Плановый обзор долгового рынка и обновленных портфелей.
✅ Максимальная процентная ставка по вкладам, публикуемая Банком России, на сайте регулятора выросла с 16,09% до 16,57% - серьёзная динамика;
✅ Индекс ОФЗ с дюрацией 1 год (КБД 1 год на графике👆) изменился незначительно, впрочем как и остальной рынок.
КБД публикуется на сайте Мосбиржи;
✅ Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (публикуется на сайте Мосбиржи) без существенных изменений;
✅ Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP (публикуется на сайте Мосбиржи) без существенных изменений;
✅ Индекс полной доходности ЕРО РФ ERFULL без существенных изменений. В Реестр вошло 105 облигации против 122 ранее, общий порог YTM для попадания облигаций в ЕРО РФ не менялся;
✅ Индекс ERbalance портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ - без существенных изменений.
✅ Доходность ликвидной части Реестра ERliquid - рост доходностей с прошлой недели не остановился, эдак бумаги второго эшелона догонят ВДО.
✅ Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong - прибавил полпроцента;
✅ Индекс облигаций с ежемесячным купоном ERzp, наиболее стабильный портфель, однако тоже прибавил в доходности;
✅ Портфель ДОХОДНЫЙ (индекс ERdohod), стабилен, возможно достиг таки локального дна.
Состав портфелей обновлённого ЕРО РФ:
Сбалансированный ERbalance
ЛЕГЕНДА1P4 ВТБРКС01 РитйлБФ1P1 CTRLлиз1Р1 АБЗ-1 1Р03 АЛЬЯНС 1P4 БалтЛизБП6 Брус 2P02 ГТЛК 1P-09 ГТЛК 1P-17 ГарИнв2P06 ГарИнв2P08 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЛТрейд1P10
Ликвидный ERliquid
ВТБРКС01 Брус 2P02 СамолетP11 ГарИнв2P08 СэтлГрБ2P3 МВ ФИН 1Р4 ХКФБанкБ04 ЕвроТранс3 Сегежа2P5R ЭталонФин1 МВ ФИН 1Р3 iКарРус1P2 Сегежа3P2R Сегежа2P1R ИнтЛиз1Р07
Долгосрочный ERlong
ЭталонФин1 Сегежа3P2R ГТЛК 2P-02 Сегежа2P5R Сегежа2P1R ГТЛК 1P-17 ГТЛК 1P-13 СИМПЛСК1Р1 БалтЛизБП8 О'КЕЙ Б1Р5 ГТЛК 1P-09 ГТЛК 1P-07 Систем1P24 О'КЕЙ Ф1Р1 ПР-Лиз 2P2
Зарплатный ERzp
CTRLлиз1Р1 АЛЬЯНС 1P4 ГарИнв2P06 ГарИнв2P08 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЛТрейд1P10 АБЗ-1 1Р05 АЛЬЯНС 1P3 БалтЛизБП8 ЕвроТранс3 ИнтЛиз1Р07 ЛаймЗайм04 МигКр 04 ПионЛизБП3
Доходный ERdohod
ПушкПЗ1Р02 ГарИнв2P07 Сегежа3P2R ТрансФ1P07 Сегежа2P5R БДеньг-2P6 Сегежа2P1R СибСтекП04 СолЛиз БО2 СмартФ1Р03 ПР-Лиз 2P1 Фордевинд5 ПР-Лиз 2P2 МВ ФИН 1Р4 БДеньг-2P5
Резюме:
Несмотря на то, что общество ждёт повышения ключевой ставки уже в ближайшую пятницу, флоатеры не демонстрируют выраженной динамики, кое-где даже проседают. Чего не скажешь о бумагах с фиксированным купоном, в которых с началом недели чувствуется определённый оптимизм.
Вместе с тем, рост ERliquid две недели подряд недвусмысленно даёт понять, что крупные игроки фиксируют слабые позиции. Возможно это связано с ожиданиями длительного периода высоких ставок.
Как и было обещано, анализ ситуации в преддверии заседания по ключевой ставке провели в отдельной публикации
Что именно дают купить по сходной цене в конкретный момент времени, обсуждается в чате нашего телеграм-канала. Чтобы стать участником чата, обратитесь к администратору.
На нашем сайте продолжается работа над таблицей ФЛОАТЕРЫ - список всех флоатеров с удобной сортировкой по актуальным параметрам. сейчас там 204 облигаций с плавающим купоном. Список дополняется. В таблице собраны вообще все флоатеры в обращении.
Поделитесь ссылкой на список флоатеров с друзьями и в социальных сетях.
Облигации для ЕРО РФ отбирает алгоритм, они проходят модерацию на предмет соответствия рыночным условиям и минимальным риск-параметрам, затем автоматически распределяются по строчкам в зависимости от критериев, в том числе доходности/риска. Не забывайте читать комментарии администратора в Реестре (столбец "комментарии").
Данная публикация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров и прочее.
За свои деньги каждый решает сам, а команда надежных облигаций желает всем спокойствия, холодной головы и горячего сердца💖
Найти нас в телеграм можно по ссылке надежные-облигации.рф
Посмотреть Единый реестр облигаций РФ
Так же ссылки доступны в описании канала👆
Или наберите ЕРО РФ в строке поиска вашего браузера👌