В цифрах отвечаем на вопрос, когда нужно работать несколько фьючерсов и зачем это делать.
1/2. Общая характеристика используемых для скальпинга фьючерсов
Для скальпинга необходимы:
- ликвидность – зайти на объем без движения цены;
- волатильность – чтобы цены «двигались».
От себя добавим, что еще желательно, чтобы биржевая комиссия отбивалась за 1 шаг цены, а этим могут похвастаться не все фьючерсы. РТС, газ, юань, нефть – ну почти.. А вот доллару, евро, Сберу и Газпрому (фьючерсам) нужно сделать 4-6 шагов цены на отбой комиссии в «одну сторону».
Помним, что лимитные заявки на срочном рынке бесплатные по биржевой комиссии. В АЛОР Брокер на тарифах срочного рынка биржевые комиссионные = брокерским, т.е. бесплатные тоже!
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
С учетом ликвидности оставим и проанализируем РТС, газ, нефть, доллар, юань и охарактеризуем эти фьючерсы по среднему размаху дневной волатильности за месяц в валюте фьючерса. МА дневных свечей по ценам хай, МА дневных свечей по ценам лоу, с периодом 22 – рабочие дни в месяце, дневной размах в процентах от стоимости фьючерса. Количество шагов цены дневного размаха – это волатильность.
Вычислим еще «маржиналность» как отношение ценового размаха к размеру ГО с учетом рублевой стоимости (не во всех фьючерсах их стоимости равны рублевым значениям РТС 10п = 18р, Газ 0,001 = 9р, нефть 0,01 = 9р). В итоге у нас получится следующая таблица. Для лучшего сравнения добавим фьючерсы на Сбер, Газпром, Индекс МосБиржи, евро, пару евро/доллар и на золото.
Мы видим, что наиболее волатилен фьючерс на газ. Его дневные колебания составляют 4,4% (на момент написания статьи). Это составляет 0,079 в валюте фьючерса, что заключается в 79 шагах цены (шаг = 0,001). Это дает маржинальность контракта по отношению к ГО как 727р к 3777р, или 0,19. Многие вспомнят, что газ весь волатильный. А он скорее трендовый, что для скальпинга хорошо!
Если посмотрим на нефть, то увидим 1,4% дневного диапазона, что уже составит 136 шагов цены – т.е. чуть ли не в 2 раза выше чем у газа. Если мы проанализируем эту таблицу, то увидим, что мах % волатильность дает газ и нефть, волу свыше 1% дают РТС, Сбер, Газпром и Золото, а ниже 1% - Индекс МОЕХ, евро, доллар, пара и юань. Мы можем сказать что средняя дневная волатильность 0,9 – 1,5%.
С точки зрения шагов цены лидеры - евро и доллар (961 и 839). Шаг цены = 1р, что в какой-то степени уравнивает с прочими активами. На отбой комиссии уйдет 5 шагов в одну сторону, а их еще нужно сделать. Основная масса делает по 80-150 шагов цены за дневной диапазон. Цифры схожие.
Маржинальность дневного диапазона к ГО в среднем 0,07-0,15 почти по всему ряду. Какими бы разными эти фьючерсы не казались с первого взгляда, а цифры по ним «сбиваются» в общую картину –во многом они схожи. Разница в ликвидности, спредах и комиссии. Среди прочих равных наиболее скальперские фьючерсы - Газ, Нефть, РТС, доллар и юань.
2/2. Когда начинать торговать новым фьючерсом
Теперь ответим на вопрос, а когда стоит подгружать новый фьючерс и начинать торговать им, а главное – зачем?! Работать с фьючерсом стоит тогда, когда какой-либо из них на хороших объемах начинает пробивать значимые для себя уровни, обусловленные экстремумами, объемными свечками, ростом ОИ и прочими факторами.
Эти уровни по каждому из активов у вас должны быть выписаны заранее! В этом случае вариант: «В РТС боковик, тогда пойду Газом поторгую!» - невозможен по определению. Вы переключитесь на Газ только тогда, когда увидите, что цена актива приближается к заранее выписанному ценовому уровню.
Наблюдать за общими ценами активов и за их приближением к значимым уровням можно из таблицы Текущие торги, которая будет отражать необходимую информацию по интересующим фьючерсам.
Таким образом мы диверсифицируем источники поступления сигналов для того, чтобы заходить в наиболее перспективные тренды, которые часто начинаются при отчетливом пробитии важных уровней. В одном фьючерсе подобного сигнала можно долго. Пробивается уровень или нет, подходит ли к нему текущая цена – вы будете знать, просто взглянув на цену, так как все уровни у вас выписаны заранее.
Вывод
Во многом динамика основных скальперских фьючерсов схожа. При работе с набором фьючерсов мы диверсифицируем поле поступающих сигналов, заранее выписывая важные ценовые уровни, чтобы входить в наиболее перспективные тренды.
Изучить все нюансы скальпинга и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко