Сюжет игры «Grand Theft Auto IV» разворачивается вокруг Нико Беллика, иммигранта из Восточной Европы, который приезжает в Либерти-Сити в поисках лучшей жизни.
Нико Беллик прибывает в Либерти-Сити по приглашению своего двоюродного брата Романа, который обещал ему хорошую работу и жильё. Однако, когда Нико приезжает, он обнаруживает, что Роман живёт в маленькой квартире и работает таксистом. Нико разочарован и решает начать новую жизнь в городе.
Вскоре Нико знакомится с Реем Булгариным, бывшим военным, который предлагает ему работу в своей компании. Нико соглашается и начинает работать на Рэя, выполняя различные задания. Однако, вскоре Нико понимает, что работа связана с криминалом и начинает сомневаться в правильности своего выбора.
В процессе игры Нико встречает множество персонажей, которые помогают ему в его миссии. Среди них — его друг Малыш Джейкоб, который помогает ему в поиске работы, и его подруга Кейт, которая помогает ему в личных делах.
В конце игры Нико решает отомстить Рэю за все зло, которое он причинил ему и его близким. Он убивает Рэя и его сообщников, после чего покидает Либерти-Сити и уезжает в неизвестном направлении.