Если вы хотите зарабатывать стабильно и приумножать капитал, система просто необходима. Трейдинг — это как бизнес: успех зависит от анализа, прогнозирования и умелого управления деньгами.
Для начала, что такое торговая система? Это своего рода синергия: торговая стратегия, основанная на анализе рынка, риск-менеджмент и психологические факторы. Всё это вместе дает возможность комфортно заниматься трейдингом.
Собственная торговая система дает стабильность и уверенность в будущем. Многие ищут "грааль" в теханализе или мани менеджменте, но секрет успеха — в совокупности факторов. Эти факторы должны быть взаимосвязаны и работать по вашей системе. Только так можно достичь долгосрочного успеха.
В итоге, каждый маленький успех — это результат повторяемых усилий, дисциплины и идей, реализуемых день за днём.
Почему интуитивный подход проигрывает торговым системам
Торговля на интуиции может принести разовую прибыль, но на длинных дистанциях это вредно для депозита. Если сделки заключаются наугад, ваш депозит быстро исчезнет. К тому же, интуитивный подход не отвечает на важные вопросы:
- Когда закрывать позицию с плавающей прибылью?
- Как реагировать на разворот рынка, после того как был в прибыли?
- Какую часть прибыли можно пожертвовать при закрытии сделки по текущему курсу?
- Стоит ли держать убыточную позицию открытой?
- Что делать, если рынок пошел против вас сразу после открытия позиции?
- Какой убыток допустим?
Как составить свою торговую систему
Чтобы составить свою торговую систему, сначала необходимо заняться самоанализом. Трейдер должен чётко давать себе отчёт, какие стратегии и инструменты на каких тайм фреймах ему удобнее торговать и с какой частотой совершать сделки, чтобы чувствовать себя психологически комфортно.
Основные элементы торговой системы в трейдинге:
Таймфреймы. Какие таймфреймы будут использоваться для проведения анализа и поиска точки входа?
Риск менеджмент. Какой риск на сделку? Какое минимальное соотношение риска/прибыли?
Торговые пары. Какие торговые пары будут рассматриваться для открытия позиций?
Сетапы. Какие совокупности факторов рассматриваются для открытия позиций?
Вход в позицию. Какой объем маржи? Где будет расположен стоп-лосс? Где будет расположен тейк-профит?
Управление позицией. В каком случае можно переносить стоп-лосс в безубыток? Когда и в каком размере будет частичное закрытие позиции?
Закрытие позиции. Какие выводы нужно сделать исходя из отработки сетапа?
В контексте торговой системы, риск менеджмент это и есть та финансовая дисциплина, которой нужно придерживаться. Трейдер должен точно понимать на какой объем маржи заходить в сделку, какое использовать кредитное плечо и при каком допустимом стоп-лоссе и соотношении риска/прибыли можно зайти в сделку. Ну или игнорировать сделку, если она не устраивает в отношении риск менеджмента. Подробнее о риск менеджменте написал в другой статье.
Оценка и тест торговой системы
Прежде чем использовать систему в работе, ее нужно протестировать. В процессе тестов и обкатки вы ее адаптируете под себя и под рынок. Проведите минимум 30 сделок исключительно по вашей торговой системе, чтобы сделать первые выводы.
Как оценить, что ваша торговая система прибыльная?
Время от времени, в особенности при смене тренда, необходимо адаптировать свою систему под текущие рыночные реалии, оценивать прибыльность отдельно взятой стратегии, чтобы сосредоточиться на более эффективных вариантах. Для этого трейдеры используют профит-фактор и математическое ожидание.
Профит-фактор = совокупный валовый доход / на общий убыток
<1 — Стратегия небезопасна
1-1,5 — Стратегия нуждается в доработке
1,6-2 — Результативность стратегии находится на приемлемом уровне
>2 — Выбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной
Математическое ожидание = (Общая прибыль / Кол-во приб. сделок
— Общий убыток / Кол-во убыт. сделок)
<0 — Стратегия небезопасна
>0 — Стратегия приносит прибыль
Рассмотрим на двух примерах.
Допустим, у вас 100 сделок: Прибыльных: 60 | Убыточных: 40
Средняя прибыль: 100$ | Средний убыток: 175$
Считаем:
Доля прибыльных сделок = 60 сделок / 100 сделок = 0,4
Доля убыточных сделок = 40 сделок / 100 сделок = 0,6
Профит-фактор = 60 сделок * 100$ / 40 сделок * 175$ = 0,85
Профит-фактор <1, следовательно, выбранная торговая стратегия небезопасна и в долгосрочной перспективе ее использование приведет к потере всего депозита
Мат. ожид. = (0.6*100)-(0.4*175) = 60–70 = -10
Математическое ожидание отрицательное, система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильный убыток и уменьшение нашего капитала.
И тот, и другой показатель говорят о пересмотре выбранной торговой стратегии, несмотря на то, что прибыльных сделок больше.
А теперь представим, что убыточных сделок у вас больше, но сделки вы торгуете в соотношении 1:3.
Допустим, у вас 100 сделок: Прибыльных: 40 | Убыточных: 60
Средняя прибыль: 300$ | Средний убыток: 100$
Считаем:
Доля прибыльных сделок = 40 сделок / 100 сделок = 0,6
Доля убыточных сделок = 60 сделок / 100 сделок = 0,4
Профит-фактор = 40 сделок * 300$ / 60 сделок * 100$ = 2
Профит-фактор = 2 — это хороший показатель, рекомендуется сократить количество убыточных сделок.
Мат. ожид. = (0.4*300)-(0.6*100) = 120–60 = 60
Математическое ожидание положительное, несмотря на то, что убыточных сделок на 50% больше.
Вместо заключения.
Как говорится, выводы излишни, статистика и оценка торговой системы в моменте дают понять, что работает, а от чего лучше отказаться. В анализе есть и другие методики расчетов, главное, не переусердствовать, если что-то не получается или где-то затормозили, проверяйтесь.
Разработка собственной торговой системы — это не конечная цель, а непрерывный процесс. Система должна быть гибкой и адаптируемой, соответствовать вашим личным целям и ритму жизни. Только так можно добиться долгосрочного успеха и стабильного дохода в трейдинге.
Для того, чтобы лучше разбираться в трейдинге, обязательно подпишись на мой телеграм. Я обучаю скальпингу, арбитражу и другим стратегиям, как опытных, так и новичков в экосистеме подготовки трейдеров Black Swan Trade. Если хочешь расширить свой арсенал торговых стратегий или совсем ничего не понимаешь в трейдинге, но хочешь безопасно и успешно начать, присоединяйся.