Тестируем интрадей лонгового бота с хэджем от падения на криптовалюте ETHUSD Эфириума.
Параметры будут представлены в виде картинки, для наглядности и простоты, пока предварительная настройка лонговой сетки такая, но снизу мало оставил сеток, первоначально сделал, как на картинке ниже, но если будет резкое снятие ликвидности внизу, то меня ликвиднет:
Хэдж опционом ETHUSD Эфириум
Покупка опциона ETH-29MAR24-3750-P:
Фактическая позиция по опциону на 11.03.24:
Включаем лонг бота на рост ETHUSD Эфириума
Позиция бота на 11.03.24
Риск
Признаем риск на весь субаккаунт равный 100 баксам.
50 баксов на сетку-бота, 30 баксов на опцион.
В идеале: Нам нужно отбить стоимость купленного опциона и еще заработать
Условия ликвидации бота
Цена ликвидации бота: Liq. Price (USDT) — 3 637
При такой ликвидации сеточного бота наш опцион будет стоить 31 бакс если прям сегодня все упадет и минус 20 баксов если все упадет через 18 дней.
UPD 11.03.24
Докинул 16 баксов в бота, снизил цену ликвидации до 3 357 бакса.
UPD 12.03.24
Продал пут опцион, потому что бот на сетке не так быстро зарабатывает в сравнении с тем как тета опциона съедает стоимость вложенных денег. В общем, если так оставлять, то боту надо делать больше одного бакса в день, чтобы не быть в убытке по опциону (отбивать стоимость хэджа), но этого не получается.
UPD 18.03.24
Бот также торгует, несмотря на некоторую просадку Эфириума, но за счет добавления пару десятков баксов удалось сдвинуть цену ликвидации до 3 042 баксов. Из картинки ниже видно, что бот в работе 7 дней, зафиксированный доход сеточного бота 14,83 бакса. Суммарный доход отрицательный: минус 38 баксов.
Рассуждение на тему хэджа опционом
Дано купленный пут опцион ETH-29MAR24-3750-P за 30 баксов, срок до экспирации 18 дней. Итого за 18 дней надо было отбить 30 баксов или 1,6 $ в день.
Сеточник наторговал за 7 дней 14 баксов или 2 $ в день.
Также доход от хеджа был бы около 30 $ в текущий момент цены и времени.
Итого суммарный минус 38 $ был бы перекрыт доходом по опциону в 30 $, но это только в текущий момент, потому что в нем зашита временная стоимость. Допустим если Eth резко рванет вверх, то стоимость опциона будет стремиться к 0.
UPD 19.03.24
Все таки 20е плечо многовато, потому что нужно больше денег доливать на поддержание минусующего бота. Добавил около 25 баксов, цена ликвидации снизилась с 3 042 до 2 933 бакса. В остальном все нормально.
Теоретически если падение придет на 2900 по Фибоначчи будет 0,382 есть вероятность, что коррекция остановится. Но гарантий нигде нет.