Всё о скользящих средних в трейдинге

Введение:

Инвестирование может показаться сложным и непонятным многим начинающим. Однако, одним из основных инструментов, который может помочь в анализе рынка и принятии решений, является скользящая средняя.

Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (Moving Average) - это статистический индикатор, который помогает увидеть общее направление ценового движения актива за определенный период времени, исключая краткосрочные колебания. Она рассчитывается путем усреднения цен актива за определенный период времени.

Как работает скользящая средняя?
Например, рассмотрим 50-дневную скользящую среднюю цен акций. Для каждого дня мы берем среднее значение цен акций за последние 50 дней. Это создает гладкую линию, которая отражает общее направление движения цен актива.

Примеры:
Пример 1: Использование скользящей средней для определения тренда
Представьте, что у вас есть график цен акций, и вы видите, что цены колеблются вверх и вниз. Однако, если на этом графике нарисовать 200-дневную скользящую среднюю, вы увидите, что она идет вверх. Это говорит о том, что общее направление цен акций в последние 200 дней было восходящим, что может быть сигналом для инвестора на покупку акций.

200-дневная скользящая средняя на графике акций Магнит

Пример 2: Сигналы покупки и продажи
Когда цены акций пересекают скользящую среднюю сверху вниз, это может сигнализировать о возможном начале нисходящего тренда и являться сигналом для продажи акций. Наоборот, когда цены акций пересекают скользящую среднюю снизу вверх, это может сигнализировать о начале восходящего тренда и являться сигналом для покупки акций.

Примеры сигналов на графике Индекса МосБиржи

Индикаторы TradingView на основе скользящих средних:
TradingView - это популярная платформа для технического анализа финансовых рынков, предлагающая широкий спектр индикаторов, включая те, которые основаны на скользящих средних. Некоторые из них включают:

1. SMA (Простая скользящая средняя):
Этот индикатор вычисляет среднее значение цен за определенный период времени и использует его для построения графика. Он помогает определить общее направление тренда.

Роснефть в восходящем тренде по 200-дневной скользящей

2. EMA (Экспоненциальная скользящая средняя):
Этот индикатор также вычисляет среднее значение цен за определенный период времени, но с учетом экспоненциального взвешивания, что делает его более чувствительным к последним ценам.

3. MACD (Схождение/расхождение скользящих средних):
Этот индикатор основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними (обычно 12- и 26-периодными) и их сигнальной линией (обычно 9-периодной EMA). MACD помогает определить направление тренда и сигнализирует о возможных точках входа или выхода из позиций.

Пересечение скользящих средних в MACD как сигналы к покупке\продаже на графике Алросы

4. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера):
Этот индикатор включает в себя скользящую среднюю (обычно 20-периодную SMA) и линии, находящиеся на некотором расстоянии от нее, которые показывают стандартное отклонение цен. Он помогает определить волатильность рынка и возможные точки входа или выхода из позиций.

Обычно цена не выходит за пределы полос Боллинджера

Пример использования на TradingView:
На TradingView вы можете добавить эти индикаторы к графику любого актива и настроить их параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Например, вы можете использовать комбинацию SMA и EMA для подтверждения тренда, а затем применить MACD для поиска сигналов входа или выхода из позиций.

По стратегии на MACD и скользящей средней можно было заработать 10,9% за два месяца на Индексе РТС

Заключение

Индикаторы на основе скользящих средних являются важным инструментом для технического анализа рынка. Понимание и использование нескольких индикаторов помогает инвесторам и трейдерам снизить риски и принимать обоснованные решения на основе ценовой динамики и трендов.