Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Полюс Золото 28.07 - 12600 руб. | 04.08 - 12607 руб. | +0,06%
2. Группа Позитив 28.07 - 2980 руб. | 04.08 - 2922 руб. | -1,95%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Самолёт 28.07 - 2809 руб. | 04.08 - 2646 руб. | -5,80%
2. Алроса 28.07 - 61,3 руб. | 04.08 - 60,24 руб. | -1,73%
3. АФК Система 28.07 - 21,6 руб. | 04.08 - 20,9 руб. | -3,24%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 28.07 - 2993 руб. | 04.08 - 2899 руб. | -3,14%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(0,06% + (-1,95%)) / 2 * 60% = -0,57%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
((-5,80%) + (-1,73%) + (-3,24%)) / 3 * 100% = -3,59%
Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.
Теоретическая результативность: -0,57% (убыток от лонга) +3,59% (прибыль от шорта) = +3,02%
Мой результат: = +1.54%
Комментарии
Не совсем в этот раз понимаю, почему итоговая личная доходность хуже в два раза, чем теоретическая. Единственное, что делал отличного от плана, — сократил на процентов 20–25% лонги в ср-чт (отписывался в журнале), а также в пн закрыл лонги по Полюс Золото и частично по Группе «Позитив».
Недобор почти по всем бумагам. Может, конечно, повлияло открытие рынка в понедельник, потому все равно цены уже немного вздернутые были, или же фьючерсы просто-напросто уже закладывали снижение стоимости, поэтому падали уже не так сильно.
Грустно, потому что подобное искажение может негативно сказаться на объективности статистики доходности, кинув камень в огород активному управлению портфелем. В любом случае прогноз положителен, и подтверждается теория о том, что стоит до конца недели держать бумаги и не париться, а это большой плюс для пассивной работы с рынком, когда основная работа занимает кучу внимания и сил.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.08:
Физические лица👶:
28.07 - длинные 21 533 (+2,3%), короткие 22 967 (+15,8%)
04.08 - длинные 23 505 (+9.16%), короткие 28 034 (+22.06%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
21.07 - длинные 54 232 (+5,21), короткие 55 762 (+13,7)
04.08 - длинные 50 158 (-7.51%), короткие 45 629 (-18.17%)
Тааак, не нравится мне это)
Теперь наши физики проснулись и решили шортить, а юридические лица, наоборот, начали набирать лонгов...
Я тоже в шортах по большей части, поэтому буду осторожней. Могут «ушатать рынок», а потом на панике всё выкупить и пойти вверх. Это чревато убытками, если вы находитесь в конкретном направлении сделки.
Я бы тут действовал так: или зафиксироваться на обрушении, или сразу держать сбалансированное кол-во лонгов и шортов. Так и буду действовать.
Что там по графикам 📉📈
Неделька угнетает покупателя и предвещает шорт. Смущает, что на недельном таймфрейме покупатель вообще не защищал свои позиции, поэтому можем ожидать попытку манипуляции на открытии вниз в понедельник. Обычно так и бывает. То есть еще нормально ждать покупок, особенно, в контексте распределения позиций юридических лиц.
Бар 1, который у нас поглощал продажи, отлично подтвердил уровень, который сначала прошли, а потом сделали обратный тест, показав его несостоятельность.
Перед баром 2 был еще один бар продаж, который своим видом уже намекал, что дела у покупок идут не очень. Его особенность в том, что есть хвост покупателя, а значит, его можно оценивать. Этот маленький бар закрылся в теле бара покупок, но покупатель, дав столько же объема, поднял цену хуже, чем раньше, — знак слабости.
Далее развились откровенные продажи, которые после расклада сил физ. и юр. лиц меня смущают. Физики вдруг уверовали в падение рынка, но как-то это слишком просто и наглядно.
Выделил желтым локальный минимум, который должны пробить, а после чего жду подвох.
Хотел еще рассмотреть часовик, но там вообще нет инсайтов.
Какие мои ожидания на неделю:
Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.
40% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).
75% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Группа Позитив 80 тыс. руб. или 17% от портфеля
Шорт:
1. Самолёт 108 тыс. руб. или 24% от портфеля
2. Алроса 111 тыс. руб. или или 25% от портфеля
3. АФК Система 106тыс. руб. или или 25% от портфеля
4. ВТБ 32 тыс. руб. или 7% от портфеля (закрою)
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
450 000 руб. * 40% = 180 000 руб./2 = 90 000 руб.
1. Полюс Золото 04.08 - 12600 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 12600 руб. (90 тыс. руб.)
2. Группа Позитив 04.08 - 2922 руб. PSU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 2922 руб. (отставлю позицию с прошлой недели)
Комментарий прошлой недели аналогичный: Честно — все бумаги смотрят сильно вниз, поэтому просто из за фактора возможной ошибки своего анализа и риск-менеджмента, оставляю часть лонгов.
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
450 000 руб. * 75% = 337 000 руб./3 = 112 000 руб.
1. Самолёт 04.08 - 2646 руб. SSU4 фьючерс.
📉 2646 руб. (оставлю прошлую позицию)
2. Алроса 04.08 - 60,24 руб. ALU4 фьючерс.
📉 60,24руб. (оставлю прошлую позицию)
3. АФК Система 04.08 - 20,9 руб. AKU4 фьючерс.
📉 20,9 руб. (оставлю прошлую позицию)
Да, я убрал цель. Если честно, вообще не пользуюсь в последнее время.
Всем отличной недели)