Московская биржа является крупнейшей биржевой площадкой в России и одной из ведущих бирж Восточной Европы. Среди множества торгуемых инструментов особой популярностью и ликвидностью пользуются фьючерсные контракты. Фьючерсы предоставляют участникам рынка широкие возможности для управления рисками, спекулятивной торговли и арбитража. В данной статье мы подробно рассмотрим самые ликвидные фьючерсные контракты, торгуемые на Московской бирже.
Фьючерс на индекс РТС
Один из наиболее популярных фьючерсных инструментов на Московской бирже - это фьючерс на индекс РТС. Этот контракт позволяет трейдерам и инвесторам получить exposure к динамике российского фондового рынка в целом. Фьючерс РТС основан на расчетном индексе, который отражает стоимость портфеля из 50 наиболее ликвидных акций российских эмитентов.
Контракт имеет размер 10 000 рублей за пункт индекса. Таким образом, при цене фьючерса 130 000 рублей, общая стоимость контракта составляет 1 300 000 рублей. Поставка по фьючерсу РТС происходит исключительно в денежной форме, без физической поставки базового актива.
Торговля фьючерсом РТС ведется в круглосуточном режиме с понедельника по пятницу. Наиболее активные торги наблюдаются в дневное время, когда работают российские и мировые фондовые площадки. Объемы торгов фьючерсом РТС являются одними из самых высоких среди всех инструментов Московской биржи. Так, в 2024 году среднедневной объем торгов по этому контракту составлял около 120 000 лотов.
Фьючерсы на нефть
Рынок энергоносителей является важнейшим сектором российской экономики, поэтому нефтяные фьючерсы пользуются высоким спросом среди участников Московской биржи. Наиболее популярным контрактом является фьючерс на нефть марки Brent.
Фьючерс на нефть Brent имеет базисный актив в виде 1 000 баррелей нефти. Котировки контракта привязаны к мировым ценам на нефть сорта Brent, которые формируются на Межконтинентальной бирже (ICE). Таким образом, трейдеры получают возможность играть на изменении глобальных цен на нефть.
Поставка по фьючерсу Brent осуществляется денежным расчетом. В качестве базиса для определения цены используется средневзвешенная цена на нефть Brent, рассчитываемая по итогам торгов на ICE в последний день проведения торгов по данному контракту.
Благодаря высокой ликвидности и значительному объему открытых позиций, фьючерс на нефть Brent считается одним из ключевых индикаторов состояния энергетического рынка России. Среднедневной объем торгов по этому контракту в 2024 году превышал 100 000 лотов.
Помимо фьючерса на нефть Brent, на Московской бирже также торгуются контракты на нефть марки Urals. Однако ликвидность этих контрактов несколько ниже, чем у фьючерса Brent.
Фьючерсы на валютные пары
Валютный рынок является одним из наиболее ликвидных сегментов Московской биржи. Здесь широко представлены фьючерсные контракты на различные валютные пары, включая USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB.
Фьючерс на пару USD/RUB является ключевым инструментом для хеджирования рисков, связанных с курсовыми колебаниями доллара США к рублю. Базисный актив контракта равен 1 000 долларов США. Поставка по фьючерсу происходит денежным расчетом.
Высокой популярностью также пользуется фьючерс на пару EUR/RUB. Этот контракт дает возможность торговать изменениями курса евро к рублю. Базисный актив контракта - 1 000 евро.
В последние годы растет интерес трейдеров и к фьючерсу на китайский юань (CNY/RUB). Данный контракт позволяет зарабатывать на динамике курса юаня к рублю и хеджировать связанные с этим риски. Базисный актив контракта - 10 000 юаней.
Объемы торгов по валютным фьючерсам на Московской бирже являются одними из самых высоких. Так, среднедневной объем по фьючерсу USD/RUB в 2024 году составлял около 150 000 лотов, по EUR/RUB - 70 000 лотов, а по CNY/RUB - 40 000 лотов.
Фьючерсы на металлы
Металлургическая отрасль занимает важное место в российской экономике, поэтому фьючерсные контракты на металлы также пользуются высоким спросом на Московской бирже. Наиболее ликвидными из них являются фьючерсы на золото и серебро.
Фьючерс на золото базируется на 1 кг физического золота. Таким образом, трейдеры могут получить exposure к динамике цен на этот драгоценный металл. Поставка по контракту осуществляется в денежной форме.
Фьючерс на серебро аналогичным образом позволяет торговать изменениями стоимости 10 кг физического серебра. Это дает участникам рынка возможность хеджировать риски, связанные с ценами на серебро, а также зарабатывать на спекулятивных операциях.
Объемы торгов фьючерсами на золото и серебро на Московской бирже достаточно велики. Так, среднедневной объем по золоту в 2024 году составлял около 15 000 лотов, а по серебру - около 10 000 лотов.
Кроме того, на бирже представлены фьючерсы на медь, алюминий и никель. Однако их ликвидность существенно ниже, чем у контрактов на золото и серебро.
Фьючерсы на зерновые
Сельскохозяйственная отрасль также вносит значительный вклад в российскую экономику. Поэтому фьючерсные контракты на зерновые культуры, торгуемые на Московской бирже, также пользуются популярностью среди участников рынка.
Наиболее ликвидными из них являются фьючерсы на пшеницу и кукурузу. Контракты основаны на физических поставках базовых активов - 50 тонн пшеницы или кукурузы соответственно.
Фьючерсы на зерновые предоставляют сельхозпроизводителям, трейдерам и другим участникам рынка возможности для хеджирования ценовых рисков, связанных с колебаниями цен на эти важные сельскохозяйственные культуры. Кроме того, они активно используются в спекулятивных и арбитражных стратегиях.
Среднедневные объемы торгов по фьючерсам на пшеницу и кукурузу в 2024 году составляли около 10 000 и 7 000 лотов соответственно.
Помимо пшеницы и кукурузы, на Московской бирже также представлены фьючерсные контракты на ячмень и подсолнечник. Однако их ликвидность значительно ниже, чем у вышеперечисленных зерновых фьючерсов.
Прочие ликвидные фьючерсы
Помимо перечисленных, на Московской бирже торгуются и другие фьючерсные контракты, обладающие высокой ликвидностью. Среди них можно выделить следующие:
1. Фьючерсы на процентные ставки:
- Фьючерс на ключевую ставку ЦБ РФ
- Фьючерс на 3-месячную ставку MosPrime
Эти контракты позволяют трейдерам и инвесторам зарабатывать на изменениях денежно-кредитной политики Банка России и динамике краткосрочных процентных ставок на российском рынке.
2. Фьючерсы на экономические индикаторы:
- Фьючерс на индекс потребительских цен (ИПЦ)
- Фьючерс на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
Данные контракты дают возможность хеджировать риски, связанные с инфляцией и изменениями в экономической конъюнктуре.
3. Фьючерсы на котировки акций:
- Фьючерс на акции Газпрома
- Фьючерс на акции Сбербанка
Эти контракты пользуются популярностью среди участников рынка, позволяя им получать exposure к динамике котировок ведущих российских компаний.
Среднедневные объемы торгов по большинству вышеперечисленных контрактов в 2024 году находились в диапазоне от 10 000 до 50 000 лотов.
Московская биржа предлагает широкий спектр высоколиквидных фьючерсных контрактов, охватывающих ключевые сегменты российского финансового рынка - фондовый, валютный, сырьевой и процентный. Данные инструменты пользуются высоким спросом среди различных категорий участников: хеджеров, спекулянтов и арбитражеров. Развитый фьючерсный рынок Московской биржи вносит значительный вклад в повышение эффективности и ликвидности финансового рынка России в целом.
Важно!
1) Наша команда имеет прямой контакт с менеджментом биржи BingX и при возникновении каких-либо спорных вопросов, кто зарегистрирован и видит в разделе "Аккаунт и безопасность" напротив "Мой пригласитель" реферальный код 911 - могут обращаться ко мне, а те кто зарегистрировались, но имеют в графе "Мой пригласитель" другой реферальный код - будут сами решать вопросы в случае их возникновения. Самое ценное преимущество нашего партнера - оперативное решение вопросов, в то время как на других площадках примитивные задачи решаются неделями и месяцами.
2) При наличии VIP уровня на другой бирже, выдадим +2 уровня VIP на BingX.
3) Для пользователей торгующих по моему партнерскому коду 911, не забываем ещё про % скидку на комиссию на бессрочных фьючерсах и про % кешбэк комиссии.
p.s. В любом случае все обговаривается в каждом случае отдельно и для скорости в Telegram.
Всё будет BingX!
Разве не хотелось бы иметь возможность участвовать в растущем рынке цифровых активов? Зарегистрируйтесь на BingX уже сегодня и получите бонус при регистрации. Начать инвестировать проще простого - вам всего лишь нужно создать аккаунт и пополнить депозит. Ждем вас в нашем сообществе!