В каких случаях можно исключать потери из расчёта КВП и как установить связь конкретной ссуды с операционным риском? С какими ещё подводными камнями может столкнуться банк при учёте событий оперриска? Об этом — в статье Вадима Ситосенко, начальника департамента операционных рисков Газпромбанка.
1. Как определить периметр ссуды?
Иначе говоря, как понять, что у конкретной ссуды есть связь с оперриском? Для этого необходимо во внутренней банковской методике чётко прописать критерии отнесения ссуды к ОР. Подходы у разных банков могут немного различаться, но в целом основные факторы этого риска прописаны в 716-П. И если банк видит, что один из факторов может стать ключевой причиной невозвратности ссуды, значит, её нужно отнести к ОР. Подтверждением этого могут быть:
— заключение службы безопасности о наличии признаков мошенничества;
— акт служебного расследования по случаю внутреннего мошенничества;
— заключение службы управления рисками о наличии факторов ОР;
— совокупность формальных признаков. Например, само по себе несоответствие реального дохода клиента с данными, указанными в справке, должно насторожить, но не обязательно является признаком мошенничества — такой клиент может исправно платить по кредиту. Целесообразно предусмотреть во фрод-системе банка наборы сигнальных флажков, по которым в совокупности с поддельной справкой ссуду можно будет отнести к мошенническим (например, 30+ дней просрочки).
2. К какому периоду относится потеря?..
Продолжение читайте на https://futurebanking.ru/post/4064