Математическое ожидание – один из важнейших показателей эффективности трейдера на рынке.
Этот показатель рассчитывается как алгебраическая сумма произведений каждой возможной прибыли и убытка на вероятность получения прибыли или убытка.
E(X) = Σ(X * P(X))
где:
E(X) – математическое ожидание
X – переменная величина (доход или потеря от сделки)
P(X) – вероятность появления значения X.
Для примера возьмем трейдера со стратегией, позволяющей получать 40% положительных сделок с прибылью 600 рублей и терять в 60% убыточных сделках по 200 рублей в каждой (при отношении прибыль/риск 3/1).
Ожидаемое значение будет рассчитано по следующей формуле:
E(X) = (0.4 x 600) + (0.6 x (-200)) = 240 + (-120) = 120
Математическое ожидание может быть отрицательным или положительным.
Положительное число 120 означает, что наше математическое ожидание для каждой сделки будет равно 120 рублям.
Все просто. Если математическое ожидание положительное, то трейдеры зарабатывают деньги, если отрицательное, значит проигрывают.
Более того, чем выше этот показатель, тем быстрее будет расти торговый счет – это логично.
Если математическое ожидание отрицательное, вы потеряете деньги, и если это будет продолжаться долгое время, вы сольетесь. Поэтому, когда вы видите, что начинаете терять деньги, вам необходимо изменить свою систему и стратегию управления капиталом.