Найти тему

Разбор полетов. Размещение облигаций: Элемент Лизинг [март 2024]

Оглавление

Выходит с новым выпуском Элемент Лизинг: бумаги серии 001Р-007 на 2 года с амортизацией и ежемесячным купоном. Книга планируется 7 марта. Короткий дайджест далее.

Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.
Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.

Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать различные риски.

Эмитент: Элемент Лизинг

Компания предоставляет в лизинг грузовой, коммерческий и легковой транспорт, строительную и спецтехнику, медицинское оборудование. Занимает 56% лизингового портфеля коммерческий автотранспорт, 22% приходится на строительную и спецтехнику.

Структура лизингового портфеля.
Структура лизингового портфеля.

Остается меньше размер капитала, активов и лизингового портфеля в сравнении с РЕСО-Лизингом, Европланом и Балтийским лизингом. На лучшем уровне соотношение чистый долг/капитал в сравнении с Европланом и Балтийским лизингом, которые увеличивали масштаб бизнеса при росте долга.

Финансовые показатели конкурентов.
Финансовые показатели конкурентов.

Выглядит сбалансированно структура долга компании: 49% – кредиты банков и 44% – облигации. Можно предположить, что часть долга предоставлена близкими компаниями, если посмотреть на облигационные выпуски.

Структура долга.
Структура долга.

Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА и ruA от ЭкспертРА. Агентство АКРА повысило рейтинг компании в октябре 2023 года с A-(RU) до A(RU).

Облигации на МосБирже: Элемент Лизинг

На бирже торгуются 4 выпуска объемом 6,8 млрд руб. Не обращаются на бирже облигации серии 01А номиналом 2 млрд руб., которые купила компания "Ингосстрах" в конце 2022.

Выглядят техническими бумаги ЭлемЛиз1P4 и ЭлемЛиз1P5: прошло 8 сделок на размещении ЭлемЛиз1P4 и 1 сделка по ЭлемЛиз1P5: бумаги разошлись по узкому кругу инвесторов.

Облигации на МосБирже: Элемент Лизинг.
Облигации на МосБирже: Элемент Лизинг.

Компания выпускает облигации с амортизацией. Максимум выплат приходится на 2024 год: 3,2 млрд руб. с учетом амортизаций. Гасятся оставшиеся 0,5 млрд руб. выпуска ЭлемЛиз1P3 19 марта. Добавил на график данные по планируемому выпуску: новый долг.

График погашения облигационного долга.
График погашения облигационного долга.

Кредитные спреды: Элемент Лизинг

Поддерживает дефицит выпусков эмитент: ЭлемЛиз1P3 погасится в марте, остается ЭлемЛиз1P6 для оценки спреда. Среднее значение 322 бп за 6 месяцев и 243 бп на закрытии торгов 1 марта. Практически совпадает с показателями группы ruA.

Привожу для сравнения выпуски РЕСО-Лизинга с кредитным рейтингом ruA+ от Эксперт РА, Балтийского лизинга с кредитным рейтингом ruAA- от Эксперт РА и Европлана с кредитным рейтингом ruAA от Эксперт РА. Облигации торгуются на близких уровнях или с более узкими спредами: рейтинг Элемент Лизинга немного ниже.

Замечу отдельно, что спред группы ruA сужается с начала февраля: сокращается премия за риск. Корректировались ОФЗ, но дорожали бумаги, которые входили в базу индекса.

Итоги и оценки

Элемент Лизинг собирает заявки на выпуск 001Р-07 с ежемесячным купоном 7 марта и амортизацией. Амортизация стартует со 2 купона: 4% от номинала каждый месяц и 12% в дату погашения. Плановый объем: от 2,5 млрд руб. Срок: 2 года. Техническое размещение: 13 марта.

Ориентир по купону: 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,94% годовых, дюрации 1 год и спреду 317 бп к кривой ОФЗ. Спред на уровне среднего значения за 6 месяцев и с премией 74 бп к закрытию 1 марта, но сужение спреда группы ruA ставит под вопрос адекватность уровней конца февраля-начала марта с точки зрения достаточной премии за риск.

Публикую таблицу с оценкой спредов для разных значений купона. Потребуется поправка на новое значение кривой ОФЗ в дату сбора заявок.

Оценка доходности для разных уровней купона.
Оценка доходности для разных уровней купона.

При частичном или полном использовании ссылка на источник обязательна.

Ссылки на материалы по терминам из публикации: