Плановый обзор долгового рынка и обновленных портфелей.
✅ Максимальная процентная ставка по вкладам за 3-ю декаду июня, публикуемая Банокм России превысила ключевую ставку, 16,088% (ранее 15,99%);
✅ Индекс ОФЗ с дюрацией 1 год (КБД 1 год на графике👆) существенно не изменился.
КБД публикуется на сайте Мосбиржи;
✅ Индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS (публикуется на сайте Мосбиржи) демонстрирует незначительное колебание, что странно, должно быть значительное;
✅ Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYCP (публикуется на сайте Мосбиржи) тоже колеблется в диапазоне 1% к прошлой неделе;
✅ Индекс полной доходности ЕРО РФ ERFULL прибавил более процента, вот это уже реальная цифра, судя по текущему рынку. В Реестр вошло 109 облигации против 123 ранее, общий порог YTM для ЕРО РФ увеличен на процент;
✅ Индекс ERbalance портфеля СБАЛАНСИРОВАННЫЙ - рост на 1,54%.
✅ Доходность ликвидной части Реестра ERliquid - так же прибавил более процента.
✅ Индекс портфеля ДОЛГОСРОЧНЫЙ ERlong - аналогичная динамика;
✅ Индекс облигаций с ежемесячным купоном ERzp, в этот раз подкинул угля в топку роста доходностей, прибавил 1,75%, что для данного вида облигаций не свойственно в обычных условиях;
✅ Портфель ДОХОДНЫЙ (индекс ERdohod), на этот раз не вышел за пределы общей волатильности ЕРО РФ.
Состав портфелей обновлённого ЕРО РФ:
Сбалансированный ERbalance
ВТБРКС01 ЛСР БО 1Р7 РитйлБФ1P1 СибСтекП02 ЭталФинП03 CTRLлиз1Р1 АБЗ-1 1Р03 БалтЛизБП6 Брус 2P02 ВИС Ф БП03 ГТЛК 1P-09 ГТЛК 1P-17 ДОМ 1P-3R ЕвроТранс1 ЕвроТранс2
Ликвидный ERliquid
ВТБРКС01 Брус 2P02 ЭталФинП03 СамолетP11 ХКФБанкБ04 СэтлГрБ2P3 МВ ФИН 1Р4 МВ ФИН 1Р3 ЕвроТранс3 iКарРус1P2 Сегежа3P2R БорецК1Р01 ЭталонФин1 ИнтЛиз1Р07 Сегежа2P1R
Долгосрочный ERlong
ЭталонФин1 Сегежа3P2R Сегежа2P5R Сегежа2P1R ГТЛК 1P-17 ГТЛК 1P-13 СИМПЛСК1Р1 БалтЛизБП8 О'КЕЙ Б1Р5 ГТЛК 1P-09 ГТЛК 1P-07 Систем1P24 О'КЕЙ Ф1Р1 ПР-Лиз 2P2 Систем1P23
Зарплатный ERzp
CСибСтекП02 CTRLлиз1Р1 ЕвроТранс1 ЕвроТранс2 ЛТрейд1P10 АБЗ-1 1Р05 АЛЬЯНС 1P3 АЛЬЯНС 1P4 БалтЛизБП8 ЕвроТранс3 ИнтЛиз1Р07 ПионЛизБП3 СЕЛЛСерв1 СэтлГрБ2P3 CTRLлиз1Р2
Доходный ERdohod
ПушкПЗ1Р02 Сегежа3P2R Сегежа2P5R РСХБ 24 ТрансФ1P07 ГарИнв2P07 ЖКХРСЯ БО1 СИМПЛСК1Р1 Сегежа2P1R СибСтекП04 СибСтекП02 ПР-Лиз 2P1 ПР-Лиз 2P2 МВ ФИН 1Р4 Фордевинд5
Резюме:
Помимо близости заседания по ключевой ставке, с соответствующей риторикой, рынок находится под давлением череды дивидендных отсечек в акциях - многие продают бонды, чтобы зайти в подешевевший IMOEX. На этом фоне рассматривать для включения в Реестр облигации с YTM ниже 21% нет никакого смысла, тем более что процентные ставки по банковским вкладам (безриск) динамично растут и уже превысили ключевую ставку.
Аукционы Минфина, как и предполагалось неделей ранее, тоже не добавляют позитива в общую картину.
Что именно дают купить по сходной цене в конкретный момент времени, обсуждается в чате нашего телеграм-канала. Чтобы стать участником чата, обратитесь к администратору.
На нашем сайте продолжается работа над таблицей ФЛОАТЕРЫ - список всех флоатеров с удобной сортировкой по актуальным параметрам. сейчас там 202 облигаций с плавающим купоном. Список дополняется. В таблице собраны вообще все флоатеры в обращении.
Поделитесь ссылкой на список флоатеров с друзьями и в социальных сетях.
Облигации для ЕРО РФ отбирает алгоритм, они проходят модерацию на предмет соответствия рыночным условиям и минимальным риск-параметрам, затем автоматически распределяются по строчкам в зависимости от критериев, в том числе доходности/риска. Не забывайте читать комментарии администратора в Реестре (столбец "комментарии").
Данная публикация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров и прочее.
За свои деньги каждый решает сам, а команда надежных облигаций желает всем спокойствия, холодной головы и горячего сердца💖
Найти нас в телеграм можно по ссылке надежные-облигации.рф
Посмотреть Единый реестр облигаций РФ
Так же ссылки доступны в описании канала👆
Или наберите ЕРО РФ в строке поиска вашего браузера👌