Под моей последней статьей про торговых роботов был задан вопрос о тех параметрах, которые я использовала при запуске торговых роботов. В результате я решила рассказать о четырех своих роботах, которые принесли больше всего денег. Но поскольку статья получила слишком длинной, я разбила ее на 2 части. Сегодня рассказываю про двух, а чуть позже напишу о еще двух. Ну и на примерах разберу некоторые особенности.
Немного предыстории
Роботов я запускаю в специальной программе для ПК от брокера Альфа Банка. Тот же алгоритм можно реализовать в Quik, который доступен у многих других брокеров, но не всех. Я же использую Альфу, поскольку до определенного момента - это был мой основной брокер через которого совершалось больше всего сделок.
Я запускаю стратегию StepByStep, которую прописали разработчики из Альфы, но ее код открыт, его можно изучить или даже подправить под себя. Кроме этого есть параметры, которые надо определить для каждого конкретного робота, вот про них я собственно сегодня и расскажу.
Если коротко, алгоритм работает вот так:
- В момент запуска робот покупает стартовое число лотов (Start_Q) по текущей цене. Один робот работает с одним выбранным мною активом;
- Если цена упала относительно цены последней операции на определенный процент (DeltaPercent), то робот докупает заданное мною число активов Q;
- Если цена выросла на определенный процент (DeltaPercent) относительно цены последней операции, то робот продает заданное число активов Q.
То есть цена покупки и продажи зависит от того по какой цене была совершена последняя сделка. Осталось только понять как определить эти параметры Q, Start_Q, DeltaPercent, а задать их можно очень просто, даже не умея программировать. Значения эти можно подставить через простое меню. В этом плане тут все user friendly. Собственно это и подкупило меня в свое время.
Мечел 1% и 3%
На самом деле по Мечелу у меня действует 2 робота:
- один докупает при изменении цены на 1%;
- второй докупает при изменении цены на 3%.
Робот, который покупает и продает при изменении цены 3% действует уже давно и за все время он принес мне 320 рублей. Вроде бы 320 рублей - это копейки, но тут надо брать во внимание, что ему разрешено покупать максимум 105 акций примерно на 25к, но столько он никогда не покупал. Если вообще считать по максимуму, то роботы могут купить на 633к, но на практике то купит один, а потом продаст, то другой, а потом продаст. Максимум я видела когда было задействовано около 200к, то есть в 3 с лишним раза меньше, чем максимум. Поэтому если посчитать от базы 25к/3, то робот имеет доходность 320 / (25 000/3) = 3.84% или 7,68% годовых! И это при том, что летом я перестала запускать роботов на весь день. Вот пока сижу за компом, они работают, а когда ухожу - нет. И опять же 7,68% - это не много, но тот же индекс Московской биржи за это время вырос куда меньше.
Параметры данного робота следующие:
- StartQ - 12;
- Q - 1;
- DeltaPercent -3.
Они указаны на экране ниже. Тут же прописаны комиссии, что бы при расчете доходности они учитывались автоматически и в статистике был виден чистый результат.
Но тут очень важно понимать насколько важно запустить робота в правильный день. В Альфе робота можно протестировать на исторических данных. Вот по тесту если бы робот действовал непрерывно с 8 ноября по 1 мая, то он принес бы 221,26 рублей, а если с 9 ноября по 1 мая, то уже всего 107.66 рублей, хотя разница всего один день!!! Ниже я привела картинки с тестами стратегий. На прибыль в процентах я предлагаю посмотреть с оглядкой на размер задействованного капитала. Тут я написала, что выделила роботу 30к и получила одни проценты, если бы я указала 10к, то проценты были бы намного выше. И на самом деле расчет базы - это один из самых сложных процессов. Легко посчитать когда действует один робот, вот он выжрал 100к и все считает от 100к, а когда много роботов, то первый выжрет 100к, то второй 100к, а максимум может быть все равно только 100к, а не 100+100к.
Робот, который продает и покупает при меньшем изменении цены, а именно 1% принес мне 2681 рубль, ему разрешено покупать максимум 100 акций и даже если посчитать его доходность исходя из этого числа, получится 2681 / (100 х 287 ) = 9,3% за полгода или 18,6% годовых. Но опять же с учетом того, что робот не все время держит акции компании, этот процент намного выше на самом деле! И вот тут уже встает вопрос о том, что может и не стоит считать доходность отдельного робота? Может надо считать доходность всего набора вместе взятого?
Данный робот принес больше только по той простой причине, что я разрешила ему докупать больше, ну и дельта меньше, то есть он потенциально может совершить больше операций, но пускай они принесут меньше.
Опять же показываю скриншот из программы с доходностью. То есть мы видим, разные роботы - очень разная доходность. И опять же тут важна точка входа, вот о ней надо подумать головой самостоятельно, тут роботы не помогут.
Поскольку я запустила робота такое-то время назад, мне стало интересно и я переоптимизировала его. То есть я заставила программу посчитать при каких параметрах робот бы принес больше денег с ноября по май. Вот это она может посчитать точно! И вот тот выясняется, что чем больше активов я бы разрешила бы докупать, тем выше была бы доходность. Но при возможности покупать при изменении цены на 1%, робот принес бы больше, чем при заданной дельте в 3%. И это понятно, Мечел волатильная бумага, но +3% делает все же реже, чем +1%.
По Мечелу у меня совершается больше всего сделок моими роботами. И получается, что один робот, который показал доходность 18,6% годовых является лучшим в моем наборе. А робот который совершает покупки при изменении цены на 3% занял почетное четвертое место! При этом когда я в последний раз считала доходность портфеля, она составляла 5.6%, что больше 11.2% годовых. Много это или мало? Индекс Московской биржи за это время вырос меньше, а вот депозиты принесли большую доходность. Стоит ли овчинка выделки? Тут решать каждому за себя. Я вот надеюсь нарастить портфель роботов и выйти на большую доходность за счет объема, особенно если при этом не придется вкладывать дополнительные деньги.
Кстати, брокерский счет в Альфе можно открыть по акции. Можно получить либо 20 акций в подарок за покупке на 1000 рублей либо 3000 рублей в подарок при тех же тратах.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.
