Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Он умеет почти все, так что заходите тестить: https://t.me/ex_norm
Структура обзора:
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста
3. Выбираем конкретные акции
Cравнение результатов прогноза по акциям с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 20.04 - 4,26 руб. | 28.04 - 4,24 руб. | -0,46%
Максимум недели от нач. цены: +2,54%
Минимум недели от нач. цены: -3,74%
2. ММК 20.04 - 56,5 руб. | 28.04- 54,7 руб. | -3,18%
Максимум недели от нач. цены: +1,2%
Минимум недели от нач. цены: -3,23%
3. Самолёт 20.04 - 3785 руб. | 28.04- 3713 руб. | -1,9%
Максимум недели от нач. цены: +2,76%
Минимум недели от нач. цены: -2,06%
4. Роснефть 20.04 - 585,3 руб. | 28.04- 581,2 руб. | -0,7%
Максимум недели от нач. цены: +0,7%
Минимум недели от нач. цены: -2,26%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. VK 20.04 - 601 руб. | 28.04- 587,2 руб. | -2,29%
Минимум недели от нач. цены: +1,7%
Минимум недели от нач. цены: -3,7%
2. Новатэк 20.04 - 1276 руб. | 28.04- 1229 руб. | -3,68%
Минимум недели от нач. цены: +0%
Минимум недели от нач. цены: -3,8%
3. Полиметалл 20.04 - 326 руб. | 28.04- 317,4 руб. | -2,63%
Минимум недели от нач. цены: +1,1%
Минимум недели от нач. цены: -3,5%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 20.04 - 3470 руб. руб. | 20.04 - 3465 руб. | -0,14%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
20.04-28.04: -1,56%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
20.04-28.04: -2,86*50%(заходил на 50%)=-1,43%
Прогноз отрицательный 👎 , общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, и хуже слабых бумаг.
Теоретическая результативность: -1,56(прибыль от лонга)+1,43(прибыль от шорта)-0,4 (фьючерс)=-0,53%
Мой личный результат: +0,4% (включая -0,4% фьючерс)
Полагаясь на технический план прошлой недели, когда продавили уровень с "звездочкой", начал скидывать часть лонгов, о чем писал в своем чате. Такой ход уменьшил убытки от лонга, поэтому вышел в прибыль.
Также получилось круто зашортить фьючерс на Индекс с прибылью 1%, но в течении недели, неудачные перезаходы в сделки съели всю маржу и даже вылезли в небольшой убыток.
Такие дела
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.04:
Физические лица👶:
20.04 - длинные 12 146 (-3,27%) короткие 21 600 (+1,4%)
20.04 - длинные 14 850 (+22,26%) короткие 19 584 (-9,3%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
20.04 - длинные 72 893 (+11%), короткие 63 439 (+12,8%)
20.04 - длинные 92 023 (+26,4%), короткие 87 289 (+27%)
Мощнейшие объемы от юридических лиц появляются в отчетах, причем теперь, перевес в лонги стал меньше. Физики решили закупиться на просадке в длинную.
Лично для меня - спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке.
Что там по графикам 📉📈
Читаю слева направо, опираясь на заметки.
Ранее был хороший уровень покупок, где ожидалась попытка остановить продажи. Когда мы до него прошли на хороших продажах, то появился первый бар покупателя, на маленьком объеме, но он закрылся в теле бара продаж + показался "хвостик", который сигнализировал о попытке продавца уже начать продавливать покупки, но ничего не вышло даже против такого маленького объема.
Далее рынок все таки открылся вниз, обновив локальный минимум, но тут же цена выскочила на верх, сигнализировав о манипуляции, которую успешно протестировали и показали уже хороший бар покупок, на увеличивающемся объеме и спреде. Давайте посмотрим с моими уровнями.
Мне не нравится внешний новостной фон, поэтому я взял в шорт фьючерс по Индексу Мос. Бир. но судя по графику - немного поторопился. В любом случае, жду продаж от уровня с звездочкой, а их сила будет трактовать дальнейшее движение.
У покупателя уровень манипуляции уже протестирован (значит ослаблен), поэтому развитие новых хороших продаж спокойно его снесут, пусть и с небольшой проторговкой.
Какие мои ожидания-мысли
С учетом того, что юр. лица тоже больше склоняются к нейтральной позе, пожалуй, тоже ее организую.
На неделю: 75% длинных и 75% коротких с недельной корректировкой до 100% за наиболее сильную сторону.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 439 000 руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. Роснефть 59 тыс. руб.. или 13,5% счета (закрою).
2. Интер РАО 50 тыс. руб. или 11,5% счета (закрою).
Шорт:
1. Новатэк 126 тыс. руб. или 28,7% счета (закрою).
2. Полиметлл 58 тыс. руб. или 13,2% счета.
3. VK 72 тыс. руб. или 16,5% счета.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
75% от 439 тыс. руб. = 330 тыс. руб.
1. Московская Биржа 28.04 - 232 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 232 (110 тыс. руб.)
Цель: 236,7 +2%
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 28.04 - 34,4 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 34,4 (110 тыс. руб.)
Цель: 36,3 +5,4%
3. Магнит 28.04 - 8235 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 34,4 (110 тыс. руб.)
Цель: 8460 +2,7%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
75% от 439 тыс. руб. = 330 тыс. руб.
1. Полиметлл 28.04 - 317,4 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 317,4 (58 тыс. руб.)
Цель: 292 -7,76% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)
2. VK 28.04- 587,2 руб. VKM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 587,2 руб. (72 тыс. руб.)
Цель: 574 -2,1%
3. Фосагро 28.04 - 6610 руб. PHM4фьючерс (c прошлой недели).
📉 6610 руб. (100 тыс. руб.)
Цель: 6418 -2,8%
4. ВТБ 28.04 - 0,0233 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 0,0233 руб. (100 тыс. руб.)
Цель: 0,0222 -4,5%
Такс, 1 мая и 9го биржа не работает, но в пн должна как обычно. Всем хороших выходных)