Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo.
Он умеет почти все, так что заходите тестить: https://t.me/ex_norm
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 07.04 - 218,4 руб. | 14.04 - 228,1 руб. | +4,44%
Максимум недели от нач. цены: +5%
Минимум недели от нач. цены: -2,83%
2. Яндекс 07.04 - 3995 руб. | 14.04 - 3990 руб. | -0,12%
Максимум недели от нач. цены: +0,3%
Минимум недели от нач. цены: -2,9%
3. Полис золото (обыкновенные) 07.04 - 13363 руб. | 14.04 - 14562 руб. | +8,97%
Максимум недели от нач. цены: +11%
Минимум недели от нач. цены: -0,67%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 07.03 - 6680 руб. | 14.04 - 6771 руб. | +1,36%
Минимум недели от нач. цены: +1,94%
Минимум недели от нач. цены: -0,45%
2. VK 07.03 - 608,6 руб. | 14.04 - 608 руб. | -0,09%
Минимум недели от нач. цены: +1,56%
Минимум недели от нач. цены: -1,86%
Индекс 07.04 - 3395,3 руб. | 14.04 - 3456,2 руб. | +2,05%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
07.04-14.04: +4,43%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
31.03-14.04: +1,27*60%(заходил на 60%)=+0,76%
На цифрах все вышло круто х2! История прошлой недели повторяется.
Недельный прогноз является позитивным👍
Но на деле опять вышло не так(
Как должно было быть: +4,43% (прибыль от лонга по сильным) - 0,76% (убыток от шорта слабых) +0,55% (фьючерс) = +4,22%
Давайте разбираться как было на деле (не учитывая закрытия позиций прошлой недели в понедельник 8 числа):
1. Спекуляция на фьючерсах: Индекс Мос. Биржи + Доллар: +0,55% ➕
2. НЛМК фьючерс: -0,95% вместо теоретических 1,48% (+4,44%/3 бумаги в лонге равными долями) ➖
Причины: фьючерс заранее отыграл будущий дивидендный гэп (закрытие реестра 27.05.2024 и дивиденд на 1 акцию 25 руб. или 11% от текущей стоимости) и не вырос как акции, а упал на на несколько процентов -3,33% от цены 07.04. Пик падения достигал -6,34%.
Я думаю, что цена акции еще сходит до 236 руб. или + 3,5%. Если вычесть от 236 10.5%. то цена фьючерса будет отражать как раз тот самый дивидендный гэп справедливо. По текущей стоимости фьюча это лишь -6,23%.
Получается, что если -3,3% разделить на 3, то получим -1,1% +- мой результат и вышел.
3. Яндекс фьючерс: -0,45% вместо теоретических -0,04% (-0,12%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут все просто. Фьючерс чуть хуже отыграл чем акция.
4. Полюс золото фьючерс: +0,6% вместо теоретических 2,99% (8,97%/3 бумаги в шорте почти равными долями) ➖
Тут ситуация интересная и есть несколько причин.
Первая причина: фьючерс я купил по 135800 (цена 1 фьючерса у Полюса как 10 акций), но цена акции была на 07.04 в отчете 13363, то есть на 2200 больше вышла стоимость захода в позицию.
Вторая причина: я продал фьючерс по цене 138459. Цель была 140 тыс. Причина? Цена уже была очень близка к отметке (технич. уровень) + акции росли вторую неделю + прочел новость о повышении налога для золотовиков.
Вывод: хрен его знает на 100%, когда акции перестанут расти или падать, не стоит сыковать) Тут еще был момент, что я на прошлой неделе принял решение, лишь 60% фиксировать на уровне, чтобы дать бумагам еще расти-падать, но из за размера 1 фьчерса, сложно было придерживаться этой политике.
Упущенная прибыль 6 849 руб. или 1,58% от счета.
5. Фосагро фьючерс: -0,3% вместо теоретических -0,68% (-1,36%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Тут все просто. Фьючерс чуть лучше отыграл чем акция.
6. VK фьючерс: 0% вместо теоретических 0% (-0,09%/2 бумаги в шорте почти равными долями) ➕
Общий итог:
Дивиденды для фьючерсов - опасненько) Я всегда знал и понимал, что фьючерсы заранее реагируют на будущие дивиденды, но я не думал, что они на столько резко могут падать, как получилось с НЛМК.
Еще идея на подумать, если бы мы по НЛМК держали лонги по акциям и, в тот же момент, шорты по фьючерсам, получается профит был бы 7,6% (4,3% рост акций и прибыль от шорта -3,3% падение фьючерсов) в нейтральной, по сути, позиции???🧐
Есть идея, на момент див отсечек, а это, по сути, ближайшие 3 месяца, по лонгам брать акции, а по шортам - фьючерсы. Но тут есть момент, что нужен специальный счет на котором будут и те и те инструменты, посмотрю как у меня в ВТБ и отпишусь.
Кстати, нативочка, мой канал в тг, где будет обучение и не только: https://t.me/ex_norm
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 14.04:
Физические лица👶:
07.04 - длинные 13 235 (-12,2%) короткие 20 037 (+20,1%)
14.04 - длинные 12 557 (-5,1%) короткие 21 926 (+9,4%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
07.04 - длинные 59 912 (+12,62%), короткие 53 110 (+2,9%)
14.04 - длинные 65 569 (+9,4%), короткие 56 200 (+5,8%)
Аккуратно, но верно, юридические лица продолжают набирать позиции, склоняясь к лонгам. Видимо оптимистично смотрят на рост + видят некоторую предсказуемость.
Недавно читал новость, что сейчас доля физиков на рынке снова начала сокращаться, крупные фонды из РФ начинают заходить в рынок от отсутствия альтернатив. Считаю, что это позитивно, но цены могут начать расти без каких либо фундаментальных на то причин, а значит, анализировать рынок будет сложнее.
Что там по графикам
Наблюдаются некоторые несоответствия: объем вырос - спред стал хуже, но это пока все не серьезно.
Технически сильная картина. До значимого уровне еще около 4%.
Аналогично. Есть пространство для маневра - расторговки (набора позиций в лонг за счет спекулянтов через коррекцию цены). В любом случае, объемов нет вверху, а значит и крупных продаж.
Если взять более широкую картину, то видно, что выходим в зону перекупленности. Обычно, это шикарная возможность для манипуляции и будущей коррекции, но нет главного - объемов.
Можем падать только от плохих новостей.
Стратегия на неделю
100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений. А тут я отписываюсь по корректировки портфеля в течении недели: https://t.me/ex_norm_chat
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 442 856 руб.
Позиции с прошлой недели:
Лонг:
1. НЛМК/NMM4 фьючерс 85 480 руб. или 19,2% счета (закрою).
2. Яндекс /YNM4 фьючерс 122 850 руб. или 27,7% счета.
Шорт:
1. VK/VKM4 фьючерс 62 890 руб. или 14% счета.
2. Фосагро/PHM4 фьючерс на 146 097 руб. или 32,1% счета (закрою).
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 443 тыс. руб. = 443 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 147 тыс. руб.
1. ММК 14.04 - 58 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
58 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 61,3 руб. или +5,68%
2. Яндекс 14.04 - 3990 руб. YNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
100% осталось с прошлой недели, не буду докупать, так как 1 лот стоит 40 тыс. руб. лучше чуть больше возьму ММК.
Цель: 4146 руб. или +4%
3. Интер РАО 14.04 - 4,26 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
4,26 руб. (100% от объема на бумагу)
Цель: 4,41 руб. или +3,78%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
50% от 443 тыс. руб. = 221,5 тыс. руб./2 = 110 тыс. руб.
1. VK 14.04 - 608 руб. VKM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
С прошлой недели осталось 62 890 руб.
Зайду в короткую в понедельник еще на 40 тыс. руб.
Цель: 585 руб. или -5%
2. Самолёт 14.04 - 3596,5 руб. SSM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на шорт:
3596,5 (100 тыс. руб.)
Цель: 3500 -2,58%
Итог
Думаю, новости с востока могут немного дать волатильности, но сути это не поменяет. Денег дофига, юрики заходят, дивы на подходе (большая части которых будет реинвестирована).
Какие-то неожиданные новости могут пошатнуть баланс, но мы не гадалки, поэтому держим немного шорта ради балансировки.
100% длинных и 50% коротких с недельной корректировкой по мере изменений.
Тут будут комментарии по поводу изменения позиций на неделе: https://t.me/ex_norm_chat