Во-первых, это красиво.
Головной убор мешает зрителю наблюдать за героем. Потому как тёплая шапка или меховой капюшон прикрывают глаза. А взгляд способен сказать нам многое, в том числе и показать чувства и эмоции персонажа.
Во-вторых, у героев "Игры престолов" длинные волосы, а у мужчин на лице щетина. Это помогает сохранить тепло.
В-третьих, во вселенной, созданной Джорждем Р.Р. Мартином, люди мылись крайне редко, в особенности жители Севера. Слой кожного сала, накопленный у корней волос, способствует восстановлению кожных покровов при воздействии холода, влаги, перегрева и других негативных факторов.
Так и получается, что люди Севера мëрзли не так, как южане. Однако и сценаристы не могли одеть своих героев в шапки и капюшоны - тогда был бы эффект "вакуума" при просмотре.