Давайте обсудим перспективы цен на нефть марки Brent на ближайшие несколько лет. Мы рассмотрим два подхода: сентимент и волновую теорию Эллиотта.
В начале статьи я расскажу, как можно использовать эти методы для прогнозирования цен на нефть. Эта информация будет полезна тем, кто занимается инвестициями или трейдингом и хочет самостоятельно анализировать рынок.
Волновая теория Эллиотта — это сложный инструмент, который мы не будем подробно рассматривать в этой статье. Однако я покажу вам текущую модель и прокомментирую её. А анализ сентимента — это более простой метод, который может выполнить любой желающий без специальных знаний.
Сентимент
Сентимент — это, говоря простыми словами, вовлечённость человека в какое-либо занятие или его интерес к чему-то, а также отсутствие интереса. В контексте прогнозирования курсов финансовых инструментов мы будем рассматривать это понятие применительно к данной теме.
Эти инструменты можно применять для прогнозирования самых разных вещей: какая музыкальная группа станет популярной, какие жанры фильмов получат награды в ближайшем будущем, случится ли хорошее или плохое событие в стране, увеличится ли рождаемость, сработает ли «сухой закон» или будет бесполезен, и многое другое.
Ещё немного о предыдущем материале, а затем мы перейдём к прогнозу цен на нефть марки Brent.
Специалисты в области финансов понимают, что финансовый рынок — это закрытая система, в которой количество денег распределено между всеми участниками. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Если не контролировать выпуск денег, это может привести к негативным последствиям в экономике, политике и жизни людей.
Можно сказать, что финансовый рынок похож на пирамиду. В пирамиде зарабатывают те, кто приходит в неё на раннем этапе и получает прибыль за счёт последующих участников. Это продолжается до тех пор, пока ресурсы пирамиды не будут исчерпаны. Тогда рынок, набрав достаточно участников, сбрасывает их, чтобы сохранить свою стабильность.
Волны Эллиотта помогают определить начало и завершение этого процесса. Анализ сентимента также может быть полезным инструментом в этом контексте.
Как определить сентимент
Я использую Google Trends для анализа популярности поисковых запросов. Есть и другие сервисы и методы, но этот способ мне кажется наиболее простым.
Давайте теперь взглянем на график цен на нефть марки Brent за тот же период.
На графике слева показаны три вертикальные пунктирные линии.
Первая линия обозначает конец сентября 2018 года. В этот период наблюдался высокий уровень поисковых запросов, цена росла, а люди активно интересовались этой темой. Вовлечённость достигла своего пика, после чего цена начала снижаться, и рынок стал избавляться от участников.
Вторая дата на графике — начало ноября 2020 года (цифра 2). В этот момент интерес к финансовому инструменту был минимальным, за исключением профессиональных участников, которые вошли в рынок раньше основной массы трейдеров. С этой точки рынок начал стремительно расти. И только в пятую волну большинство людей снова проявили ажиотажный интерес к этой теме, когда профессиональные участники уже вышли из неё.
Таким образом, «пирамида» отработала, первоначальные участники получили прибыль, а остальных рынок начал сбрасывать и разворачиваться.
Итак, что же с прогнозом?
На графике можно увидеть модель Эллиотта, которая указывает на направления развития. Однако, несмотря на это, отсутствует интерес или вовлечённость участников рынка.
Согласно анализу сентимента, цена должна начать расти. Однако, по модели Эллиотта, возможно, ещё не завершена структура на снижение.
Поэтому рынок, вероятно, создаст ажиотаж и подскочит к отметке 101. Если такой ажиотаж возникнет, то затем цена может снизиться в район 40-50. После этого интерес участников рынка снова может пропасть, и тогда можно будет рассмотреть возможность закупки для существенного роста.
Вывод
Модель Эллиотта не прогнозирует рост цен на нефть в ближайшем будущем, а скорее указывает на долгосрочные перспективы. Сентимент на рынке показывает, что участникам рынка нужны новые игроки. Сама структура модели Эллиотта предполагает, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти этой марки будет высокой. Однако для этого необходимо, чтобы рынок пополнился новыми участниками.