В мире финансовых инвестиций всегда находятся те, кто стремится не только увеличить свой капитал, но и обеспечить его стабильность и безопасность. В этом стремлении инвесторы находят новые стратегии и методы, одним из которых является арбитраж фьючерсов (фандинга). Этот метод не только предоставляет возможность заработка на разнице ставок финансирования, но и обеспечивает стабильный полупассивный доход, почти не подверженный рискам, что является ключевым фактором для любого инвестора.
Для начала нужно понять, что такое фандинг и как он работает.
Что такое ставка финансирования
Ставка финансирования (фандинг) — это периодические выплаты для трейдеров, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Они рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между курсами базового актива и деривативного контракта.
Как выглядит ставка финансирования можно найти на скриншоте ниже, где фандинг равен +1.3791% и выплата фандинга будет через 3:32:40 часа.
На торговой площадке предполагается, что цена базового актива и фьючерсного контракта должны быть одинаковыми, вот почему введена ставка финансирования. Однако, если цена значительно отклоняется, ставка финансирования увеличивается, что порождает арбитражные возможности. Это помогает уравнять позиции длинных и коротких игроков, чтобы цена фьючерсов соответствовала текущей цене. Финансирование выплачивается каждые 8 часов, требуется наличие открытых позиций на момент расчета. На большинстве бирж расчеты производятся в 03:00, 11:00, 19:00, но на платформе KuCoin – в 07:00, 15:00, 23:00, что можно также использовать для проведения операций.
Как использовать арбитраж фандинга для увеличения своей прибыли?
Давайте рассмотрим пример: если одна биржа предлагает ставку финансирования +1%, а на другой -1%, инвестор может воспользоваться этим различием, открывая позицию лонг на бирже с более низкой ставкой и позицию шорт на бирже с более высокой ставкой. Разница между курсами становится дополнительной прибылью. Например, если ставка финансирования положительная, +1%, то биржа выплачивает шортистам +1%, а у лонгистов будет -1%. Наоборот, если фандинг отрицательный, -1%, то биржа выплачивает лонгистам +1%, а у шортистов будет -1%.
Разновидности фандинга могут варьироваться:
- Плавающий фандинг: Ставка изменяется в соответствии с текущими рыночными условиями.
- Фиксированный фандинг: Текущая ставка остается неизменной, но может измениться на следующем периоде.
Например, на бирже KuCoin предусмотрен фиксированный фандинг, в то время как на других платформах ставка может быть плавающей, т.е. изменяться в зависимости от текущей ситуации на рынке.
Какие бывают виды арбитража?
Арбитраж - это стратегия, при которой инвестор пытается заработать на разнице в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами. Вот два основных вида арбитража, которыми мы будем пользоваться:
- Фьючерс – Фьючерс: Инвестор покупает фьючерс на актив по одной цене на одной бирже и одновременно продает фьючерс на тот же актив по более высокой цене на другой бирже. Разница между ценами становится источником прибыли.
- Спот – Фьючерс: Инвестор покупает актив на рынке спот (немедленная доставка и оплата) и одновременно продает фьючерс на этот же актив. Если стоимость актива растет, прибыль получается из разницы между стоимостью при покупке и будущей ценой на фьючерсе.
Цель арбитража - извлечение прибыли из различий в ценах или ставках между различными финансовыми инструментами, а иногда и из обеих этих возможностей одновременно.
На данном изображении приведен пример с арбитражем спот-фьючерс
Давайте рассмотрим пример арбитража между рынком спот (где актив покупается или продается сразу) и рынком фьючерсов (где заключаются сделки на будущее по фиксированной цене).
Допустим, у нас есть актив, который мы купили на рынке спота. Параллельно мы продали фьючерс на этот же актив. Когда цены актива на рынке спота и фьючерсов выравниваются, мы можем закрыть наши позиции, получив прибыль. Кроме того, мы можем заработать на разнице между ценами актива на двух рынках.
Мы также можем получить дополнительную прибыль от выплаты фандинга, если ставка финансирования положительная. Поэтому, когда цены выравниваются, и мы получаем выплату финансирования, это может стать хорошим моментом для закрытия наших позиций и получения максимальной прибыли. Мы можем удерживать наши позиции в течение нескольких дней или недель, если выплата финансирования устраивает нас.
Риски
Давайте поговорим о рисках, связанных с арбитражем фандинга, и о том, почему они минимальны для новичков.
- Незначительные потери при изменении ставки финансирования: Возможно, что цены актива могут измениться в невыгодную для нас сторону, и ставка финансирования может поменяться. Однако такие ситуации крайне редки, и потери обычно остаются незначительными.
- Малая вероятность ликвидации позиций: Если мы использовали большое плечо и цены на биржах резко разошлись в разные стороны, это может привести к ликвидации позиций. Но такие случаи на популярных биржах встречаются крайне редко.
- Пассивный доход с минимальными рисками: Арбитраж фандинга в основном представляет собой пассивный доход. Обычно за день удается совершить всего 1-2 сделки и просто ждать их завершения. В месяц это может принести от 30 до 100% дохода.
- Необходимость анализа и обдумывания: Нет необходимости спешить с совершением сделки. Можно все тщательно проанализировать и обдумать. Поскольку мы одновременно заходим в лонг на одной бирже и в шорт на другой, изменение курса нас не затрагивает.
- Рекомендации по входу: Рекомендуется заходить на одинаковое количество монет одновременно и по рыночному ордеру, чтобы избежать рисков, связанных с быстрой сменой цен. При входе суммами более $1000 рекомендуется делать это постепенно, чтобы получить более выгодный курс.
Примеры
После того как мы обсудили риски, связанные с арбитражем фандинга, давайте посмотрим, как эту стратегию можно применить на практике и как мой телеграм-бот Funding Bot может помочь в этом процессе.
На скриншоте показана успешная сделка, где ставка финансирования на одной бирже оказалась выше, чем на другой. С помощью бота был обнаружен спред, который позволил совершить покупку на бирже с более низкой ставкой и одновременно продажу на бирже с более высокой. При этом, помимо заработка на разнице ставок, удалось заработать и на разнице курсов.
Понятие спреда входа и выхода в боте:
- Спред входа: При входе в сделку важно учитывать спред. Если вы вошли, когда спред был положительным, то для выхода из сделки лучше выбрать момент, когда спред станет менее положительным или даже отрицательным. А если спред был отрицательным при входе, то выход из сделки стоит производить, когда спред станет еще более отрицательным. При этом, выход из сделки должен происходить по спреду выхода, который должен быть меньше спреда входа.
- Спред выхода: При выходе из сделки также важно учитывать спред. Идеально выходить из сделки, когда спред выхода станет меньше спреда входа, который был на момент входа в сделку. Например, если вы вошли в сделку, когда спред входа составлял +1%, то выходить из нее лучше в момент, когда спред выхода достигнет -1%, что позволит вам заработать дополнительно на разнице курсов."
Бот предоставляет полную информацию о торговой сделке, включая название монеты, биржу для покупки и биржу для продажи, а также все необходимые детали. Например, рассмотрим сделку с монетой SLERFUSDT на бирже Kucoin, после чего мы зашортим эту монету на бирже Bybit. Исходя из текущих данных, мы можем рассчитать возможную прибыль. В данном случае, мы можем ожидать получить дополнительную прибыль в размере 0.45%, если курсы на фьючерсах выровняются. При ожидании этого события разница в курсах станет незначительной. Также следует учесть комиссию в размере 0.16%.
На бирже Kucoin мы получим выплату фандинга в 15:00, которая составит 0.14%, а на Bybit - в 19:00. В данном случае, можно воспользоваться выплатой фандинга с Kucoin и дождаться выравнивания курсов, чтобы заработать примерно 0.45% на разнице курсов.
Хотя спред между фандингом в данном примере невелик, мы все же можем заработать на разнице курсов, особенно с использованием плеча х5. Это обеспечит нам приличную прибыль.
Следующий пример со связкой Спот/Фьючерс
Исходя из текущих данных, мы можем рассчитать возможную прибыль. В данном случае, мы можем ожидать получить дополнительную прибыль в размере 0.23%, если курсы на споте и фьючерсе выровняются. Также следует учесть комиссию в размере 0.26%. Прелесть данного спреда в том, что на KuCoin ставка фиксированная и мы гарантированно получим прибыль в +1.38% на KuСoin, а также Прогнозная ставка(есть только на Kucoin) говорит о том, что мы можем заработать и на следующей выплате фандинг 0.79%, после чего можно подумать, закрывать позиции или держать дальше и получать выплаты фандинга, пока он не станет слишком маленьким или не развернется в другую сторону.
Возможности бота
В заключение, давайте поговорим о возможностях моего бота. Этот бот постоянно совершенствуется, чтобы предоставить вам максимально полезный инструмент для вашей торговли. Он отображает спреды фандинга по фьючерсам и разницу курсов между спотом и фьючерсами.
В боте есть множество полезных функций, которые помогут вам эффективно управлять вашими инвестициями. Вы можете выбирать биржи, по которым будут отображаться спреды, а также включать мониторинг, чтобы получать уведомления, когда ставка или разница курсов достигнет вашего заданного значения.
Бот уже поддерживает 8 ведущих бирж: Binance, Bybit, Huobi, Mexc, Kucoin, Gateio, Okx, Bitget. Но это только начало! В будущем функционал будет дополняться новыми возможностями, чтобы сделать вашу торговлю еще более успешной и удобной. Не упустите возможность улучшить свой опыт в мире криптовалют с помощью этого мощного инструмента. Подключайтесь к боту сегодня и начинайте зарабатывать больше на своих инвестициях!
Группа в телеграм: t.me/cryptoprojects_news
Бот: @funding_cryptoprojects_bot
