Добрый день Уважаемые Читатели, сегодня хочу поговорить о трудностях которые, как выяснилось, испытывают пользователи при использовании Торговых Роботов. Тут присутствуют как объективные, так и субъективные проблемы. И так.
Очень часто Торговые Роботы воспринимаются как Грааль, Сказочный Волшебный Горшочек варящий кашу в неограниченном количестве, ну или Скатерть Самобранку. То есть нечто волшебное, решающее все проблемы обладателя без приложения усилий с его стороны. Но это конечно не так. Торговый Робот это не Грааль, это всего лишь Инструмент, как топор или молоток. В умелых руках одним топором можно выстроить Дворец "без единого гвоздя", а неумелыми руками не удастся, тем же топором, даже дров наколоть. Поэтому, Получается, если вы умеете пользоваться инструментом то для вас это будет Грааль, а если не умеете, то камень на шее.
Конечно идеальным вариантом использование Роботов будет, если у вас есть выверенная торговая стратегия, работа по которой вас полностью устраивает и в какой то момент вы решите часть рутинных функций делегировать роботом, освободив таким образом свое личное время. В этом случае вы будите четко представлять, какие функции вы делегировали, как реализован Робот, то есть четко представлять как будет вести себя робот в той или иной ситуации на рынке. Это в идеале, но это вовсе не означает, что вы не можете использовать торгового Робота написанного кем то другим. Но в таком случае вы должны четко представлять, что вам важно не просто научится запускать и настраивать параметры Роботов, главное разобраться как функционирует робот и как будет вести себя в той или иной ситуации на рынке. А это значит, вам придется затратить определенные усилия на освоения работы робота по выставлению и закрытию заявок, но ваши усилия с лихвой окупятся в дальнейшем.
Причина того, что Торговые Роботы большинством воспринимаются как волшебный Грааль имеет как объективные, так и субъективные корни. Большую роль в искаженном восприятии Роботов сыграли журналисты, придумавшие хлесткие термины "Искусственный Интеллект", "Машинное Обучение", "Нейронные Сети", звучит очень красиво и завораживающе, но при этом тех, кто не в теме эти определения вводят в заблуждение. Мы же все знаем, что слово Интеллект и Обучение означает наличие ума в человеческом понимании, а мозг человека состоит из нейронов образующих своеобразную связанную сеть, то есть нейронная сеть подразумевает создание аналога человеческого мозга с его мыслительными функциями. Правда при этом мало кто задумывается, что все компьютеры созданные человечеством до настоящего момента, если их объединить в подобие нейронной сети будут составлять десяток процентов объема мозга Младенца. То есть не о каком реальном Разуме говорить в настоящий момент и обозримом будущем говорить не приходится. Но с другой стороны современные технологии "искусственного Интеллекта", "машинного обучения" и "нейронных сетей" уже сейчас позволяют очень эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы данных, что позволяет использовать данные технологии в распознавании лиц, игры в шахматы, поиска закономерностей в прошлом., Но мы же с вами понимаем, что события прошлого, вовсе не гарантируют точного повторения в будущем. Прошлое не предсказывает будущего. А это означает, что когда вы читаете, предложения купить Торгового Робота основанного на искусственном интеллекте или нейронных сетях, знайте, в реальности это все пока не более чем рекламный ход.
Все выше сказанное можно отнести к объективным факторам, от нас не зависящим, мы же не можем повлиять на тексты журналистов и новости ведущих теле и радиоканалов. На прожекты Правительства по радужным перспективам цифровизации жизни. Как пример современного состояния цифровых технологий и фактической реализации. С одной стороны уже давно можно полностью автоматизировать ведение истории болезни в медицине, постановку диагнозов по результатам анализов в динамике, тут даже больших затрат не нужно, а как обстоят дела в реальной медицине большинству из нас наглядно видно. Нужно хорошо побегать, что бы попасть на врача способного реально поставить правильный диагноз, хотя "Искусственный Интеллект" способен с этим легко справится.
Важную роль в проблеме использования Торговых Роботов играют и субъективные факторы и главная проблему тут следует из поговорки "тормоза придумали трусы, а инструкции дураки". Но мы же все с вами умные образованные, что мы с каким то Роботом без инструкции не разберемся? Запустили, Робот что то покупает продает, с чем еще разбираться? А вот, что из такого подхода получается в результате попробую показать на основе статьи реально уважаемого мной , очень умного и продвинутого Блогера "Дневник трейдера в юбке". Анастасия умна, имеет хорошее образование, если не ошибаюсь, она имеет степень Кандидат Наук, правда не знаю каких, но это в данном случае и не важно. Это вторая попытка анастасии использовать Торговых Роботов, первая была неудачной судя по всему.
И так, вот статья, которую мы рассмотрим.
Я привык статьи читать внимательно, поэтому сразу вижу проблемы. Автор пишет.
Я запускаю робота чей код предоставил сам брокер под названием StepByStep
То есть автор запустил классического Робота, без всяких дополнений и модернизаций, Отлично. Читаем далее.
Когда в мае 2024 года смотришь на график и журнал покупок, то конечно сразу же хочется сказать, что очень жаль, что робот продал не на максимуме, что можно было заработать намного больше денег. Можно! Задним умом все могли бы заработать гораздо больше. Но алгоритм который я использую не настроен на то, что бы максимизировать прибыль. Он сделан так, что бы он сам не фиксировал убытки.
Вроде сказано все правильно, но это если не до конца понять идею заложенной авторами в реализации кода Робота StepByStep который использовал Автор. Тут дело вовсе не в алгоритме заложенном в Роботе, а в конкретной реализации этого алгоритма.
Раз даже такой продвинутый инвестор как "дневник трейдера в юбке" не разобрался с реализацией, думаю будет не лишним пояснить, почему Робот поступает именно так, а не иначе. И так. Смотрит предоставленный анастасией график.
Что сразу бросается в глаза. Покупки уровней роботом и продажи купленных уровней совершаются примерно по одним и тем же ценам (на одних уровнях). И причина этого, что в данной реализации Робота выложенной бесплатно Альфой заложена именно такая реализация алгоритма. Разберем подробнее.
Робот на алгоритме StepByStep, как я постоянно подчеркиваю, относится к инвестиционным, то есть мы долны рассчитывать на получение дивидендов. Для это применяется параметр StartQ задавая который мы должны решить, по какому количеству акций мы рассчитываем получить дивиденды, и сколько мы отводим на торговлю. Ведь дело в том, что большинство эмитентов выплачивают дивиденды 1 раз в год, то есть у долгосрочный инвесторов весь год акции лежат и не приносят никакой прибыли (ну разве что изменяется текущая цена) и только раз в год, в момент отсечки фиксируется количество акций на счете. Алгоритм StepByStep позволяет в течении года дополнительно к дивидендам заработать на изменении учетной цены, продавая и докупая часть акций.
Важной функцией StartQ является еще и то. что Робот покупает при запуске акции по текущей цене, а уровни из купленных акций расставляет по возрастающей на заданный в параметрах процент цене.
Пример. Допустим мы купили 100 акций по 100 рублей, Лот равен 10 акций, параметр изменения цены для покупки или продаже уровня установили в 2%, Q (количество акций докупки уровня) 10 акций. Значит Робот создаст 10 уровней, первый уровень с ценой 100 руб в количестве 10 акций, второй с ценой 102 рубля в количестве 10 акций, третий уровень с ценой 104 рубля в количестве 10 акций ..... десятый уровень 118 рублей в количестве 10 акций. А это значит, что при возрастании цены первый уровень будет продан за 102 рубля (с прибылью 2%) .... а десятый уровень будет продан за 120 рублей (с прибылью 20%). А вот все уровни которые мы будем покупать в процессе работы Робота, будут всегда продаваться с прибылью только 2%.
Так как в перспективе цена акций всегда увеличивается (на 90% по причине общей инфляции, а акции это товар), то наступит момент, что в Роботе будут проданы все уровни, в том числе и те, которые мы закладывали как инвестиции под дивиденды. И вот тут наступает развилка, которую нужно решить при программировании Робота. Есть несколько вариантов дальнейших действий. В Роботе который использует "Дневник трейдера в юбке" использован следующий вариант. Робот запоминает цену последней продажи и в дальнейшем ждет когда цена упадет ниже этого значения на заданный в параметрах процент. Именно это мы и видим на графике в статье. Робот продал последний уровень 26.02.2024, цена продолжает идти вверх, Робот не совершает сделок. 29.02.2024 цена наконец опускается ниже уровня последней продажи на заданный в параметрах процент и Робот совершает покупку, 01.03.2024 робот продает уровень, снова цена падает, робот покупает и снова продает. В дальнейшем цена ушла вверх и Робот больше сделок не совершает вплоть до 07.03.2024 где график обрывается. Цена инструмента находится все время выше цены последней продажи и когда вернется и вернется ли вообще заранее не известно. С одной стороны данный подход не производит покупок на Хаях, но с другой стороны теряет доходность из-за длительных простоев в ожиданиях очередной коррекции. Судя по графику приведенному "Дневник инвестора в юбке" при альтернативном подходе Робот мог совершить в 3-4 раза больше сделок, чем совершил в реальности. А это означает, что Автор имела бы доходность не 5,1%, а 15-20+% на текущий момент, а в реальности, с учетом покупок-продаж в процессе работы даже больше.
Если вас не устраивает подобный расклад, конечно существуют альтернативные варианты действий при распродажи всех уровней Роботом.
Альтернативные варианты действий.
Первым и естественным вариантом будет, остановить и удалить Робота распродавшего все свои уровни создать и запустить нового с новым StartQ. Таким образом, мы зададим не только новые уровни, но и новую максимальную цену Покупок. Когда цена поднимется до продажи последнего уровня в новом Роботе будет зависеть от заданного вами параметра StartQ. Новый Робот заберет весь рост цены актива и вы не потеряете в доходности. Но при таком варианте подхода, вам необходимо постоянно следить за состоянием Роботов, что бы не упустить момент распродажи уровней, что несколько снижает автономность работы Роботов.
Вторым возможным вариантом будет, вручную задать Роботу один новый уровень выше текущей цены. Для этого вам придется вручную купить акции и изменить позицию Робота. Если задать уровень намного выше текущей цены, Робот докупит еще один уровень по текущей цене, после продажи этого уровня купит снова уровень и постепенно будет подтягивать цены купленных вновь уровней к заданной вами цене заданного вручную уровня .К сожалению в данном варианте реализации Робота задать вручную несколько уровней не получится, получается задать только один уровень. В данном варианте придется так же следить когда Робот распродаст все уровни.
Третьим вариантом будет модернизация алгоритма классического Робота. Вариант модернизации "Вечный Робот" я приводил в статьях ранее. В этом варианте, Робот сам проверяет, что все уровни у него распроданы и самостоятельно покупает акции по текущей цене. Таким образом Робот самостоятельно покупая при распродаже всех уровней заберет весь рост цены торгуемого актива. Но при этом у нас получится, что цена последней покупки будет близко к цене ЛОКАЛЬНОГО МАКСИМУМА торгуемого актива за время работы робота. Поэтому тут нужно продуманно подходить к выбору акций при использовании этого варианта, так как на просадках Робот может набрать довольно много уровней. Значит по этим уровням нам желательно получать дивиденды. При использовании этого варианта, судя по комментариям, многих смущает, что Робот сразу при продаже последнего уровня покупает акции по цене продажи или даже чуть выше или чуть ниже цены продажи. То есть кажется рах Робот продал и тут же купил по той же цене (мы же заплатим еще и комиссии ) то у нас нет прибыли а есть убытки на комиссиях. Но при этом не учитывают, что Робот продал уровень, только когда цена выросла от цены покупки на заданный нами процент, а вновь купленный по цене продажи уровень продаст только когда цена снова вырастет на заданный нами процент. Именно таким образов мы автоматически заберем весь рост цены акции, правда за вычетом комиссии за покупку продажу.
Четвертым вариантом будет, я очень рад, что его самостоятельно заметил один из моих читателей, вариант, что можно вообще не продавать последний уровень, а просто автоматически подтягивать его цену вслед за ростом цены. Вариант вполне рабочий и интересный, ведь мы не угораем на комиссиях продавая и тут же покупая уровни. Но тут есть как всегда ложка дегтя. Если вы НИКОГДА не продаете последний уровень, а просто тянете его за растущей ценой, то при запуске большого количества Роботов, у вас будет не продаваться значительные суммы, в моем случае порядка 250 000 рублей. В принципе не страшно если у вас только дивидендные активы и дивиденды по ним не отменяют. Но для использовании такого варианта при работе допустим с БПИФ не платящих дивиденды, нужно все очень хорошо обдумать. Тут конечно лучше тянуть не весь уровень, а только ОДИН ЛОТ.
PS. Как видите вариантов забрать весь рост актива много, каждый может выбрать по своему вкусу. И это еще не все варианты. Хотя ничего не делать как "Трейдер в юбке" тоже имеет право на жизнь, ведь мы не берем активы на ХАЯХ. В любом случае это ваши деньги и как с ними работать решать только вам и тут советчиков нет. Я только озвучил возможные варианты.
Как еще инвесторы режут свою доходность при использовании Роботов.
Для описания роботы с Роботами я специально выбрал Робота, который не делает убыточных сделок, поэтому считаю, что он подходит новичкам и долгосрочным инвесторам. Если у вас даже нет никаких знаний в инвестировании и Роботах, свой депозит вы точно не потеряете, а знания приобретете если не будите воспринимать Роботов как Грааль. Но дело еще и в том, что одно дело сохранить номинал депозита, другое дело заработать какую то прибыль и совсем хорошо по полной использовать потенциал Робота по доходности.
В начале статью я попробовал пояснить, почему Робот может показывать не весь свой потенциал по доходности. Хорошо если "Дневник трейдера в юбке" так использовал Робота осознанно, по расчету, не желая покупать акции на "Хаях", плохо если "просто так получилось".
Но есть еще в вариациях данного Робота один момент снижающий доходность в разы, но при этом очень популярный среди читателей. Когда я стал рассказывать про Роботов практически все читатели попросили разделить проценты на покупку и на продажу, что бы можно было задавать разные значения. Многие пробуя в ручном режиме стратегию StepByStep задавали разные проценты для сделок покупки и продажи, причем процент на покупку ставили в 2-3 раза больше, чем на продажу, идея в "экономии КЭШа". Ну для ручного тестирования стратегии ничего страшного в этом нет, мы же пытаемся понять принципы стратегии. Но далее то же соотношение перенесли и в Робота, и на начальном этапе тут тоже криминала нет, пока пользователи осваивают роботу реального Робота. Но вот при построении фермы Роботов, такой подход вреден, он в разы режет потенциал доходности Робота.
Давайте разберем, почему так поступать не стоит.
Если смотреть беглым взглядом, то чем больше мы ставим % падения цены для покупки нового уровня, тем экономнее мы расходуем КЭШ. И большинству кажется, что в КЭШе деньги лежат и не работают, значит мы теряем доходность. Это верно, но не совсем. Во первых наличие КЭШа позволяет купить акции гораздо дешевле на коррекции которая рано или поздно случится. Но в случае Робота это не самое главное. Вот давайте разберем, что будет происходить, если мы установим в Роботе параметры 1% роста цены для продажи, 3% падения цены для покупки.
И так.
При выставленных параметрах допустим таким образом, уровни цен акций у нас будут располагаться на расстоянии 3%. То есть если первый уровень мы купим за 200 рублей, то следующий за 194, далее за 188,18, потом за 182,53 и так далее. А теперь посмотрим как будут продаваться эти уровни. Уровень купленный за 182,53 у нас продастся при росте цены до 184, 36. А теперь внимание, до следующего уровня выше цена должна вырасти еще на 4,82 рубля, а потом еще на 1,86 руб. что бы уровень продался.. То есть, следующий уровень мы продадим по цене 190,06, и заработаем на продаже второго уровня 1,86 рубля, но цена от цены продажи предыдущего уровня должна при этом вырасти на 5,7 рубля. Согласитесь взять прибыль в 1,86 рубля с роста в 5,7 рубля не просто плохо, а очень плохо. То есть "ради экономии КЭШа" снизить доходность работы в 5,7/1,86=3,06 раза. ну или взять только 1,86/5,7*100=32,63% от роста цены, по мне очень плохая идея, я надеялся, что хоть кто то из читателей обратит на это внимание, но никто не обратил.
Правильным подходом будет либо одинаковые проценты для докупки и продажи уровней, или процент для продажи должен быть больше, чем для покупки, ну если конечно у вас не какие то собственные подходы.
Статья получилась уже большая, у меня есть еще много что вам рассказать, но на сегодня на этом остановимся.
Повторю основные выводы.
Робот это все же не Грааль, это Инструмент, и для большинства это инструмент новый, неизвестный, поэтому нужно потратить время и усилия, что бы научится этим инструментом работать, И тогда Инструмент может стать Граалем.
Нужно, принимая какие то решения по Роботу попробовать думать как Робот, без эмоций, четко по расчету и алгоритму, а не как человек на эмоциях и не просчитанных идеях.
Осваивая новый неизвестный инструмент Роботов, не нужно стесняться задавать вопросы, ведь большинство мыслей и идей которые приходят к вам в голову уже не раз опробованы на практике. Я в пояснениях никому не отказываю, раз уж взялся писать про Роботов.
Вам доступен Робот выложенный программистами Альфы реализацию которого мы разобрали в данной статье. , Плюс к этому я выложил 3 реализации Робота на алгоритме StepByStep. Робот выложенный на 23 февраля , это модернизация "вечный Робот", выложенный 8 марта, это Робот который докупает все уровни на дивидендных ГЭПах и вообще докупает "пропущенные" уровни. Робот выложенный 9 мая, это тоже "вечный" Робот, но еще реализована корректная установка любых уровней в ручную. Так, что скачавшие Роботов имеют возможность не только выбрать реализацию стратегии, но и собрать под себя СВОЕГО Робота из блоков представленных вам Роботов.
Результаты работы моей фермы на просадке.
Меня часто спрашивают, как ведут себя Роботы на серьезных коррекциях. Стоимость портфеля конечно тоже падает и КЭШ выбирается, но на серьезной коррекции можно остановить Робота, дождаться Дна и оттуда запустить уровни когда начнется рост. На данный момент ситуация следующая. В общем портфель, в отличии от индекса МосБиржи в отрицательную доходность с начала года не уходили индекс обгоняет. Если бы не было реинвестирования, то разрыв доходностей был бы больше.
Приступил к работе на ферме Роботов с БПИФ Альфы и Сбера. Изменил подход к работе с паями БПИФ. В итоге увеличилось количество купленных паев, вырос общий доход, но ПОКА упала доля паев купленных на прибыль Роботов.
Обратите внимание на позиции БПИФ SBMX 1,5 (параметр на покупку - продажу стоит 1,5%) и SBMX 1,1 (параметр на покупку - продажу стоит 1,1%). Как видите Робот за одно и то же время на SBMX 1,5 1602,87 рубля, а Робот на SBMX 1,1 целых 2451,59 рубля. Эти данные за вычетом всех уплаченных брокерских и биржевых комиссий. Вывод, к подбору параметров нудно подходить вдумчиво исходя из своих финансовых возможностей.
А вот Эквити работы Робота с БПИФ АКМЕ, резкий рост после увеличения количества паев на уровне и изменения подхода к набору актива, но об этом расскажу в следующей статье.
Удачного дня и удачной недели Дорогие читатели. Не стесняйтесь задавайте вопросы.
