В этой статье мы с вами поговорим о моём эксперименте. А именно о том, получится ли захеджироваться, запустив одновременно и Лонг и Шорт ботов. В рамках этого эксперимента, я запустил сразу по 2 Лонг и Шорт бота. Можно ли таким способом захеджироваться и что будет, если неправильно выбрать сторону при настройке и запуске фьючерсного грид бота?
Итак, у меня было запущено сразу 2 бота в Лонг и ещё 2 бота в Шорт. Разница у ботов, лишь в количестве сеток. Забегая вперёд скажу, что у ботов, которые заработали больше было 20 сеток, а у ботов, которые заработали меньше - 40 сеток. Кроме того и потери ботов распределились таким образом, что бот с меньшим количеством сеток потерял меньше, чем бот с большим количеством сеток.
Мой эксперимент длился 1,5 месяца. На скриншоте выше видно, место, когда я запустил ботов, как раз там находится мой курсор с перекрестием. Было запущено 2 бота в Лонг и 2 в Шорт. Боты, как я уже отметил, отличались количеством гридов с сетках (20 и 40 гридов). Диапазон ботов отмечен желтыми, горизонтальными линиями.
На скриншоте видно, как ходила цена. В те моменты, когда цена подходила к верхней границе цены - можно было закрывать Лонговые боты, т.к. они находились в прибыли. Однако Шортовые боты в эти же самые моменты, находились в минусе.
Поэтому, с закрытием Шортовых ботов, мне пришлось ждать благоприятного момента. Который всё таки настал, и когда цена приблизилась к нижней границе диапазона, мои шортовые боты оказались в прибыли и был закрыты.
Однако Лонговые боты я к этому моменту ещё не закрыл и в итоге, они оказались в минусах. И я ждал возврата цены к верхней границе диапазона, чтобы закрыть Лонговые боты с прибылью.
В итоге, цена долго и мучительно болталась вообще вне диапазона и в какой-то момент, когда я ожидал движения актива вниз, я закрыл и Лонговые боты, зафиксировав минус. Этот момент отмечен на скриншоте выше перекрестием от курсора.
Однако не всё так плохо, т.к. прибыль от Шортовых ботов перекрыла убыток от Лонговых ботов.
Удачным ли я считаю хеджирование? Всё таки, в момент, когда цена выходила за верхний диапазон сетки, по хорошему надо было фиксировать прибыль от Лонговых ботов. Точно так же, как я зафиксировал прибыль от Шортовых ботов в момент похода цены под нижнюю границу диапазона.
Что касается самого хеджирования, то мой эксперимент показал, что если вовремя не фиксировать прибыль, то эта стратегия не поможет захеджироваться. И на моём примере это хорошо видно - нужно было фиксировать и Лонговых ботов тоже, когда они были у верхней границе диапазона.
Если же не жадничать и фиксировать прибыль в нужные моменты, то тема с хеджированием имеет место быть.
Кроме того, у ботов, которые имели более широкий шаг сетки (меньшее количество гридов) оказалась большая прибыль и меньший убыток.
Жду ваши комментарии. Делитесь своими историями, какие результаты есть у вас, будет интересно обсудить.
Смотреть видео по данной статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм
