Как-то мне попалось видео с заголовком "БЕЗУМНАЯ 1-я минутная торговая стратегия скальпинга (97% WINRATE 🤑🤑🤑)". Заголовок меня заинтриговал, и я посмотрел видео (и не только я, так как видео имело 451 тыс. просмотров на youtube). Потом длительное время не было времени проверить эту стратегию, и вот оно появилось! Перейдем к тесту 👇
Стратегия автора
Стратегия автора построена на 3-х индикаторах, которые можно найти на платформе tradingview:
- STC Indicator - A Better MACD [SHK] (автора shayankm)
- EMA 200 (экспоненциальная скользящая средняя)
- Trend Trader Strategy (автора HPotter)
STC Indicator используется в данной стратегии, как замена MACD. Своего рода упрощенный MACD, в плане восприятия, индикатор. Зеленый цвет линии - покупаем, красный цвет линии - продаем.
ЕМА 200 используется автором для определения тренда, цена выше линии индикатора - восходящий тренд, ниже линии индикатора - нисходящий тренд.
Trend Trader Strategy этот индикатор автор использует для определения тренда внутри тренда. Тела свечей индикатора окрашиваются в зеленый цвет, если находятся над линией индикатора. И в красный цвет, если находятся под линией индикатора.
Условие входа
Автор озвучил 4 правила для входа в сделку (для примера озвучивается вход в лонг):
- Открывать покупки только на восходящем тренде .Цена выше линии индикатора ЕМА 200 - восходящий тренд.
- Ждите падения в рамках растущего тренда. (Думаю, тут автор имел ввиду то, чтобы появились красные свечи.)
- Свечи индикатора Trend Trader Strategy должны стать зелеными.
- Индикатор STC должен стать зеленым.
По идее 2-е правило промежуточное, т.е. по сути их 3.
Так же автор говорит, что цель данной стратегии найти дно, и указывает их по истории графика. Вот только, как ты можешь узнать дно это или продолжение падения, пока не сформируется разворот цены 🙂? Поэтому мы может использовать только часть этого условия входа для индикатора бэктеста, а именно подъем цены над ЕМА 200 на заданное значение и формирование снижения к ЕМА 200, используя заданный коэффициент приближения к ЕМА 200, в зоне которого будет учитываться разворот цены вверх.
Условие выхода
Условие выхода по цене стопа. Стоп ставится под ближайший минимум.
Риск / Прибыль = 1 / 1, т.е. стоп выставляется равным тейк профиту.
🔎 Тестирование стратегии на бэктесте
Перевел стратегию автора этого видео в код индикатора и провел бэктест. Тестирование проводил на множестве криптовалют (40 шт.)
Средний винрейт по данным тикерам получился 53,49%.
Доходность вышла практически у всех тикеров отрицательная, даже у тех, которые имели средний положительный винрейт и самая главная проблема тут - комиссии. Они забирают львиную долю дохода на минутном таймфрейме по данной стратегии. Винрейт шортов оказался выше лонгов, это произошло из-за текущего тренда рынка криптовалют за последние две недели. Вторая причина заключается в том, что данная стратегия имеет низкий винрейт.
Для примера работы бэктеста и среднестатистического результата покажу итог по криптовалюте биткоин (тикер BTCUSDT)
Как можно увидеть, не всегда эта стратегия срабатывает в "нужном" направлении. Я к тому, что автор в видео подобрал самые "красивые" места на графике, но я вас уверяю, что такие ситуации единичны. Одна из них лонг на графике выше.
Вывод 🧠
Заявленных от автора 97% винрейта мы не увидели. Также автор видео показал очень мало своих сделок и не показал какую-нибудь собранную статистику, просто назвал такую красивую цифру. Помимо этого, хоть автор и упомянул отношение риск/прибыль, но он упустил не малой важности один момент - это чтобы в сделке участвовало одно и тоже кол-во средств, т.е. одинаковый риск на сделку. Почему это так важно? потому что винрейт и риск/прибыль теряют какой либо смысл, если ты в одной сделке берешь движение в 0,1%, а в другой сделке движение в 2%. А теперь представьте, что даже обещанные 97% сделок закрываются по тейку в +0,1%, а 3% сделок по стопу в -2%. Что получится в итоге? что грубо 97% в плюс и 3% сделок в минус, принесут нам соответственно +9,7% и -6% к депо. Я уже не говорю о том, что большое количество информации по стратегии нужно додумывать самому (что я и делал когда переводил её в код), так как всё сказано в общем, без каких-либо конкретных значений.
Данной статьей я хотел показать, что всю информацию какую нам дают в сети по трейдингу нужно проверять самому.
Спасибо всем, кто дочитал статью до конца. Буду рад, если данная информация вам помогла.
Если у вас есть желанию проверить какую-либо стратегию, пишите мне в комментариях здесь или в телеграм. Постараюсь помочь.
Telegram