Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. НЛМК 03.03 - 205,92 руб. | 09.03 - 207,28 руб. | +0,66%
Максимум недели от нач. цены: +1,85%
Минимум недели от нач. цены: +1,4%
2. Ozon 03.03 - 3270 руб. | 09.03 - 3335 руб. | +1,98%
Максимум недели от нач. цены: 3,82%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. АФК Система 03.03 - 18,39 руб. | 09.03 - 18,6 руб. | +1,14%
Максимум недели от нач. цены: +2%
Минимум недели от нач. цены: 0%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Русал 03.03 - 34,55 руб. | 03.09 - 34,51 руб. | 0%
Минимум недели от нач. цены: +2,3%
Минимум недели от нач. цены: -0,7%
2. Самолет 03.03 - 3683 руб. | 03.09 - 3651 руб. | -0,86%
Максимум недели от нач. цены: +1,8%
Минимум недели от нач. цены: -1,5%
Индекс 03.03 - 3266,6 руб. | 09.03 - 3315,6 руб. | +1,5%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
03.03-09.03: +1,26%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
03.03-09.03: -0,43% (заходил лишь на 50% от портфеля)
Недельный прогноз является нейтральным 🗿 . Общая результативность по сильным бумагам хуже Индекса Московской Биржи, но лучше слабых бумаг.
Неделя была очень спокойной, особо нечего подметить.
Мой личный результат за неделю: +1,09%. (+0,45% - фьючерс на Индекс М. Биржи).
При наличии 100% без управления позицией в течении недели: +1,26 +(0,43/2)+0,45=+1,92%.
Разделил на 2, потому что было лишь 50% в позициях на шорт.
Что там с рынком. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 09.03:
Физические лица👶:
03.03 - длинные 14 170 (-3,82%), короткие 20 914 (-11,22%)
09.03 - длинные 15 531 (+9,6%) короткие 23 144 (+10,66%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
03.03 - длинные 47 129 (+1,39%), короткие 40 385 (+7,25%)
09.03 - длинные 50 761 (+7,7%), короткие 43 148 (+6,8%)
Тоже особо ничего не поменялось. Комментарий прошлой недели пока также актуален:
"Единственное, что радует - физические лица в серьезном перевесе на шорт. Значит рынок может неплохо подскочить в ближайшей время, но будет ли это большим трендом, по позицию юридических лиц не скажешь. Все таки там уже почти нейтральная позиция в обе стороны, классический признак неопределенности".
Что там по графикам
Первичное ожидание - пробой на верх. Позади, безусловно, есть много уровней для теста "покупателя", поэтому сохраняем бдительность. Манипуляция после пробоя уровня вполне реальна.
На наделю сохраню стратегию: 50% коротких позиций и 100% длинных.
Личная стратегия на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
С прошлой недели у меня остались:
Лонг: АФК Система 93 тыс. руб; НЛМК 82,6 тыс. руб;
Шорт: Русал 34,7 тыс. руб.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪
100% от 318 тыс. руб. = 313,5 тыс. руб. 100% на 1 из 3 бумаг = 106 тыс. руб.
1. НЛМК 09.03 - 207,28 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
76% уже загружено с прошлой недели.
- 207,28 (25% от объема на бумагу)
Цель: 216,86 руб. или +5,6%
2. Московская Биржа 09.03 - 209 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 209 руб. (50% от объема на бумагу)
- 205,86 -1,45% (50% от объема на бумагу)
Цель: 215,5 руб. или +3%
3. АФК Система 09.03 - 18,6 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
84% уже загружено с прошлой недели.
18,39 руб. -1,15% (15% от объема на бумагу)
Цель: 19,04 руб. или +2,34%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎
Если честно, вообще сложно найти технически слабых, только те, которые уже завалились в недавнем времени и могут неплохо так отскочить при любой оптимистичной новости.
50% от 313,5 тыс. руб. = 234 тыс. руб. 100% на 1 из 2 бумаг = 117 тыс. руб.
1. Русал 09.03 - 34,51 руб. (я тебя не оставлю, гаденыш😄) Мои уровни по набору позиций на шорт:
64% уже загружено с прошлой недели.
- 34,62 +0,35% (44% от объема на бумагу)
Цель: 33,14 руб. или -3,8%
2. ВТБ 09.03 - 0,02331 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 0,02331 руб. (50% от объема на бумагу)
- 0,023318 руб. +0,35% (50% от объема на бумагу)
Цель: 0,02268 -2,78%
Итог прошлой недели также остается актуальным
"Технически очень сильная картина, но вряд ли это разовьется в длинный тренд. Позиции юридических лиц смущают, а также фундаментальные вещи, которые были сказаны при выступлении президента. Новая фискальная политика (больше налогов для от бизнеса) и тд. будут негативно сказываться на рыночных показателях компаний, но другой вопрос - а рынок вообще есть?
В условиях "закрытой" экономики, рынок может не так объективно "смотреть" на факты прибылей и убытков при определении справедливой стоимости акции (компании). В голове сразу возникает иранский сценарий и, как мне кажется, нет сильных причин в него не верить."
Итог: 50% коротких и 100% длинных, думаю, справедливо отражают возможные исходы.