Я стараюсь максимально приблизить информацию даваемую мной к торговле вручную, чтобы она была полезна всем)).
Вчера мы проводили #бэктест $LKOH
На примере торговой системы Отбой от ЕМА 15м лонг-шорт
У нас была картинка доходности как на первом скрине.
Что в нём не так? Как я уже писал выше, красная кривая - это доходность шортовых сделок. На нашем графике отчётливо видно, что шортовые сделки приносят очень низкий доход.
Для улучшения показателей нам необходимо изменить параметры шортовых сделок.
Окно входа в шорт 0,4
Окно входа в лонг 0,3
ЕМА лонг 16
ЕМА шорт 16
Тейк лонг 3,4
Тейк шорт 0,5
Стоп-лосс лонг
0,4 Стоп-лосс шорт 0,4
Доходность сразу становится приятнее. Красная кривая поднялась выше синей (синяя-это просто движение графика). То-есть шортовые сделки стали прибыльней рынка. Доходность системы 42,5% в месяц. Из всего этого следует вывод: рынок ведёт себя совершенно по разному во время движения вверх и вниз. Меняются и тейки и стопы и даже ЕМА с окном входа. Понимаю, что вручную это всё делать тяжело, но стоит как минимум это знать и помнить.
Следующим постом расскажу в чём остаётся главная проблема всех торговых систем на примере $SBER $SBERP Следующими планирую тестировать $USDRUB или $ROSN
