FIFO и LIFO отображением будет минимальная, но ведь когда мы только что-то тестируем, и не бай Бог, видим убыток, морально легче смотреть на LIFO и понимать, что робот не ошибается. Робот - это алгоритм чья работа основана на простых математических выкладках, это не человек, он не может ошибаться!
И еще очень важный момент! Я не позволяю своим роботам открывать шортовые позиции. Может иногда они и просятся, но за шорт по акциям надо платить, а я не уверена, что эта история окупится.
Про момент входа
Если вам интересны торговые роботы, то оставлю ссылочку на подборку статей по ним, что бы не повторять каждый раз одно и то же. Потому, что про момент входа у меня был прекрасный пример из жизни.
А в этой статье поясню, что если купить на хаях, а дальше последует распродажа активов, то естественно робот будет докупать, а не продавать и фиксировать прибыль. Поэтому тут момент входа очень важен! И иногда стоит на этом сыграть. А если вы считаете, что сейчас активы стоит дешево, то можно дать роботу купить сразу же много лотов. И самое главное, до недавнего времени сколько тестов я не запускаю, всегда они показывали, что чем больше лотов робот купит вначале, тем больше будет доходность.
Недавно я провела эксперимент, двух роботов из тех о которых я буду рассказывать сегодня я покупала за день до дивидендной отсечки. Мой расчет был на то, тот же Сбер за первый день после отсечки дешевеет меньше, чем на размер выплаты, а потом начинается волатильность и дальнейшее сползание вниз. Мне была нужна волатильность, я ее и получила. Этими двумя роботами я очень довольна, жалко див отсечки у нас бывают не 365 дней в году.
А другого робота я запустила на фонды на золото. Сейчас в мире не спокойно и этот металл растет в цене. Я была готова разрешить роботу купить сразу много лотов, а потом постепенно распродавать их по чуть-чуть. Все дело в том, что в моем портфеле сейчас совсем нет золота, пусть хоть немного фондов поболтается.
SBGD
Изначально я стала запускать роботов на фонды на сдачу. Вот освободились/заработались деньги, вроде не много, робота на НорНикель до сплита не запустишь, он же сразу же актив купит, а баланс не позволяет, а вот фонды - пожалуйста. Но оказалось, что фонды - это прекрасный актив для роботов, в том числе фонд на золото от Сбера. За 6,5 месяцев он мне принес 830 рублей и это при том, что он не покупал активов больше чем на 9000 рублей. То есть тут доходность получилась очень хорошей - 9,2%.
Его параметры следующие:
- Start_Q 400;
- Q - 19;
- DeltaPercent 1.
Через некоторое время я запустила еще одного робота, но его доходность оказалась уже ниже, всего 0.3%. Его параметры следующие:
- Start_Q 700;
- Q - 17;
- DeltaPercent 0.5.
Но тут надо опять думать про переход на расчет доходности по портфелю. Тут я насчитала 0.3% поскольку поделила прибыль на максимальную сумму вложения. Но если то один робот использует эту сумму, то другой, то доходность получается совсем другой.
BANEP
Этот робот я запускала до отсечки, поэтому к заявленной прибыли надо еще прибавить дивиденды на 4 акции, а это 868 рублей чистыми. А всего же я заработала 600 рублей за 20 дней - 9% без учета дивов, я считаю, что не плохо.
Параметры робота:
- Start_Q 4;
- Q - 4;
- DeltaPercent 1.5.
После дивидендной отсечки по активу было не много колебаний, но все они оказались очень в тему. В итоге было совершено 8 операций, которые составили 4 сделки купи-продай.
SBERP
Как верно мне подметили в комментариях к прошлой статье, вместо того, что бы взять более волатильный SBER, я использую SBERP. Комментатор в общем-то прав, лучше было бы взять не привилигированные акции и получить большую волатильность. Но у меня своя правда. У меня на счету лежат акции Сбера, которые я пока не хочу продавать, именно поэтому я пока не готова запускать робота, который продаст их. В данном случае я оказалась в ловушке, Альфа долгое время был моим основным брокером и часть активов на этом счете лежит очень давно. И вот с одной стороны жалко их куда-то деть, а с другой спекулировать они мешают. И вроде бы самое грамотное решение - создать отдельный счет для спекуляций, но вот у меня так и не получилось этого сделать. В какой-то момент я начала активно работать с фьючерсами через Т-Банк, а там нужно гарантийное обеспечение, то есть опять же либо большой запас денег, который не рационально держать на брокерскому счете либо активы. И опять получилось, что на новом счете у меня смешались долгосрочные инвестиции и спекуляции.
Робота на префы от Сбера я запускала перед отсечкой, в итоге они принесли мне 4% без учета дивидендов. Дивы по этим бумагам получились приятные - 1159 рублей. И все это топливо для новых роботов. Собственно я собираюсь расширять базу роботов используя прибыль полученную ими. Выводить эти деньги я не хочу, ведь у меня цель расширить базу. В том числе я планирую посмотреть как работает Альфа со фьючерсами после появления единого брокерского счета (ЕБК) и начать запускать робота на них. Правда А-Инвестиции ЕБК обозвала как-то по своему, но их термин я не запомнила. ЕБК и есть ЕБК.
Параметры моего робота на префы Сбера следующие:
- Start_Q 40;
- Q - 40;
- DeltaPercent 0.5.
В данном случае я стала тестировать роботов, которые совершают сделки при меньшем изменении цены. В данном случае я считаю, что лучше много сделок по +0,5%, чем меньше, но по +1%. И в общем-то 2 робота показали, что может я и права, но это все конечно очень зависит от текущей ситуации на бирже.
GAZP
И последний робот на сегодня - робот на Газпром. Его доходность составила 3.6% за 11 дней или 9% за 20 дней. Робот на Газпрома оказался очень активным. Он все покупает и продает, продает и покупает.
Тут мой рассказ стоит начать с того, что Газпром в какой-то момент начал активно дорожать. Я достаточно скептически отношусь к данному активу и не вижу смысла держать на руках акции Газпрома. И собственно последний отчет компании только укрепил мою внутреннюю позицию. Но я решила, что стоит ждать большой волатильности, а значит можно запускать робота на данный актив и что бы он покупал и продавал при малейшем изменении цены в 0,5%.
Параметры робота следующие:
- Start_Q 40;
- Q - 10;
- DeltaPercent 0.5.
И только за 2 августа, в день когда компьютер работал не весь день, робот совершил 8 операций. И тут все дело в том, что инвесторы любят Газпром, верят в него. Газпром просел сильно - они говорят, что пора покупать. Газпром начал расти - пора покупать, а то распродажа закончится. А мне только эта волатильность и нужна.
Вчерашний день для инвесторов был достаточно грустным, плохих новостей изнутри России не прилетало, а рынок обвалился. Это показало нам, что на самом деле экономика России еще сильно завязана на то, что происходит на Западе и на Востоке. Если в США экономика идет на спад, значит они будут покупать меньше нефти, да и других материалов которые экспортирует Россия или ее конкуренты. И пускай не наша нефть пойдет к ним, но глобальный спрос упадет, а значит и ценник.
Роботы на это падение как таковое не реагируют, но они начинают откупать его. Получается, что они совершают покупки на новых уровнях и могут продолжить на нем работать, но старые активы купленные дороже на какое-то время зависнут пока цены не отрастут. И это одна из причин почему я сейчас наращиваю объем роботов, я готова сама покупать на текущих уровнях, но денег нет на серьезные приобретения. Пусть хоть роботы немного прикупят.
Кстати, роботов я запускаю через Альфа-Инвестиции. Брокер дарит бонус до 5000 рублей за открытие брокерского счета и покупку бумаг на сумму от 1000 рублей.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.
