Один из лучших способов увеличить вашу торговую прибыль
Каждый год бывает четыре предсказуемых момента, когда потенциальная прибыль от трейдинга резко возрастает.
Это не имеет ничего общего с отчетами о прибылях и убытках… или публикацией экономических данных… или чем-то в этом роде.
Это гораздо более продвинуто. Элитные хедж-фонды мира используют его для получения больших торговых доходов.
Но каким бы продвинутым он ни был на первый взгляд, легко понять, почему эти времена настолько прибыльны и предсказуемы… и как каждый может использовать их для увеличения своей прибыли.
Так что же это такое?
Четыре самых прибыльных времени для торговли каждый год.
Это событие называется «Четвертый день ведьм». Это привело к некоторым из крупнейших сделок в моей карьере…
Эти дни происходят, как по часам, в третью пятницу каждого марта, июня, сентября и декабря.
Почему именно эти дни так сильны? потому что в эти дни квартальные контракты на индексные фьючерсы, индексные опционы, опционы на акции и фьючерсы на акции истекают в один и тот же день.
Это вызывает всплеск объема торгов, поскольку все финансовые менеджеры и трейдеры хедж-фондов в мире активизируют свою деятельность.
И конечный результат? большой всплеск волатильности по всем классам активов… продолжающийся всю неделю.
Там, где есть волатильность, есть большие торговые возможности.
Давайте разберем четыре рынка, срок действия которых истекает в День "Quad Witching":
Фьючерсы на индекс позволяют инвесторам покупать или продавать фондовый индекс с расчетом контракта на будущую дату. Инвесторы используют индексные фьючерсы, чтобы спекулировать на направлении индекса: покупают, если считают, что индекс вырастет, и продают, если считают, что он снизится.
По истечении срока действия существующая позиция исполняется, а прибыль или убыток переводятся на счет инвестора в денежной форме.
Индексные опционы контролируют право покупать/продавать финансовые индексы, такие как Dow или S&P 500, по определенной цене и в течение определенного периода времени.
Индексные опционы дают инвесторам право, но не обязанность совершать сделки с индексом. Результат сделки определяется индексной ценой относительно цены исполнения опциона на дату истечения срока действия.
Индексные опционы не предполагают владения отдельными акциями. вместо этого транзакция рассчитывается наличными, что дает разницу между страйком опциона и значением индекса на момент истечения срока действия.
Опционы на акции дают покупателю право, но не обязательство, завершить транзакцию с базовой ценной бумагой не позднее определенной даты и по заранее установленной цене, называемой ценой исполнения.
Опционы можно приобрести, чтобы спекулировать на повышении или понижении цены конкретной базовой ценной бумаги – обычно акции или ETF.
Фьючерсы на отдельные акции — это соглашения о покупке или продаже определенной ценной бумаги по определенной цене в определенную дату в будущем.
Фьючерсы на отдельные акции представляют собой обязательства принять поставку акций базовой акции на дату истечения срока действия контракта. Каждый контракт представляет собой 100 акций. Однако держатели фьючерсов на акции не получают дивидендных выплат.
Так как же все эти сроки действия влияют на рынок?
Сейчас напряженное время, когда исполнение опционов… поставка… хеджирование… арбитраж… и спекулятивная торговая активность достигают пика.
Итак, во время "Quad Witching Days" наиболее очевидным эффектом является резкое увеличение объема торгов и волатильности.
А День ведьмовства Quad — хорошее время для торговли опционами, в частности, из-за волатильности и объема.
Когда волатильность потрясает рынки, премии по опционам растут. И когда они это сделают, это может увеличить потенциальную прибыль от торговли опционами.
И лучший способ воспользоваться этой дополнительной волатильностью — купить опционы, срок действия которых истекает в День Quad Witching.
Пример сделки
На мой взгляд, лучшее время для торговли опционами — неделя, предшествующая Дню четверного ведьмовства, а не сам день.
Вот как мы добились невероятных побед в моих советах для S&P Trader.
В понедельник, 11 марта, мы купили опционы колл на индекс S&P 500 (SPX) в ожидании Quad Witching в предстоящую пятницу.
Но нам не пришлось ждать конца недели, чтобы получить прибыль.
уже на следующий день эти колл-опционы уже выросли чуть более чем на 49%. Мы пошли дальше и зафиксировали этот прирост всего за один день.
Именно такую сделку делает возможной Quad Witching.
Так что, если вы никогда не обращали внимания на эти события, рассмотрите возможность добавления их в свой торговый календарь.
Они могут стать мощным способом увеличить вашу прибыль за короткое время…