Мы уже много раз в своих статьях говорили о том, что в торговле, в первую очередь, нужно соблюдать риски, упоминали про мани-менеджмент, но что всё это такое и как этим пользоваться? Сегодня мы рассмотрим важнейший аспект трейдинга, без которого, даже имея крутую, прибыльную стратегию и умея хорошо читать рынок, вы всё равно не сможете зарабатывать на нём стабильно и долго
Введение в РММ
РММ — это совокупное название Риск-Менеджмента (РМ) и Мани-Менеджмента (ММ), далее мы будем использовать сокращённые варианты наименований. Это два разных понятия, но существуют они для одной цели — защитить капитал трейдера от излишних эмоций и нерациональных решений самого трейдера.
РМ — это набор правил и приёмов, направленный на минимизацию рисков, связанных с торговлей. Соблюдение РМ позволит трейдеру трезво оценивать риск от конкретной сделки или серии сделок и соответствующе распоряжаться своим капиталом. Грубо говоря, контролировать в какую сделку можно вложить и побольше, а в какую лучше поменьше или не входить совсем.
ММ — тоже набор правил, но уже преследующий цель уберечь трейдера от необдуманных потерь. Нет, это не одно и то же с РМ, здесь чуть больше психологии. ММ позволит вам заранее спланировать, какую часть общего депозите вы можете позволить себе потерять, что бы избежать принятия эмоциональных решений и не слить его вообще весь.
Как использовать РММ
- Соблюдайте отношение стоп-лосса к тейк-профиту не менее 2к1, а лучше 3к1 и более. Это означает, что при отношении 2к1, одна прибыльная сделка покрывает 2 убыточные, при 3к1 – 3 убыточные и т.д., что позволит вам оставаться в плюсе при выигрышной статистике сильно ниже 50% (что в трейдинге вполне норма).
- Определение уровня риска на сделку: Не рискуйте более 1-2% от вашего торгового капитала на одну сделку. Это означает, что если у вас есть $1000, максимальный риск на сделку не должен превышать $10-20. Ваш депозит должен быть в состоянии пережить хотя бы 10 убыточных сделок подряд, на рынке бывает и не такое.
- Использование стоп-лоссов: Стоп-лосс помогает ограничить ваш убыток на приемлемом уровне. Размещение стоп-лосса должно основываться на технических показателях, а не на произвольных значениях.
- Размер позиции: Размер позиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы даже в случае неудачной сделки убыток был в рамках установленного риск-лимита. Используйте формулы, такие как калькулятор размера позиции, чтобы точно определить, сколько акций или контрактов вы можете купить.
- Диверсификация: Если вы долгосрочный инвестор, не кладите все яйца в одну корзину. Распределение инвестиций по различным активам и рынкам может помочь уменьшить риски. Если торгуете на фьючерсах — не стоит открывать больше 2-3 сделок одновременно.
- Прекращайте торговлю, если не идёт: никогда не пытайтесь отыгрывать убытки, даже если у вас 5 минусов подряд. Установите себе лимит возможных потерь на день, неделю и месяц, при достижении которого прекращаете торговлю до конца этого периода (дня, недели или месяца) и садитесь анализировать ошибки. Пересматривает риск на сделки только в конце месяца, исходя из того, уменьшился или увеличился общий депозит.
Психология
РММ напрямую связан с психологией трейдинга. Наш собственный мозг, одновременно, лучший друг, помогающий выносить с рынка деньги и самый злейший враг из-за которого эти деньги можно буквально за день потерять. Страх упущенной выгоды (фомо), желание отыграться за убытки и т.д., всё это обычные человеческие эмоции, но в трейдинге они мешают. И именно РММ помогает взять их под контроль!
Строгая дисциплина в управлении рисками помогает избежать эмоциональных решений, вызванных жадностью или страхом. РММ — это набор правил, которые помогут трейдеру контролировать в первую очередь себя: строго следовать правилам, в том числе выше установленным, фокусироваться на прибыли на дистанции, не притягивать сделки за уши и так далее. Уверенность в своих системах управления рисками и капиталом позволяет трейдеру сохранять спокойствие и рациональность даже в условиях высокой волатильности и неопределенности.
Различия РММ на споте и фьючерсах
На каком бы рынке (акции, облигации, крипта) вы не торговали, внутри него обычно существуют ещё два рынка — классический (стоп) и срочный (фьючерсный). Товарные рынки мы здесь не учитываем, поскольку сами торгуем, в основном, криптой. Спот-рынки и фьючерсные рынки отличаются по своей природе, что влияет и на подход к РММ.
На фьючерсных рынках, где используется маржинальная торговля, требуется более строгий Риск-Менеджмент из-за возможности использования кредитных плеч, которые могут как увеличить потенциальную прибыль, так и убытки. На фьючерсах торговать можно в любую сторону (LONG и SHORT). К тому же, на фьючерсных рынках есть два режима торговли: кросс-маржа и изолированная маржа.
Изолированная маржа — режим, с которого следует начинать всем новичкам. В нём вы рискуете только той суммой, что находится у вас в следке, поскольку только она выступает обеспечением для кредитного плеча. Кросс-маржа — здесь же, обеспечением выступает весь ваш депозит! Поэтому, если цена резко пойдёт не в вашу сторону, а вы не выставили стоп-лосс (которые выставлять нужно всегда), то вы можете потерять все деньги. Этот режим для более опытных трейдеров, он позволяет брать на себя ещё больший риск, чем может позволить изолированная маржа.
На спотовых рынках, без использования кредитного плеча, РМ может быть более гибким, но все же необходимо соблюдать основные принципы управления капиталом. К тому же, на споте позицию можно удерживать сколь угодно долго, хотя и только в одну сторону (в LONG). Некоторые трейдеры держат их годами в ожидании бычьего сезона, но для этого нужен очень хороший капитал, иначе такие вложения не стоят времени.
Концепция безубытка в трейдинге
Безубыток (БУ) — это стратегия, при которой трейдер переносит стоп-лосс на уровень открытия позиции, когда рынок движется в пользу сделки (только не прямо сразу как цена ушла на два пипса в нужную сторону, это может привести к преждевременному выходу из сделки). Это позволяет «закрыть» потенциальные убытки, при этом оставляя возможность для получения прибыли. Однако использование безубытка требует понимания рыночной ситуации и должно применяться аккуратно, чтобы не выйти из потенциально прибыльной позиции слишком рано.
Выставлять стоп в БУ рекомендуется тогда, когда цена забрала первый тейк- профит, если у вас их несколько, либо когда прошла половину пути до тейка, если он один. Как вариант, двигать стоп в БУ можно тогда, когда вероятность разворота цены не в вашу сторону, становится равна вероятности продолжения движения в вашу, но это уже сложнее рассчитать. Поэтому рекомендуется фиксировать позицию частями в несколько тейков.
Полное обучение этой теме ты сможешь найти по ссылке - бесплатное обучение 11 урок
Заключение
Успешный трейдинг требует глубокого понимания и грамотного применения Риск- и Мани-Менеджмента. Эти инструменты не только помогают минимизировать убытки и оптимизировать прибыли, но и играют важнейшую роль в психологическом аспекте торговли, позволяя трейдеру действовать систематично и без эмоций.
📚Наш сайт | Бесплатное обучение
📺Курс в видео формате на YouTube