Фонд поддержки банковского сектора будет использоваться для снижения рисков кредитной концентрации, которая представляет риск для банковской системы.
Центробанк планирует создать фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации, говорится в докладе о регулировании таких рисков. Фонд предполагается использовать в случае, если нормативы по рискам концентрации у банка достигли верхней границы «оранжевой зоны».
Активы фонда будут формироваться из тех отчислений, что банки будут платить за попадание в «оранжевую зону» и платы за поручительства, предоставляемые самим фондом, а также потенциально за счет поступления средств из фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), пишет регулятор.
Целевой объем капитала ФПБС оценивается в размере 500 млрд руб. «Если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 млрд руб., при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится 150–250 млрд руб. собственного капитала к концу 2030 года»,- ожидают в ЦБ.
Оранжевая зона — зона повышенного внимания регулятора, которую он называет сигнальным уровнем норматива концентрации рисков. Задолженность пяти крупнейших компаний составляет 56% от всего капитала банковской системы, писал ранее Центробанк, высказывая опасения из-за роста концентрации.
ЦБ отмечает, что несколько крупных банков злоупотребляют послаблениями, а также используют регуляторный арбитраж в вопросе кредитной концентрации — когда банк выдает много кредитов одному заемщику или заемщикам из одной отрасли. Это несет риски для самих кредитных организаций и финансовой системы в целом.
Если банк выдал одному заемщику или группе связанных заемщиков слишком большой объем кредитов и при этом такой заемщик оказывается в дефолте, банк понесет значительные убытки, что может привести даже к отзыву лицензии. В случае системно значимых банков такая ситуация создаст риски для финансовой стабильности всего сектора, отмечают авторы доклада.
ЦБ указывает, что кредитная концентрация на корпоративных заемщиков у некоторых крупных российских банков существенно выросла в последние годы. Но международный и российский опыт показывает, что даже крупные компании иногда становятся неплатежеспособными. Потенциальный дефолт таких заемщиков может привести к потере банком финансовой устойчивости и создать риски для финансовой системы в целом.