- Корреляция - это статистическая мера, описывающая взаимосвязь между двумя или более финансовыми инструментами. Корреляция = влияние.
Простой пример: цена на золото в мире выросла, значит «Полюс» вероятнее всего будет расти. Связь есть, значит и есть корреляция.
Ниже приведу список корреляций и теперь новостные посты для Вас будут еще более информативными.
Нефтяные компании и цены на нефть:
- Компании: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть.
- Актив: Цены на нефть марки Brent или WTI.
- Корреляция: Положительная корреляция, так как изменения цен на нефть напрямую влияют на доходность нефтяных компаний.
Энергитичесике компании и цены на природный газ:
- Компании: Газпром, НОВАТЭК.
- Актив: Цены на природный газ.
- Корреляция: Положительная, так как доходность энергетических компаний зависит от цен на природный газ.
Телекоммуникационные компании и рынок технологий:
- Компании: МТС, Ростелеком.
- Актив: Индексы технологических компаний, например, NASDAQ.
- Корреляция: Обычно низкая или отсутствует, так как телекоммуникационные компании и компании сектора технологий имеют разные бизнес-модели и рынки.
Банковские компании и процентные ставки:
- Компании: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
- Актив: Российские процентные ставки или рыночные ставки центрального банка.
- Корреляция: Обычно положительная, так как банковские компании зарабатывают на разнице между процентами по кредитам и ставками по депозитам.
Экспортно-ориентированные компании и валютные курсы:
- Компании: Газпром, Роснефть (при экспорте).
- Актив: Курсы рубля к доллару или евро.
- Корреляция: Обычно отрицательная, так как укрепление рубля делает экспорт более дорогим и уменьшает доходность экспортно-ориентированных компаний.
Розничная торговля и потребительские расходы:
- Компании: Х5 Retail Group, Магнит.
- Актив: Индексы розничных продаж или розничного сектора.
- Корреляция: Положительная, так как рост потребительских расходов обычно приводит к увеличению доходности розничных компаний.
Строительные компании и строительная активность:
- Компании: ПИК Групп, ЛСР Групп.
- Актив: Индексы строительной активности или объемы новостроек.
- Корреляция: Положительная, так как рост строительной активности способствует увеличению заказов и прибыли строительным компаниям.
Автомобильные компании и цены на нефть:
- Компании: АвтоВАЗ, КАМАЗ.
- Актив: Цены на нефть или индексы автомобильной промышленности.
- Корреляция: Обычно отрицательная, так как повышение цен на нефть может увеличивать затраты на топливо и снижать спрос на автомобили.
Металлургические компании и цены на металлы:
- Компании: НЛМК, Мечел.
- Актив: Цены на металлы, такие как железо, алюминий, медь.
- Корреляция: Положительная, так как цены на металлы непосредственно влияют на доходность металлургических компаний.
Туристические компании и курортные индексы:
- Компании: Аэрофлот, Ростуризм.
- Актив: Индексы туристической активности или курортные индексы.
- Корреляция: Обычно положительная, так как рост туристической активности приводит к увеличению доходов туристических компаний.
Это лишь ещё несколько примеров, демонстрирующих разнообразие корреляций на российском фондовом рынке.
Вывод:
Вы можете использовать знание этих корреляций для формирования более диверсифицированных портфелей и управлять рисками. Понимать как те, или иные события влияют на курс акций.
