Академические курсы по торговле на рынке Форекс, если можно так выразиться, учат нас трем основным видам анализа ценовых графиков:
- Фундаментальный.
- Технический.
- Компьютерный.
Сегодня мы обсудим еще один метод прогнозирования стоимости финансовых инструментов — анализ торговых объемов с использованием кластерных графиков.
Что такое кластерный анализ
В общем понимании, кластерный анализ — это исследование данных на основе статистических параметров для достижения наиболее объективного и точного результата. В контексте финансовых рынков, кластерные графики считаются одним из лучших инструментов для анализа торговых объемов.
Интересный факт: До 2004 года простым трейдерам была недоступна информация о торговых объемах на всех торговых площадках, включая Форекс. Сегодня эта информация не является инсайдерской и может использоваться для получения прибыли на финансовых рынках.
Цены активов определяются соотношением спроса и предложения. Чем больше трейдеров продают определенный актив, тем больше вероятность снижения его цены. В еженедельных отчетах СОТ, публикуемых на сайте Чикагской биржи фьючерсов, показано количество контрактов на покупку и продажу каждого актива. Если продавцов больше, то вероятность снижения цены выше; если покупателей больше, то лучше рассматривать ордера на покупку (Buy).
С помощью кластерных графиков трейдер может отслеживать соотношение торговых объемов в режиме реального времени, а не раз в неделю. Иными словами, кластеры позволяют «заглянуть внутрь свечи» за выбранный период и увидеть текущее настроение рынка.
Каждый элемент кластерного графика предоставляет полную информацию о балансе сил покупателей и продавцов. Для успешной онлайн-торговли важно понимать, что весь процесс торговли представляет собой противостояние интересов покупателей и продавцов.
Практическая польза кластерных графиков в торговле
Работая с кластерными графиками, трейдер может получить следующую информацию:
- Количество контрактов на покупку и продажу по конкретной цене.
- Суммарный объем сделок bid/ask (покупка и продажа).
- Дельта торгового объема, что позволяет определить преобладание продавцов над покупателями или наоборот (дополнительный индикатор, отображаемый в виде гистограммы под графиком).
- Общий торговый объем каждой свечи и ее ценовой диапазон.
- Важные локальные уровни, на которых аккумулировано наибольшее количество контрактов.
Эти данные можно эффективно использовать для прогнозирования стоимости акций, фьючерсов и даже производных активов, таких как валютные пары Форекс или контракты CFD. Кластерный график выглядит следующим образом:
Каждый столбик на графике представляет собой свечу, отображающую диапазон цен за выбранный временной период. Левая сторона столбика окрашена в зеленый цвет, если цена актива выросла, или в красный, если цена снизилась. Числа внутри столбиков показывают количество контрактов, а цветные горизонтальные линии указывают на преобладание продавцов (красный) или покупателей (зеленый) по данной цене.
Также следует обратить внимание на вертикальные гистограммы по бокам окна графика. Длинные линии этих гистограмм показывают ценовые уровни с наибольшим количеством контрактов. Эти уровни особенно интересны крупным участникам торгов, так как на них сосредоточено много ордеров. Цена часто стремится к этим уровням, поскольку там находится много стоп-приказов или отложенных ордеров.
Важно отметить, что кластерные графики полезны для анализа стоимости фьючерсов или акций, торгующихся на централизованных площадках с точными данными о торговых объемах. В отличие от этого, рынок Форекс децентрализован, и точные данные о торговых объемах недоступны. Для анализа валютных пар нужно изучить два кластерных графика, чтобы определить соотношение и сделать выводы для торгового плана. Трейдеры на Wall Street используют данные Чикагской биржи фьючерсов, которая обеспечивает более 30% оборота рынка Форекс.
Кластерные графики не доступны в стандартных торговых платформах и не могут использоваться как индикаторы, так как данные формируются в режиме реального времени и зависят от поставщиков ликвидности. Существуют специализированные платформы для работы с кластерными графиками, такие как:
- NinjaTrader: Бесплатная, но с недостатками, включая задержки и ненадежных поставщиков данных.
- Volfix: Предлагает несколько тарифных планов от 70 до 180 евро в месяц. Самая полная и надежная платформа с уникальными индикаторами для анализа торговых объемов. Рекомендована профессиональным трейдерам.
- SBPro: Ориентирована на новичков и средних трейдеров. Стоимость использования - 100 USD в год. Минимальный набор индикаторов и отсутствие информации о поставщиках данных.
- ATAS: Промежуточный вариант между Volfix и SBPro. Стоимость использования - 69 евро.
Все упомянутые платформы предоставляют бесплатный тестовый период на две недели и требуют установки программы. Для пользователей iOS доступна только Volfix, остальные платформы не поддерживаются.
Какие валютные пары можно торговать с применением кластерного анализа?
После установки одной из вышеупомянутых платформ вы не найдете привычные валютные пары в списке финансовых инструментов, так как там представлены только фондовые активы. Для торговли на Форекс с использованием кластерного анализа следует обращать внимание на следующие фьючерсы:
- Австралийский доллар (6A)
- Новозеландский доллар (6N)
- Бразильский реал (6L)
- Японская йена (6J)
- Евро FX (6E)
- Мексиканский песо (6M)
- Канадский доллар (6C)
- Британский фунт (6B)
- Швейцарский франк (6S)
Символы в скобках помогут вам найти нужные графики. Не беспокойтесь об отсутствии американского доллара в этом списке. Стоимость каждого из указанных фьючерсов выражена в USD, поэтому коэффициент корреляции между фьючерсом на канадский доллар и парой USD/CAD на Форекс практически равен единице (графики почти полностью совпадают).
Примеры торговли по кластерным графикам на Форекс
Для успешного входа в рынок важно дождаться пробоя значимого локального уровня и закрепления цены за его пределами. При работе с кластерными графиками этот принцип сохраняется, но значимые уровни определяются по торговому объему, а не по острым углам ценового графика.
В отмеченном месте на кластерном графике видно значительное количество контрактов на продажу. Этот объем сосредоточен на локальном минимуме. Ценовой график пробивает линию поддержки, после чего в узком ценовом диапазоне формируется большое количество контрактов на продажу, что может указывать на начало нисходящего тренда. После получения такого сигнала не стоит сразу входить в рынок. Нужно учитывать стоп-приказы большинства трейдеров, расположенные выше пробитого локального минимума, и интересы маркет-мейкеров. Важно дождаться повторного тестирования указанного на скриншоте ценового диапазона.
При повторном тестировании важного уровня снова заключено значительное количество контрактов, что является почти гарантированным сигналом для входа в рынок на продажу (Sell).
Важно! Если при повторном тестировании важного локального уровня в заданном ценовом диапазоне не формируется значительное количество ордеров, сигнал следует игнорировать.
Теперь рассмотрим тот же участок графика в привычном терминале MetaTrader:
Локальные уровни практически полностью совпадают. Обратите внимание, что при открытии одной сделки устанавливаются два Stop Loss и два Take Profit. Такой подход позволяет почти со 100% гарантией извлечь прибыль от сигнала, полученного через кластерный анализ. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком только 50% объема сделки. Если первый SL оказался ложным, то фиксирование прибыли по второму TP полностью компенсирует убытки. Применение этого метода необязательно и остается на усмотрение трейдера, но в некоторых ситуациях он оказывается очень эффективным.
Заключение
Работа с кластерными графиками позволяет трейдерам более осмысленно и эффективно управлять капиталом на финансовых рынках, поскольку значимые локальные уровни определяются не воображаемыми линиями, а точными данными о текущем рыночном настроении.
Важно! В статье кластерный анализ рассмотрен весьма поверхностно. В этом виде анализа рынков, как и в любом другом, есть множество тонкостей, секретов и особенностей. Если вам интересна тема анализа торговых объемов с помощью кластерных графиков, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, и мы подготовим больше материалов по этой теме.
