Торговля на колебаниях в канале (разворотная стратегия) основана на предположении, что цена скорее развернется от значимого уровня, чем его пробьет. Надо признать, что, скорее всего так и происходит примерно в 70% случаев. Реализуется разворотная стратегия следующим образом. Определяем ближайшие не пробитые ценой и потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Позиция открывается выставлением простой лимитированной заявки на расстоянии нескольких пунктов перед уровнем с целью движения к противоположному уровню. Одновременно с открытием позиции обязательно выставляем стоп-лосс за уровнем, от которого произведен вход в рынок. На рисунке 1 Вашему вниманию представлена геометрическая модель реализации разворотной стратегии.
Рис. 1. Геометрическая схема реализации разворотной стратегии. А, А1 – открытие позиции (купить); В, В1 – закрытие позиции с убытком (продать); С, С1 – Закрытие позиции с прибылью (продать).
Пример реализации разворотной стратегии представлен на рисунке 2.
Рис. 2. Пример реализации разворотной стратегии.
В графическом техническом анализе не сложилось единой точки зрения, где правильно проводить уровни поддержки и сопротивления (уровни консолидации) – через тело «свечи» или через тень «свечи». В своей торговой практике я придерживаюсь следующего правила. Если использую пробойную стратегию, то уровни консолидации для входа в рынок и установки стоп-лосса проводятся через тень «свечи», а уровень для установки тейк-профита через тело «свечи». В случае реализации разворотной стратегии уровни консолидации для входа в рынок и установки тейк-профита определяются по телу «свечи», а уровень для установки стоп-лосса по тени «свечи».
Разворотная стратегия хорошо работает при боковом тренде. Плюсом этой стратегии являются короткие стопы. Минусы разворотной стратегии состоят в том, что она не дает точных указаний на точку входа и тейк-профита. На рисунке 3 представлен пример отражающий минусы разворотной стратегии.
Рис. 3. Пример отражающий минусы разворотной стратегии.
Улучшить результаты разворотной стратегии можно, если учитывать силу уровня поддержки или сопротивления и «свечные» конфигурации. Чем сильнее уровень консолидации тем больше шансов того что цена развернется от этого уровня чем его пробьет. Уровень усиливают следующие факторы:
1) Время его существования. Чем дольше этот уровень существует не пробитым, тем он сильнее;
2) Масштаб графика, на котором этот уровень сформировался. Например, уровень заметный на часовом графике является более сильным по сравнению с уровнем заметным только на пятнадцатиминутном графике.
3) Уровни Фибоначчи. Если уровень консолидации совпадает с одним из Фибо уровней, это делает его сильнее.
Конфигурации возникающие на ценовом графике в виде японских «свечей» можно подразделить на конфигурации продолжения тенденции и разворотные конфигурации. Разворотные конфигурации в свою очередь можно проранжировать по степени убывания вероятности сигнала. Другими словами, вначале идут конфигурации после возникновения которых на ценовом графике разворот наиболее вероятен, и далее по степени убывания вероятности разворота. На рисунке 4 представлена группа «свечных» конфигураций, возникновение которых на вершине рынка наиболее вероятно приведет к отмене предыдущей восходящей тенденции цены.
Рис. 4. «Свечные» конфигурации, наиболее вероятно сигнализирующие об отмене предыдущей восходящей ценовой тенденции.
На рисунке 5 Вашему вниманию представлены «свечные» конфигурации, появление которых на ценовом графике сигнализирует об отмене предшествующей восходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации, представленные на рисунке 4.
Рис. 5. «Свечные» конфигурации, сигнализирующие об отмене предшествующей восходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации на рисунке 4.
На рисунке 6 Вашему вниманию представлены «свечные» конфигурации, появление которых на ценовом графике сигнализирует об отмене предшествующей восходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации, представленные на рисунке 5.
Рис. 6. «Свечные» конфигурации, сигнализирующие об отмене предшествующей восходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации на рисунке 5.
Для открытия «длинной» торговой позиции следует учитывать разворотные «свечные» конфигурации, которые могут возникать на «дне» рынка. На рисунке 7 представлена группа «свечных» конфигураций, возникновение которых на «дне» рынка наиболее вероятно приведет к отмене предыдущей нисходящей тенденции цены.
Рис. 7. «Свечные» конфигурации, наиболее вероятно сигнализирующие об отмене предыдущей нисходящей ценовой тенденции.
На рисунке 8 Вашему вниманию представлены «свечные» конфигурации, появление которых на ценовом графике сигнализирует об отмене предшествующей нисходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации, представленные на рисунке 7.
Рис. 8. «Свечные» конфигурации, сигнализирующие об отмене предшествующей нисходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации на рисунке 7.
На рисунке 9 Вашему вниманию представлены «свечные» конфигурации, появление которых на ценовом графике сигнализирует об отмене предшествующей нисходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации, представленные на рисунке 8.
Рис. 9. «Свечные» конфигурации, сигнализирующие об отмене предшествующей нисходящей ценовой тенденции с меньшей вероятностью, чем конфигурации на рисунке 8.
Окончание следует. Буду рад, если изложенная Выше информация оказалась для Вас полезной. Не забудьте в этом случае подписаться на мой канал и поставить лайк. Спасибо за внимание и до новых встреч на этом канале!