Многие считают, что компания Audi была создана после второй мировой войны. На самом деле, Audi основал в Цвиккау в 1910 г. Август Хорьх (August Horch). До этого он работал на фирме Benz (Бенц), а затем нашел богатого компаньона и открыл собственное дело. Его первая компания называлась A. Horch & Cie. и, появившись в 1899 г., сразу же приступила к выпуску автомобилей передовой конструкции. Очень скоро они завоевали высокий авторитет за надежность и низкий уровень шума. В 1907 г., работая над 6-цилиндровым двигателем с коленчатым валом на роликовых подшипниках и верхними впускными клапанами, Хорьх не сошелся во мнении с консервативными акционерами и был вынужден покинуть фирму. Создав новую компанию, он дал ей свое имя, но "первая" Horch подала на него в суд. В качестве нового названия было избрано латинское написание его фамилии - Audi, т.е. Horch по-немецки (слушай). Выпускала компания большие дорогие автомобили.
Август Хорьх покинул и эту фирму, а руководство ею перешло к Йоргену Расмуссе-ну (Jorgen Rasmussen), основателю компании DKW (ДКВ). В 1932 г. основные саксонские изготовители автомобилей - Audi, DKW, Hoich и Wanderer (Вандерер) - объединились в концерн Auto Union (Ауто Унион). Под этой маркой выпускали гоночные автомобили для Гран при. Производство фирмы Audi было переведено на соседний завод Horch, где до 1939 г. выпускали переднеприводные модели "UW" и "225". После второй мировой войны в Дюссельдорфе построили новый завод, где наладили выпуск переднеприводных автомобилей DKW-Auto Union с 3-цилиндровыми двигателями.
В 1958 г. объединение Auto Union попало в зависимость от Daimler-Benz (Даймлер-Бенц), а в 1964 г. основная часть акций перешла к Volkswagen (Фольксваген), который возобновил производство автомобилей марки Audi. В результате из первоначального состава Auto Union выжила только компания Audi.