Мартингейл — это одна из математических стратегий управления капиталом на финансовых рынках. При использовании этой методики трейдеры не прибегают к анализу рынка, а полагаются на простой расчет. Большинство трейдеров считают мартингейл нестабильной и крайне рискованной системой. Но что если я скажу, что в сочетании с другими стратегиями мартингейл активно используется управляющими из крупных инвестиционных компаний? На самом деле, грамотное и комплексное применение этой стратегии в торговле может не только улучшить финансовые результаты, но и снизить эмоциональную нагрузку. Сегодня мы обсудим, как этого достичь.
Что такое мартингейл? Это крайне простая математическая система, основанная на теории вероятности, первоначально применявшаяся в рулетке. Суть такова: если игрок ставит 10$ на черное, а выпадает красное, он удваивает ставку на черное. Если снова выпадает красное, следующая ставка будет 40$. Удвоение продолжается до тех пор, пока не выпадет черное, что компенсирует предыдущие потери и приносит прибыль.
Как трейдеры применяют мартингейл на Форекс? Эта система используется для оптимизации убытков, хотя некоторые трейдеры пытаются использовать ее как самостоятельную стратегию, что зачастую приводит к значительным потерям депозита. Почему это происходит?
Предположим, трейдер получает сигнал на открытие ордера Buy, но прогноз оказывается неверным, и график движется в противоположном направлении:
На изображении схематично представлен локальный нисходящий тренд. Первая сделка открыта объемом 0,01 лота. Если результат не оправдывается, трейдеры, торгующие по мартингейлу, не фиксируют убыток сразу. Вместо этого они открывают еще один ордер в том же направлении, но уже с удвоенным объемом. Каждая последующая сделка открывается либо по сигналу стратегии, либо после преодоления ценой определенного диапазона. Новые сделки с постоянным увеличением объема открываются до тех пор, пока график не начнет двигаться в нужную сторону. Затем достаточно дождаться восстановления хотя бы 50% от пройденного ценового диапазона, чтобы компенсировать убытки и получить прибыль.
Как видно, алгоритм торговли по мартингейлу легко применим на Форекс и даже проще на бинарных опционах (где использование этой стратегии запрещено у большинства брокеров). Однако следует помнить, что один продолжительный тренд может привести к полной потере депозита. Рынок цикличен: тренды сменяются флэтами. Поэтому стратегии и советники с применением мартингейла почти всегда приводят к потерям.
Как эффективно и безопасно применять мартингейл в торговле на Форекс? Для этого необходима надежная торговая стратегия, приносящая прибыль независимо от использования дополнительных методов. Эффективные системы управления капиталом на Форекс должны соответствовать следующим критериям:
- Соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет не менее 2:1.
- Потенциал прибыли по каждому ордеру выше возможного убытка или равен ему (при соблюдении первого условия).
Только в этих случаях комплексное применение мартингейла оправдано и поможет улучшить финансовые результаты. Необходимо тщательно проанализировать выбранную стратегию на исторических данных графика. Важно определить количество убыточных сделок подряд. Использование мартингейла допустимо только если это значение не превышает 4. Для сбора статистики нужно проанализировать котировки выбранного финансового инструмента за период не менее года.
Еще одним важным условием для успешного применения мартингейла является обязательное использование ордеров Take Profit и Stop Loss с фиксированными значениями. Удвоение объема допустимо только после фиксации отрицательного результата по первой сделке.
Рассмотрим пример. На изображении показан сценарий, где два ордера подряд закрываются по Stop Loss, но третий ордер, благодаря увеличенному объему, приносит положительный результат и компенсирует предыдущие убытки.
Теперь рассмотрим этот же пример в цифрах. Допустим, у нас есть депозит в 1000 USD (минимальная сумма для успешного применения метода, но можно использовать центовый счет с вложениями от 10 USD) и кредитное плечо 1:100 (достаточно для успешного использования мартингейла с проверенной стратегией). Страховочные ордера установлены на уровне 100 пунктов (оптимально для среднесрочной торговли на дневных графиках).
Согласно правилам мани-менеджмента, риск на каждую операцию не должен превышать 1-2% от свободного остатка. Таким образом, объем каждого ордера будет равен 0,01 стандартного лота (1 пункт = 10 центов, 100 пунктов = 10 USD). При комплексном использовании мартингейла важно распределить средства так, чтобы риск по последней сделке не превышал 10% от депозита. В нашем примере торговля будет выглядеть следующим образом:
- Первый ордер объемом 0,01 лота закрывается по Stop Loss с убытком в 10 USD. Остаток — 990 USD.
- Второй ордер объемом 0,02 лота также закрывается с убытком. Убыток составляет 20 USD, остаток — 970 USD (без учета свопов, спредов и комиссий).
- Третий ордер объемом 0,04 лота приносит прибыль в 40 USD, из которых 10 USD — чистый доход.
Как это выглядит на практике? Теперь обратимся к реальному графику пары GBP/USD и рассмотрим применение мартингейла с простой стратегией, основанной на стохастическом осцилляторе.
Индикатор стохастик входит в стандартный набор инструментов любой торговой платформы. Он отображается в дополнительном окне под ценовым графиком в виде двух скользящих линий. В окне индикатора есть два уровня: 80 и 20, которые обозначают зоны перекупленности и перепроданности соответственно. Выход линий осциллятора из этих зон служит сигналом к открытию ордера.
В первом случае индикатор дает ложный сигнал. После выхода линий из зоны перекупленности график продолжил боковое движение, что привело к срабатыванию Stop Loss (-150 пунктов). Следующий сигнал оказался правильным, и ордер закрылся по Take Profit, величина которого в два раза превышала потенциальный убыток. В результате трейдер компенсировал потери и получил прибыль, рассчитанную на два ордера.
Подведем итоги Безопасное применение мартингейла в торговле на Форекс возможно, если:
- Использовать проверенную стратегию.
- Потенциальная прибыль по каждому ордеру должна быть больше или равна возможному убытку.
- Риск при открытии первого ордера не должен превышать 1% от депозита, а последнего – не более 10%.
- Перед началом торговли трейдер должен собрать статистику по своей стратегии, чтобы определить максимальное количество убыточных ордеров подряд.
- Обязательно использовать страховочные ордера с фиксированными значениями.
Не рекомендуется применять мартингейл со стратегиями, не соответствующими этим критериям. Также важно помнить, что прибыль от инвестиций гарантирована только при размещении средств на банковских депозитах. Торговля на Форекс осуществляется с производными финансовыми инструментами и высоким кредитным плечом, что влечет значительные риски. Поэтому необходимо строго следовать правилам управления капиталом и инвестировать только те средства, потеря которых не повлияет на ваш уровень жизни.
